Интересует тема - как лучше распределять деньги по стратегиям и какой размер позы под них выделять. Читал меха, он про келли пишет, с ним тоже разбираемся, но я пока немного в другую сторону полез. Тот же мех писал, что можно использовать не весь депозит под торговлю с маленьким плечом, а часть депо, но с большим плечом и таким образом ограничивать свою просадку.
пример
Есть лям, его можно торговать 15% от депозита, тогда просадка будет -6,3% (63к) и доходность +84% 840 к
В самом начале стратегия будет торговать 19 лотами. В самом конце 35
Если ту же стратегию торговать с суммой 300к но с 35% от депозита, то просадка 14,2% (43к), и та доходность 870к.
При этом остальные 700к от депозита не принимают никакого участия в торгах ни этой ни другой стратегии.
В самом начале стратегия будет торговать 13 лотами. В самом конце 52
То что меньшей суммой достигается та же прибыль получается по причине того, что на меньшей сумме используется большее плечо, и через некоторое время она догоняет первую по доходности. При этом мы также страхуемся от большей просадки, если она вырастет в полтора раза у нас будет 64к в деньгах, а при первом варианте больше 95к.
В конце мы получим 1 840 и 1 870к.
Рабочей суммой в первом случае будет все 1 840 и просадка в 6.3% это 116к,
Рабочей суммой во втором случае будет 300+870=1170 и просадка в 14,2% будет 166к.
Получается что в какой-то момент, второй подход теряет свою привлекательность, тк можно получить просадку в деньгах больше чем в первом варианте.
Как вариант, можно рассчитать оптимальное плечо по келли, и выбрать сумму, с которой это плечо будет давать допустимую просадку и торговать с таким плечом на этой сумме, остальная сумма при этом остается нетронутой.
пример
Есть лям, его можно торговать 15% от депозита, тогда просадка будет -6,3% (63к) и доходность +84% 840 к
В самом начале стратегия будет торговать 19 лотами. В самом конце 35
Если ту же стратегию торговать с суммой 300к но с 35% от депозита, то просадка 14,2% (43к), и та доходность 870к.
При этом остальные 700к от депозита не принимают никакого участия в торгах ни этой ни другой стратегии.
В самом начале стратегия будет торговать 13 лотами. В самом конце 52
То что меньшей суммой достигается та же прибыль получается по причине того, что на меньшей сумме используется большее плечо, и через некоторое время она догоняет первую по доходности. При этом мы также страхуемся от большей просадки, если она вырастет в полтора раза у нас будет 64к в деньгах, а при первом варианте больше 95к.
В конце мы получим 1 840 и 1 870к.
Рабочей суммой в первом случае будет все 1 840 и просадка в 6.3% это 116к,
Рабочей суммой во втором случае будет 300+870=1170 и просадка в 14,2% будет 166к.
Получается что в какой-то момент, второй подход теряет свою привлекательность, тк можно получить просадку в деньгах больше чем в первом варианте.
Как вариант, можно рассчитать оптимальное плечо по келли, и выбрать сумму, с которой это плечо будет давать допустимую просадку и торговать с таким плечом на этой сумме, остальная сумма при этом остается нетронутой.