Подскажите стратегию покупки или продажи для робота на неликвиде

[Very Very!!!]

Всем Доброго Дня!
Написал робота, работающего на пробоях. Инструменты (первая сотня по оборотам). Имеется положительный финрез, но хотелось бы убрать минусы.
Объем денег определяю для каждого инструмента, но в момент роста, например иркута, таттела, трансконтейнера своими 100 т.р. разгоняю инструмент и последний объем беру по максимуму, а инструмент потом откатывается на пару процентов не в мою сторону.
В данный момент тупо переставляю активную (не до конца исполненнную заявку) на цену - последнюю в таблице параметров.
Можно, конечно, бить по ближайшему оферу, но в нем может быть только 1-2 лота (удовлетворит частично)
Или, вообще, искать в стакане свой объем и шарахать по нему, но опять же, есть бумаги с 2-3% спредом в стакане, где лучше отстояться в бидах и ждать, когда тебе дадут....
Возможно, есть какая-то общеизвестная стратегия для удовлетворения больших объемов на роботах, не сильно двигающая цену... Пишите, кто- как работает...

 

[mehanizator1]

почему, вы думаете, пробойные стратегии дают на всяком мусоре такие хорошие резалты? именно потому, что в них нормальным объемом не зайдешь - всю прибыль сожрут издержки.

 

[Very Very!!!]

Понятно, на газике, роснефти - я зашел нормально несколькими лямами - доху нарастил, выйду тоже без просаживания рынка, но второй эшелон тож интересен - татнефть, разгуляй - не дадут соврать )
Бывает и в мусоре в момент роста ликвидность появляется...
Пусть суммы не большие - выхлоп хороший. Хотел бы доработать систему покупки с наименьшим трением ... Понимаю тупо брать последнюю цену и переставляться (когда через копейку от тебя нормальный офер ). И, как я говорил, бить в офера тож не всегда верное решение... Жду ответов с решениями...

 

[Brig]

Это было бы всем интересно, но никто не поделится ИМХО. Сколько видел роботов на неликвиде, все работают на чистом спрэде.
По принципу постоянно выставлять на пункт выше лучшей покупки и ниже лучшей продажи, и конечно же на небольших объемах.
Обычно спрэд тоже закладывают и выставляются покупка и продажа до определенной поры.
А вот пробойных роботов не встречал, особенно на таких фишках, где оборот меньше 1 миллиона в день.
Если бы был удачный пробойный робот на неликвиде, то его можно было бы сразу на фьючерсы и опционы поставить.

 

[Виктор 2007]

В первые годы работы на бирже наступал на эти грабли ...
Мех правильно сказал, что на неликвидных бумагах проскальзование значительно выше, поэтому нужно переползать на более высокий таймфрейм. Я последний месяц вел статистику исполнения рыночных заявок по ГАЗПРОМУ, СБЕРУ, РТС и ГМК. Так вот даже в такой ликвидной бумаге как ГМК проскальзование даже на небольших объемах в разы больше, чем в СБЕРЕ и ГАЗПРОМЕ. А что уж говорить про всякий хлам ...
Устраивать танцы в стакане конечно можно, но нет гарантии, что в момент выстрела бумаги заявка исполнится ...

 

[Бганга]

Так вот даже в такой ликвидной бумаге как ГМК проскальзование даже на небольших объемах в разы больше, чем в СБЕРЕ и ГАЗПРОМЕ.

+1
Но Гамак уже не тот. Мне его позавчера в шорт не дали...