Доброго времени суток! В свободное от основной работы время я разрабатываю систему анализа краткосрочной рыночной информации, и было бы очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу, равно как и идеи, если это вам интересно. Проект называется SiMAna, сайт - simana.ru (вставить ссылкой новичкам не получается).
1. Проект в разработке и пока бесплатен. Сайт - тоже в разработке. Просто немного тороплюсь.
2. Пока цепляется только к системе Alfadirect. Хранит тиковую информацию, срезы стакана, очередь сделок, в-общем, всю инфу. Ориентирован на внутридневную торговлю. Есть индикаторы на базе стакана и очереди сделок. К сожалению, не рекомендуется (но вроде работает) на РТС и ФОРТС из-за большого размера очереди заявок. Целью была скорость работы по выявлению закономерностей, в ущерб месту в памяти и на диске. Скоро доработаю.
3. Написан на TurboDelphi2006. Скоро подготовлю и выложу API (для написания индикаторов, для присоединения к различным платформам, для своих систем анализа). Потом может придумаю что-нибудь продавать. Имеет модульную организацию, в центре - хранилище данных с быстрым доступом, а от него уже модули сбора и система анализа.
4. Я не трейдер, а программист, и торговлю саму по себе знаю плохо.
5. Небольшая доработка - и будет настраиваемый торговый бот. Только перед этим хотелось бы сделать настройку на рабочую стратегию. Собственно для этого здесь и выкладываю, так как вы лучше меня все знаете. Интересны и решения, и просто идеи (из того, что знаю: цепляться ко всем рынкам, не только российскому, для описания стратегии сделать интерпретатор наподобие какого-нибудь языка программирования - пока стратегия задается мышкой).
6. Система имеет немного нестандартные графики, но по мне такие удобней именно для тиковой работы.
В общих чертах - система позволяет выявлять закономерности в заданном "поле" и на базе них автоматически строить стратегию. Стратегию можно задавать и вручную. Можно и переделать из построенной автоматически (что проще всего для того, чтоб разобраться). Еще в ней сделан регрессионный аппарат, но развивать дальше я его не стал, и вообще в нем и сейчас черт ногу сломит.
Если вы знаете, где еще реализованы подобные принципы, то, пожалуйста, дайте знать, может что и оттуда почерпну.
З.Ы.: Пишу в свободное от основной работы время, а его блин мало, так что не обессудьте. Основная документация - см. на сайте. Для стратегии пишу сейчас.)
1. Проект в разработке и пока бесплатен. Сайт - тоже в разработке. Просто немного тороплюсь.
2. Пока цепляется только к системе Alfadirect. Хранит тиковую информацию, срезы стакана, очередь сделок, в-общем, всю инфу. Ориентирован на внутридневную торговлю. Есть индикаторы на базе стакана и очереди сделок. К сожалению, не рекомендуется (но вроде работает) на РТС и ФОРТС из-за большого размера очереди заявок. Целью была скорость работы по выявлению закономерностей, в ущерб месту в памяти и на диске. Скоро доработаю.
3. Написан на TurboDelphi2006. Скоро подготовлю и выложу API (для написания индикаторов, для присоединения к различным платформам, для своих систем анализа). Потом может придумаю что-нибудь продавать. Имеет модульную организацию, в центре - хранилище данных с быстрым доступом, а от него уже модули сбора и система анализа.
4. Я не трейдер, а программист, и торговлю саму по себе знаю плохо.
5. Небольшая доработка - и будет настраиваемый торговый бот. Только перед этим хотелось бы сделать настройку на рабочую стратегию. Собственно для этого здесь и выкладываю, так как вы лучше меня все знаете. Интересны и решения, и просто идеи (из того, что знаю: цепляться ко всем рынкам, не только российскому, для описания стратегии сделать интерпретатор наподобие какого-нибудь языка программирования - пока стратегия задается мышкой).
6. Система имеет немного нестандартные графики, но по мне такие удобней именно для тиковой работы.
В общих чертах - система позволяет выявлять закономерности в заданном "поле" и на базе них автоматически строить стратегию. Стратегию можно задавать и вручную. Можно и переделать из построенной автоматически (что проще всего для того, чтоб разобраться). Еще в ней сделан регрессионный аппарат, но развивать дальше я его не стал, и вообще в нем и сейчас черт ногу сломит.
Если вы знаете, где еще реализованы подобные принципы, то, пожалуйста, дайте знать, может что и оттуда почерпну.
З.Ы.: Пишу в свободное от основной работы время, а его блин мало, так что не обессудьте. Основная документация - см. на сайте. Для стратегии пишу сейчас.)