проверка системы на истории и на разных.какой период брать?

[hardcam]

добрый день.
Проветяю систему на истории,на котировках сбербанка ао и ап.
На дневках за 2009-2010 система прибыльная,остальные года с хорошими минусами идут.
И вот вопрос у меня,на сколько глубоко стоит тесировать,в моем понимании данные старше года уже слишком старые и рынок изменился или стоит добиваться стабильности на всех годах,но тогда придется добавлять лишние параметры,которые усложнят систему.

И еще вопрос по бумагам.проверяю систему на сбербанке,втб,гп,гмкн.
Система прибыльная на всем кроме гмкн.нужно ли добиваться стабильности бумаги на разных инструментах?или стоит придумывать системы под каждую бумагу?

Заранее спасибо за отве ы!

 

[mehanizator1]

под каждую бумагу своя система.

по истории старые данные, конечно, менее важны, чем новые, но если по старым данным минуса, это, конечно, плохо. это значит, что рынок может находиться в таких состояниях, что система на нем будет сливать. нужно добиваться хотя бы нейтральных результатов по старым данным.

 

[eternal_digger]

Если можно вставлю и свои 5 коп.
Про трендфолловинг не скажу, а вот для свингов имхо, хорошая система должна отрабатывать на большинстве инструментов, если они (в смысле инструменты) с одной поляны. И еще. Если системка некоторое время работала, а потом вдруг стала резко лить, то это, имхо, нехороший признак. Обычно ухудшение рез-ов происходит достаточно постепенно.

 

[hardcam]

под каждую бумагу своя система.

по истории старые данные, конечно, менее важны, чем новые, но если по старым данным минуса, это, конечно, плохо. это значит, что рынок может находиться в таких состояниях, что система на нем будет сливать. нужно добиваться хотя бы нейтральных результатов по старым данным.

в д штрихе вы вроде и говорили что используете данные не страше года?
Вот уже подумал,что если поведение рынка повториться,то стоит добиться нейтрального резельтата.
Просто смущают разговры о том что хрошая система на любом инструменте должна работать,в моем понимании это так,но при условии сохранения принципа,но не настроек системы.тот же гмкн бумага слишком своеобразная и отличается не хило от сбера,но моя система в нем на двевках изза волатильности в идеале к нулю близка,когда на сбере все хорошо)))

 

[hardcam]

под каждую бумагу своя система.

по истории старые данные, конечно, менее важны, чем новые, но если по старым данным минуса, это, конечно, плохо. это значит, что рынок может находиться в таких состояниях, что система на нем будет сливать. нужно добиваться хотя бы нейтральных результатов по старым данным.

ну да тут можно исходить из того что при смене ситуации на рынке можно оптимизировать систему,но лучше бы оптимизировать ее когда она будет в ноль приходить,а не в минус)просто пока получается,если уменьшать минус на истории,то слишком сильно уменьшается плюс сейчас)

 

[mehanizator1]

"плюс сейчас" это иллюзия, вызванная переподгонкой.

 

[hardcam]

Если можно вставлю и свои 5 коп.
Про трендфолловинг не скажу, а вот для свингов имхо, хорошая система должна отрабатывать на большинстве инструментов, если они (в смысле инструменты) с одной поляны. И еще. Если системка некоторое время работала, а потом вдруг стала резко лить, то это, имхо, нехороший признак. Обычно ухудшение рез-ов происходит достаточно постепенно.

попробую разобраться лучше в причинах,06-08она сливала благополучно,а 09-10резков плюс ушла)

мне как бы проще с одним двумя инструментвми работать,а на другие и не обращать внимания)вникать в суть интересующих меня)

трендфолловинг мне как раз и ближе))

 

[hardcam]

"плюс сейчас" это иллюзия, вызванная переподгонкой.

не уверен)не подгоняя его получил)
идея жутко сырая)

но по сути своей,улучшение уже рабочей системы и есть ее подгонка?

 

[mehanizator1]

подгонка это использование для проверки успешности модели тех данных, по которым вычислялись параметры модели.

 

[hardcam]

подгонка это использование для проверки успешности модели тех данных, по которым вычислялись параметры модели.

т.е. беря данные даже этого года,то грубо говоря систему вычислять стоит по одной половине года,а проверять по другой?

 

[mehanizator1]

т.е. беря данные даже этого года,то грубо говоря систему вычислять стоит по одной половине года,а проверять по другой?

вот тут первый параграф прочитайте http://www.ccas.ru/voron/download/Modeling.pdf

 

[hardcam]

вот тут первый параграф прочитайте http://www.ccas.ru/voron/download/Modeling.pdf

Понял)

 

[sonet]

Все тоже пытался поднять вопрос по этой теме,да сомневался-стоит ли людей одними и теми же вопросами доставать.Вроде ,уж и читал по тестированию мтс достаточно.

Так вот , возвращаясь к 1-му посту. Разработал пару МТС для Сбера. "История" та же,что и у hardcam'а. Обе МТС-ки не хотят работать до 2009г совершенно.
Все время вопрос вертится: а может дело упирается в высокую ликвидность Сбера, начиная с 2009г? Ведь,особенно до сплита сбера в 2007г,акция была просто неликвидом-просто совсем "другой" бумагой был сбер. Если это так, то может "закрыть " глаза на то, что МТС до 2009г не работает? Или это допущение про смену характера из-за ликвидности всего лишь самоуспокоение?
П.С. Хотел глянуть ссылку ,но она у меня что-то не открылась.

 

[hardcam]

Все тоже пытался поднять вопрос по этой теме,да сомневался-стоит ли людей одними и теми же вопросами доставать.Вроде ,уж и читал по тестированию мтс достаточно.

Так вот , возвращаясь к 1-му посту. Разработал пару МТС для Сбера. "История" та же,что и у hardcam'а. Обе МТС-ки не хотят работать до 2009г совершенно.
Все время вопрос вертится: а может дело упирается в высокую ликвидность Сбера, начиная с 2009г? Ведь,особенно до сплита сбера в 2007г,акция была просто неликвидом-просто совсем "другой" бумагой был сбер. Если это так, то может "закрыть " глаза на то, что МТС до 2009г не работает? Или это допущение про смену характера из-за ликвидности всего лишь самоуспокоение?
П.С. Хотел глянуть ссылку ,но она у меня что-то не открылась.

со второй полонины 2007 на нем все хорошо начинается)сплит-это что?простите за серость)

 

[hardcam]

погонял систему и лонш-шорт,шорт,лонг по отдельности.и на отрезках с пилами,вроде ни чего так)ну посмотрим)

 

[JetFlash]

со второй полонины 2007 на нем все хорошо начинается)сплит-это что?простите за серость)

сплит-дробление цены акции. Сбер когда то был дорог, дороже, чем транснефть префка сейчас

 

[hardcam]

сплит-дробление цены акции. Сбер когда то был дорог, дороже, чем транснефть префка сейчас

тогда брать с 2008 данные с чистой совестью)

 

[hardcam]

вот думаю,надо подумать как исключить входы во флэте,а то там ни чего хорошего.хотя если торговать руками,то это спокойно обойти можно,так же,как и сильную пилу

 

[JetFlash]

тогда брать с 2008 данные с чистой совестью)

вообще это своего рода деноминация. Должны быть склееные котировки на более длительном периоде

 

[hardcam]

вообще это своего рода деноминация. Должны быть склееные котировки на более длительном периоде

а нужны ли они)?за эти года было помоему такое разнообразие ситуаций,что нет в надобности залезать дальще