Для тех, кто серьезно занимался(-ется) анализом совместного движения фин.инстр.(>2-х)
- Автор темы hrenfx
- Дата начала
iWashington
New member
Со мной можно пообщаться. У меня чувство пионера появилось вновь недавно. К сожалению не могу похвастать публичными изысканиями. Но имею опыт в подобных вещах. Ваши изыскания мне показались интересными. Мыло - [email protected]
Ответил.
К сожалению, не из этой области.xMeter есть такой индикатор, вроде из этой области
MikeCurious
New member
Ну я довольно долго торгую подобной схемой, а что именно вы хотите обсуждать?
Методы и подходы к построению синтетических инструментов с заданными свойствами. А также подходы в определении оптимальных свойств инструмента для ТС.Ну я довольно долго торгую подобной схемой, а что именно вы хотите обсуждать?
Парный трейдинг не интересует. Интересуют методы создания рыночно-нейтральных портфелей и оптимальных портфелей для рыночно-нейтральных стратегий. А также другие взгляды на мультиФИ анализ и торговлю.
Мои публикации:
http://codebase.mql4.com/ru/7043
http://codebase.mql4.com/ru/7052
http://codebase.mql4.com/ru/7018
http://forum.mql4.com/ru/35873
http://forum.mql4.com/ru/35748
http://forum.mql4.com/ru/35800
http://forum.mql4.com/ru/28176/page149#390639
http://forum.mql4.com/ru/36302#384775
MikeCurious
New member
Ну к сожалению четкого формализованного метода построения синтетических инструментов нет, но пока эмпирически появились следующие правилаМетоды и подходы к построению синтетических инструментов с заданными свойствами. А также подходы в определении оптимальных свойств инструмента для ТС.
1) Для построения успешной ТС нужно выделить 1 (и только одно) свойство которое я собираюсь использовать и стараться нивелировать все остальные. Когда это хотя бы частично получается, гораздо легче тестировать и вообще отлаживать систему, подбирать лучшие параметры и т.п.
2) Обратный момент - при попытке нивелировать все прочие риски, обязательно нужно учитывать всевозможные просадки+комиссии. Часто они отрицательные. Из этого кстати часто получается такая интересная "рабочая схема". Строится система с максимальной "нейтральностью", подбираются параметры... а потом часть хеджирований убирается. Например делается это только когда хеджирование требуется существенное, или расширяется доверительный интервал "прочих рисков". Общая прибыль растет, т.к. резко снижается число вторичных сделок. Хотя увеличивается просадка.
3) Обязательно нужно учитывать "технические" (как я их называю) риски, когда в момент сделки по одному инструменту, вдруг, почему-то "ломается" система или резко двигается цена. Эти риски редко срабатывают, но они могут быть очень существенными по размерам.
Строить системы с использованием двух свойств можно только когда одно точно подобрано, есть уверенность что лучшие параметры известны и включать просто как неизменную часть в новую более обширную систему. Например в моем случае это отработанная стратегия хеджирования опционов с минимальным проскальзыванием.