Предлагаю системы торговли на ФОРТС, фьючерс РТС.

[Riz]

Предлагаю системы (ручная торговля) торговли на ФОРТС, фьючерс РТС.

Система 1: Система трендовая. Один рабочий индикатор, два вспомогательных. Система не требует анализа входа в сделку, только следование стандартной схеме
открытия позиции
Стоимость 135 000 руб (полное описание, обучение, консультирование).

Итог по всем сделкам (расчетный). Среднее кол-во сделок в день - 20, ГО 8000руб. Максимальная просадка 23% ( сумма смежных дней Ноябрь –Дек 2010г)
Доходность рассчитана с учетом комиссии (биржа + брокер) в среднем 20-25% и проскальзывания.

Янв10--- Февр----Март----Апр---Май-----Июнь---Июль---Авг---Сен---Окт---Ноя---Дек---Янв11---Фев11
>50%-->100%-->100%-->100%-->200%->100%-->100%--98%--44%---65%--3%--(-9%)----84%-----114%

Система 2: Система контртрендовая. Один индикатор. Простая система, отлично подходит для автоматизации.
Стоимость 25 000 руб (полное описание, консультирование).

Итог по всем сделкам (расчетный). Среднее кол-во сделок в дневную сессию- 5, ГО 8000руб. Максимальная просадка 15%
Доходность рассчитана с учетом комиссии (биржа + брокер) в среднем 20-25% и проскальзывания 30п

Янв 10--- Февр----Март----Апр---Май-----Июнь---Июль---Авг---Сен----Окт---Ноя----Дек-----Янв11---Фев 11
дневная сессия
23%-------24%------21%----20%---56%-----26%-----расч---9%---41%---40%---22%---33%-----9%-------32%
вечерняя сессия
1%-----(-4%)-------4%-----(-1%)---8%------19%-----расx--расч----7%----10%---19%----9%----20% ------13%

По каждой системе есть (или могут быть рассчитаны) данные по доходности и сделкам за любой день 2010-2011г
Варианты покупки систем, обучения и возможного сотрудничества обсуждаются.


Рез-ты 1.03.11 (расчетные с учетом комиссии)
Система 1 + 5% , сделок 27
Система 2 + 11%, сделок 8 - лучший день по этой системе за все время

2.03
C1 -5,5% - 40 сделок
С2 -0,5% - 3 сделки

3.03
C1 + 12% - 30 сделок
С2 + 1,0% - 6 сделок

5.03
C1 + 5% - 25 сделок
С2 + 1,5% - 3 сделки

9.03
С1 +2,1% сделок 28
С2 +2% сделок 5

10.03
С1 - 7 % сделок 27
С2 - 4,5% сделок 4

11.03
С1 + 4,8% сделок 27
С2 +3,5% сделок 3

 

[Brig]

А как проверить?
И еще, Первая система на каком количестве контрактов от возможных? Сколько контрактов на 100 тысячах, на миллионе?
Какое проскальзывание?
На какой сумме обкатано?
Если с реинвестированием, то в ЛЧИ был бы на 8 месте, с таким результатом к вам очередь будет стоять, только показать все это надо на ЛЧИ.

 

[Riz]

А как проверить?

Что проверить ? Доходность по истории, зная схему работы по системе

И еще, Первая система на каком количестве контрактов от возможных?

Систему1 и 2 использовал макс на 10 контрактах, а макс емкость это вопрос риторический, пока позволят маклеры. Однако считаю что рабочий сайз до 500 000руб не должен изменить движения рынка ) Но тут будет уже другое проскальзывание, а так же психологические моменты работы, соответственно и прибыль ниже.

Сколько контрактов на 100 тысячах, на миллионе?

100 тыс - 10 контрактов примерно

Какое проскальзывание?

Учтенное 20п

На какой сумме обкатано?
см .выше

Если с реинвестированием -

Емкость системы на мой взгляд не безгранична, особенно при отсутствие скоростного доступа. Вариант -переход на старшие ТФ, но там соответственно доход ниже, а так же другие настройки системы

 

[Brig]

А как проверить?

Что проверить ? Доходность по истории, зная схему работы по системе

Этого недостаточно, я тоже имею такие схемы, а толку-то. На реальных торгах нужно показать.

Систему1 и 2 использовал макс на 10 контрактах, а макс емкость это вопрос риторический, пока позволят маклеры. Однако считаю что рабочий сайз до 500 000руб не должен изменить движения рынка ) Но тут будет уже другое проскальзывание, а так же психологические моменты работы, соответственно и прибыль ниже.

