Проскальзывание
- Автор темы Kloto
- Дата начала
большие ценовые движения за короткое время как раз бывают на "полупустом и разреженном" стакане, когда объем сделок низкий, но их может быть очень много))
а на больших движениях ликвидных инструментов, ваша лимитированная заявка скорей всего исполнится с минимальным проскальзыванием или вообще без него
Не очень поняла, то значит, объем низкий, но сделок много? В том плане, что к примеру 1000 человек хотят купить каждый по своей цене?
А на больших движениях если пустить по рынку - то тоже без проскальзывания должна, стало быть? Инструмент-то ликвидный, но большая очень позиция. Я вот сейчас один (!) даже контракт пускаю, так он у меня все время исполняется по цене защитного спреда стопа (вхожу через стоп-заявку), а не по цене самой стоп-заявки. Что уж будет, если будет большое количество контрактов.
А на больших движениях если пустить по рынку - то тоже без проскальзывания должна, стало быть? Инструмент-то ликвидный, но большая очень позиция. Я вот сейчас один (!) даже контракт пускаю, так он у меня все время исполняется по цене защитного спреда стопа (вхожу через стоп-заявку), а не по цене самой стоп-заявки. Что уж будет, если будет большое количество контрактов.
ну тыща заявок по одному контракту в стакане например (разреженный стакан) ))
кидание по рынку заявки на 1000 контрактов опустит цену на 1000 пунктов при продаже и, причем, через минуту цена может вернуться, а у вас будет офигенное проскальзывание(
если плотный стакан -и небольшая заявка - то да (ну на величину спреда только проскальзывание)
ну правильно - брокер выводит по цене лим. заявки, но, раз идет движение, то проскальзывает до стопа
и вобще - вы поизучайте стакан вашего инструмента некоторое время в разных ситуациях - сразу все ясно станет
большую заявку можно пускать по рынку порциями - несколько раз бывало я по паре дней продавал понемногу на низколиквидных инструментах)
Если вы на фьючах торгуете, то советую посмотреть результаты лучших конкурсантов на ЛЧИ. Там одни роботы, делающие по 5-20к сделок в день. Как думаете, они сожрут вашу заявку по самой для них выгодной цене или нет? Вот, на основании чего вы ставите защитный спрэд? Допустим, смотрите среднее движение цены за 1 минуту и ставите такой спрэд. Думаете нет робота, который играет на пробой какго-то уровня (маркет-дельта в помощь) со средним снижением цены как-раз на этот спрэд и резким откатом обратно к этому уровню? при нулевых комиссия на фьючерсной бирже, поверьте (а лучше посмотрите на результаты ЛЧИ), играть против роботов бессмысленно. Нужно смотреть движения, где проскальзывания не играют роли или писать робота скальпера и ставить свой сервак в здании биржи.
Лучше ей пообщаться с Feyko. По крайней мере Feyko расскажет много чего интересного, как у нее работает робот-скальпер, о том, как она посещает много разных семинаров и наизусть знает все, что ей дали Резвяков, Герчик, Бондарь и т.д.
Расскажет, сколько она теряет на проскальзывании, на комиссиях и сколько платит за скорость. Сколько стоит робот, и сколько она лично выложила за него.
Другими словами, все эти вопросы большей частью надо задавать частотникам, работающих на скоростях.
По прошлым ЛЧИ можно увидеть, что рост числа контрактов очень сильно снижает прибыль в процентном отношении и уже на суммах свыше миллиона придется резко снижать количество заявок, разнообразить стратегии и работать на нескольких фьючах.
