Расчет волатильности

[S.Roders]

Добрый день бизнес сообществу .
Подскажите пожалуйста , кто знает , как простым образом , (скажем в Эксель) посчитать дневную волатильность по определенному инструменту (например фьючерсу по индексу РТС) .
Необходимость расчета нужна для правильного выставления стоп-лосс .
Заранее Вас благодарю кто откликнется .
Спасибо

 

[mehanizator1]

ln(H/L)*100%

 

[S.Roders]

ln(H/L)*100%

Большое спасибо "Mechanizator" за быстрый ответ .
К этому в продолжение ,
правильным будет рассчитать среднюю месячную волатильность для того , чтобы выставить стоп-лосс не менее рассчитанной величины при покупке/ продаже инструмента для работы от 1 часа до 5 дней .
Еще раз благодарю за ответ .

 

[Бганга]

А почему нельзя взять, например, экспоненциальное среднее от предыдущих значений волатильности? К ним еще можно привязать т.н. фракталы в качестве определителей уровней и по ним корректировать стоп.

 

[S.Roders]

А почему нельзя взять, например, экспоненциальное среднее от предыдущих значений волатильности? К ним еще можно привязать т.н. фракталы в качестве определителей уровней и по ним корректировать стоп.

Спасибо за информацию!
Вы имеете ввиду , что при построении данной экспоненциальной средней , вычесленной из данных средней волатильности за месяц(например) , кстати просто в Quik по-моему это не сделать , определять по ней фракталы и выше него или ниже него ставить стоп?

 

[Бганга]

Спасибо за информацию!
Вы имеете ввиду , что при построении данной экспоненциальной средней , вычесленной из данных средней волатильности за месяц(например) , кстати просто в Quik по-моему это не сделать , определять по ней фракталы и выше него или ниже него ставить стоп?

Я уже запутался. Если есть значения волатильности за все предыдущие дни, можно по ним построить среднюю. В экселе очень удобно.

 

[mehanizator1]

К этому в продолжение ,
правильным будет рассчитать среднюю месячную волатильность для того , чтобы выставить стоп-лосс не менее рассчитанной величины при покупке/ продаже инструмента для работы от 1 часа до 5 дней .

это вопрос или утверждение? если утверждение, то я его не понял.

 

[Vicing]

ln(H/L)*100%

что такое Ln?

 

[Конвертор]

что такое Ln?

м.б. натуральный логарифм?

 

[mehanizator1]

что такое Ln?

натуральный логарифм.