Кто-нибудь может объяснить тот факт, что реакция на новости начинается с первой же миллисекунды, то есть непосредственно в момент их выхода. Не проходит и секунды, которая нужна элементарно чтобы ознакомиться с выпуском, а уже идет реакция. Как это происходит? Кто стоит за движением новостных свечей?
Реакция на новости, поясните.
- Автор темы Kloto
- Дата начала
Я могу. Предположим, существует робот, который реагирует на новость. Вникать в содержание новости ему не надо, сам факт новости - уже повод для покупки (или для слива - смотря какой робот). Более того, ему не нужно обращать внимание на выход новости - он может реагировать на факт "Наступил момент 16:30 по часам моего компьютера".
Я этой темой никогда не занимался, но на мой взгляд робот запросто может за милисекунды сравнить цифру в новостях с цифрой, которая в него заложена в качестве ожидаемой. Тем более, что новости выходят в стандартном формате.Тут явно имеет место интерпретация. Непонятно, как она осуществляется.
А куда бы ни ушёл. Случайное количество роботов двигают вверх, случайное количество вниз, разность случайных чисел есть случайная величина, она и срабатывает. А что происходит, если одновременно 1000 покупателей и 800 продавцов выставят заявки по рынку? Резкое увеличение спреда, вплоть до опустошения стакана, а также появление сделок намного выше и намного ниже цены. Эти сделки дают другим, более тугодумным, роботам сигнал: "Покупай по рынку", и те покупают, снося стопы шортистов. Ну а раз задеты стопы, пошло пресловутое единогласие. Стопы либо срабатывают по рынку, по цене значительно выше стоп-цены, либо выставляют лимитированную заявку внутрь большого спреда - авось сработает, когда цена вернётся, или когда очередной робот захочет встать в шорт.Ну и далеко ли такой робот уйдет? И вообще тогда не было бы единогласия, наблюдаемого в 80% случаев (когда свеча четко движется в одном направлении).
Крупные участники рынка на новостях не входят - они переваривают новости, и могут начать действовать вообще на следующей неделе. То есть те участники, которые реально задают тренды на пару месяцев +. Люди которые торгуют по ФА, ровно на новостях позиции не открывают. Бывает, что новости сильно сильно лучше (хуже) ожиданий и тогда после первого отката входят дей-трейдеры и краткосрочные участники, но это уже после того, как они действительно переварили новости и сообразили, что есть согласие у инвесторов по поводу их значения. Опять же они входят не ровно в 16.30, а в 16.31+.Тут явно имеет место интерпретация. Непонятно, как она осуществляется.
Само движение в 16.30 это нервные скальперы, дейтрейдеры и новостные роботы, которые в подавляющем большинстве никак не интерпретируют новости, но скорее ориентируются на какие-то статистические паттерны для открытия позиций на новостях. То есть интерпретация происходит до новостей, а на новостях выбрасывается уже заявка. Аля в 16.29.59 мы находимся ниже закрытия на 50 пп. (для фРТС), тогда продать по рынку. Опять же это роботы работают напрямую через шлюз, так что косяки брокера им не важны.
Если на новости в 16.30 начинается резкое движение, которое не привлекает свежие деньги, то оно как правило вызвано сбором стопов, и следует ожидать возврата к точке с которой началось движение на новости. Если привлекает свежие деньги, то значит рядом какой-то ключевой уровень, где помимо ордеров на закрытие стоят такие же на открытие.
Ну да всегда можно кукловодов подвести под любое движение. Они все дружно собираются раз в месяц в подвалах голдмансакса и планируют реакцию на новости на месяц вперед )
Какой-то хреновый инсайд получается если лучших людей набирается столько, что они в легкую двигают es на несколько пунктов против всех.
Какой-то хреновый инсайд получается если лучших людей набирается столько, что они в легкую двигают es на несколько пунктов против всех.
Последнее редактирование:
MikeCurious
New member
Недавно только в блоге читал одного роботрейдера, просто по времени входит с коротким стопом, помнится в шорт. Естественно сами новости его ни грамма не волнуют, просто пипсовая стратегия в определенное время.
бугага =)если не ошибаюсь
то у блумберга,если имеется подписка (которая стоит в тыс $) то он транслирует стат данные раньше тех же 16-30