Автоматизация исполнения крупных ордеров

[Поисковик]

Коллеги, подскажите пжл есть ли на рынке достойный софт или привод для автоматического исполнения крупных заявок на ФОРТС с целью минимизации проскальзывания?
Поясню: я хочу купить скажем 100 лотов РТС, не хочу бить по рынку что бы не получить 50 пунктов проскальзования, но при этом хочу гарантированно купить в течении скажем 10-15 секунд. В идеале я хотел бы нажимать кнопку "купить", а программа сама исполняет заявку частями исходя из динамики цены и ситуации в стакане.

Заранее благодарю за совет!

 

[Dim_plus]

Коллеги, подскажите пжл есть ли на рынке достойный софт или привод для автоматического исполнения крупных заявок на ФОРТС с целью минимизации проскальзывания?
Поясню: я хочу купить скажем 100 лотов РТС, не хочу бить по рынку что бы не получить 50 пунктов проскальзования, но при этом хочу гарантированно купить в течении скажем 10-15 секунд. В идеале я хотел бы нажимать кнопку "купить", а программа сама исполняет заявку частями исходя из динамики цены и ситуации в стакане.

Заранее благодарю за совет!

http://stockgraphics.narod.ru/autotrading_complex.htm или http://www.alfabankrobot.ru

 

[Intro]

Квик за доп. плату умеет еще вот это:
* «Айсберг» - исполнение заявки частями, при этом исполняемое количество на каждой итерации не должно превышать «видимое количество»,
* «TWAP» (Time Weighted Average Price) - покупка/продажа определенного объема за заданное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет отклоняться от текущей лучшей цены продажи/покупки больше, чем на заданный процент. Общий объем заявки исполняется равномерно в пределах заданного промежутка времени,
* «VWAP» (Volume Weighted Average Price) – то же, что и TWAP, но с условием покупки/продажи по цене, не превышающей рыночной средневзвешенной.

 

[Kloto]

Поисковик, а Вы только 50 пунктов проскальзывания получаете при выкидывании 100 контрактов по рынку?? Или это непроверенное предположение? Вы на спокойном рынке работаете или на быстром?

 

[Brig]

Приводов точно нет, по крайней мере про такие не слышал. За 10 секунд фьюч может унести в Космас, как говорят сейчас. И тогда не только получишь убытки от проскальзывания, но и от изменения цены за это время.
Речь может идти только о лимитках, либо приказах по рынку, но при небольшом изменении цены за эти 15 секунд.
Тогда пишите сами прогу с разбивкой суммы по частям и с проверкой исполненных заявок помимо самой стратегии.
А вообще такая проблема решается обычным образом, и можно видеть как работают миллионеры на ЛЧИ.
Первое. Большая часть приказов - лимитки "в нужном месте", заранее известном. Стопы обязательны.
Второе. Работа в основном ручная.
Третье. Как правило это пирамидинг. Чаще видел двухуровневый, иногда трехуровневый. Редко выставляются приказы сразу на всю сумму даже с задержкой, чаще идет добавление на определенном уровне, а потом закрываются также ступеньками или закрывают все на стопе и даже переворачиваются. В этом случае от проскальзывания никуда не денешься. Приказы, срабатывающие на стопах и на пробоях, не должны работать с перерывами в 10-15 секунд.

 

[Kloto]

Что значит работа в основном ручная??

 

[Brig]

То что на объемах с приказами по 100 и более контрактов я не видел роботов. Возможно они и появятся в будущем, но на ЛЧИ роботов, кидающих по 100 контрактов не нашел.
Прошлогодний победитель-миллионер, нынешние лидеры-миллионеры в рейтинге - все работали ручками. Может конечно кто-то и работает по сигналам программы, но сложно обнаружить следы робота в их торговле.
Кстати, напомню. Когда цена улетает вверх или камнем падает вниз, срывая стопы, возникают немалые потери.
Ситуации, когда кто-то бросает в рынок огромные объемы бывают. Тот же эффект пружины, когда сипи довольно шустро движется, а наш индекс стоит и будто кто-то сдерживает. А потом за секунду вычищается весь стакан и больше. Возникает огромная яма и цена может вернуться обратно, а может уйти еще дальше.
Я например не знаю, что в таких случаях делать. В 2008 я не раз попадал в такие ямы и видимо нужна была другая стратегия.