Продолжительность ретро-тестирования
- Автор темы Kloto
- Дата начала
mehanizator1
New member
надо чтоб разные состояния рынка были на данных.
я эту тему поднимал уже
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8669
сам остановился на данных с начала года или с начала 2009года.
2008 год слишком уж своеобразный,там совсем дурдом был.
можно конечно брать и его чтобы понять в таких условиях как будет система работать,но когда еще повториться такой год.
2009-2010 года где было все)и падения резкие и рост не менее сильный. так что считаю этого достаточно.
даже можно ограничиться 2010
т.к. тут тоже было все.
по бумагам не скажу ни чего..думаю тут стоит систему под бумагу делать.
потому что тестируя на истории систему на ГП одни результаты на СбА другие и совершенно разное поведение у всех.
вот поэтому и считаю что даже 2010 года хватает,тут были разные состояния
mehanizator1
New member
не было тут разных. сравните с 2008 и 2009.
2008 год уж слишком экстремальный,такой когда еще повториться.
да и 2009 был далеко не таким как сейчас.
ну это мое имхо)
я бы советовал бы все таки под себя еще подстраивать все это.
я дальше 2009 года не беру для тестирования
MikeCurious
New member
А что кризис кончился? Возможность второй волны никто не отменял. А 2010 однозначно мало - по сути это год ожидания. Когда непонятно что будет и рынок практически весь год в боковике. Вот 2008-2010 это да, нормально.
я могу поверить что следующие года будут,как этот год но не в то что как 2008
для того чтобы приключился еще один 2008год я думаю должно быть чтото похлеще того что было в 2008году.
максимум что может по моему мнению может сильно повлиять на рынок это подъем ставки штатами и то считаю что это очень кратковременно будет.
но это мое имхо,я не навязываю свое мнение,которое спокойно может быть не верным)
даже писав это я иду против своего убеждения "не прогнозировать"хотя это даже не прогноз,а как бы представление ситуации
как бы так)
а по поводу 2008г там была ситуация такая что если система не ушла в минус , то это уже отличный результат и как мне кажется в ситуации 2008года единственным правильным решением могло быть торговать отталкиваясь от психологиитолпы
Что вы имеете ввиду под словом ретреспективное - тестирование на исторических данных ? В принципе 30 сигналов уже достаточно , а вот дальше сложно все зависит от тай- фрейма на 30 минутках 1 года будет достаточно. Скорее тут важнее не срок на котором тестируется а отрезки , результаты на разных отрезках тестирования должны быть максимально близкими .Система должна работать в разных рыночных ситуациях.
2008 год как раз был очень неплох для системной торговли.
MikeCurious
New member
Согласен, в % лучший мой год. Такие спреды были на опционах... эх.... ностальгия
я с 2008 годом так уперся потому что считаю такие ситуации не частыми и как мне кажется что в идеале систему нужно настраивать под рынок.
моя система на 2009 годы показывает хорошие результаты,так же как и на 2010.
тогда как 2008 год при работе лонг-шорт минусом год заканчивается с хорошими просадками, а если только от шорта то плюс совершенно не значительный и просадки чуть лучше становятся,но все равно остаются сильными.
отсюда и мнение о том что нужно под каждый рынок подстраивать систему...может лучше даже отдельные разрабатывать под лонг и шорт и торговать с двух счетов.
вообще стратегию которую придумал, только когда начал торговать по ней смог понять реально,как будет все.
моя система на 2009 годы показывает хорошие результаты,так же как и на 2010.
тогда как 2008 год при работе лонг-шорт минусом год заканчивается с хорошими просадками, а если только от шорта то плюс совершенно не значительный и просадки чуть лучше становятся,но все равно остаются сильными.
отсюда и мнение о том что нужно под каждый рынок подстраивать систему...может лучше даже отдельные разрабатывать под лонг и шорт и торговать с двух счетов.
вообще стратегию которую придумал, только когда начал торговать по ней смог понять реально,как будет все.