На 10 контрактах от 100 тысяч или от скольки? Если от 100 тысяч, так неудивительно. У меня на дневках лучше результаты при 20 сделках в месяц и просто на одном индикаторе с приближенным к реальному проскальзыванием , уж какой есть подсчитывается по экстремумам на минутках. Реально проскальзывание может быть меньше. Я беру high на купле и low на продаже на минутке при подсчете входа и выхода.

Какое проскальзывание?
Учтенное 20п

Это нереально, по опыту знаю.

Если с реинвестированием -

Емкость системы на мой взгляд не безгранична, особенно при отсутствие скоростного доступа. Вариант -переход на старшие ТФ, но там соответственно доход ниже, а так же другие настройки системы

На ЛЧИ начинают с 50 тысяч, хватило бы для разгона. Тем более что сделок мало.

 

[Riz]

Этого недостаточно, я тоже имею такие схемы, а толку-то. На реальных торгах нужно показать.

При реальном интересе все это конечно обсуждаемо


На 10 контрактах от 100 тысяч или от скольки? Если от 100 тысяч, так неудивительно.

Не понял вопроса 10-100

У меня на дневках лучше результаты при 20 сделках в месяц и просто на одном индикаторе с приближенным к реальному проскальзыванием , уж какой есть подсчитывается по экстремумам на минутках. Реально проскальзывание может быть меньше. Я беру high на купле и low на продаже на минутке при подсчете входа и выхода.

Прибыльная система это хорошо !!!

Это нереально, по опыту знаю.

Вхожу по стоп-приказам, на 10 контрактах среднее проскальзывание было около 30п. Конечно и на одном иногда бывает 50п и больше.


На ЛЧИ начинают с 50 тысяч, хватило бы для разгона. Тем более что сделок мало.

Наверно ,просто у меня с осени уже нет возможности ежедневно торговать всю дневную сессию

PS никак не разберусь как ту отвечать с цитированием )))

 

[Brig]

Отметь весь текст и нажми на правую иконку QUOTE.
Надо проверять на истории и плюс на реальных торгах в течение года?
Все меняется, в том числе и схемы. Брать кота в мешке нежелательно, а по сути подобных схем предостаточно.
Важно как они себя ведут в любых ситуациях.
10 из 100 тысяч, это многовато, это большой риск.
Почему нет возможности торговать на успешных стратегиях? Значит ли это, что все же торговля велась не на реальных торгах?
Ну а на ЛЧИ неважно, что работаешь мало, люди все равно оценили бы.

 

[Riz]

Надо проверять на истории и плюс на реальных торгах в течение года?

Это вопрос ?

На истории все проверено, и вобщем большая часть графиков изучена в живую в реально режиме. Единственно что может как то несколько изменить расчетные результаты это проскальзывание. Можно при желании самому проверить его и провести в течении дня например 10 сделок по стоп-ордерам в пределах канала боллинжера. Так же можно уменьшить комиссию, у моего брокера в обе стороны 6,75р получается, многовато.
По системе 1 - в Ноябре Декабре прибыльность ее была близка к "0", поэтому я немного ее доработал, а более точных расчетов по прошлым месяцам не проводил, т.к это довольно затратно по времени и не имеет особого смысла, т.к изменения если и были бы то в +

Все меняется, в том числе и схемы. Брать кота в мешке нежелательно, а по сути подобных схем предостаточно.

Да все меняется, и никто не даст гарантии как будет работать система с дальнейшем. Но исторические данные точные.

Важно как они себя ведут в любых ситуациях.
10 из 100 тысяч, это многовато, это большой риск.

Риск в смысле работа на все депо ? Если в системе не уверен то да. Макс просадка была примерно 25% и это надо учитывать с запасом. Т.е имея 100т.р, я бы рекомендовал работать на 50% от депо

Почему нет возможности торговать на успешных стратегиях? Значит ли это, что все же торговля велась не на реальных торгах?

Если речь про меня, то сейчас я особо не торгую, т.к нет возможности находится у монитора весь день, в течении недели. Я продаю именно системы торговли, имеющие определенную историческую профитность

Ну а на ЛЧИ неважно, что работаешь мало, люди все равно оценили бы.

Так а что оценивать ,если при несистемной торговле результаты могут быть совсем не айс

 

[tarasp]

так Вы бы выложили результаты тестов и вневыборки, мы бы нормально обсудили Вашу систему.
а так - это переливание из пустого в порожнее))

 

[Riz]

Систему в каком либо анализаторе не тестировал, все из реальной торговли. Или про что речь ?

 

[steand]

Систему в каком либо анализаторе не тестировал, все из реальной торговли. Или про что речь ?

Все понятно, вопросов больше не имею.

 

[Riz]

ок !!!