Спред между ближним и дальним фьючерсом

[Titanium]

Добрый день!

У меня вопрос к знающему сообществу.
Сейчас хорошо торгуется декабрьский фьючерс и более менее начинает расторговываться мартовский. Естественно, между ними наблюдается спред.
Вопрос: К дате истечения декабрьского фьючерса спред между ними будет стремится к нулю? Или я где-то ошибаюсь?

 

[JetFlash]

Добрый день!

У меня вопрос к знающему сообществу.
Сейчас хорошо торгуется декабрьский фьючерс и более менее начинает расторговываться мартовский. Естественно, между ними наблюдается спред.
Вопрос: К дате истечения декабрьского фьючерса спред между ними будет стремится к нулю? Или я где-то ошибаюсь?

нет. к нулю (т.е к значению базового актива) будет стремиться ближний фуч, т.е декабрьский. значение мартовского будет отличаться контангой или беквордацией.