Объем в кслассических индикаторах MACD, RSI и т.п

[newDave]

День добрый!
Я ознакомился с индикаторами MACD, ленты Боллинджера, RSI.
И возник вопрос - почему во всех источниках пишут что они рассчитываются на основе простых средних или экспоненциальных средних, а не средневзвешенных по объему?
Существует ли вообще например MACD взвешенный по объему ?? На мой первый взгляд начинающего кажется, что он мог бы быть точнее обычного MACD. Что думаете ? Кто нибудь исследовал это ?

 

[ASFedor]

День добрый!
Я ознакомился с индикаторами MACD, ленты Боллинджера, RSI.
И возник вопрос - почему во всех источниках пишут что они рассчитываются на основе простых средних или экспоненциальных средних, а не средневзвешенных по объему?
Существует ли вообще например MACD взвешенный по объему ?? На мой первый взгляд начинающего кажется, что он мог бы быть точнее обычного MACD. Что думаете ? Кто нибудь исследовал это ?

немедленно вспоминается анекдот:
брокер говорит клиенту:
- у меня для вас 2 новости: плохая и хорошая
- давайте начнем с плохой
- у вас маржин кол
- а хорошая?
- объемы были низкие

в общем самые, если их можно так назвать, удачные примеры использования объема - это профиль рынка и индекс силы Элдера, но сами по себе они не могут служить для принятия решений - это вспомогательные индикаторы.
а по-поводу вашей идеи, никто не мешает написать свой индикатор и проверить его на истории

 

[eternal_digger]

немедленно вспоминается анекдот:
брокер говорит клиенту:
- у меня для вас 2 новости: плохая и хорошая
- давайте начнем с плохой
- у вас маржин кол
- а хорошая?
- объемы были низкие

анекдот супер

 

[eternal_digger]

День добрый!
Существует ли вообще например MACD взвешенный по объему ?? На мой первый взгляд начинающего кажется, что он мог бы быть точнее обычного MACD. Что думаете ? Кто нибудь исследовал это ?

К вопросу о точнее.
Точность чего Вы собираетесь измерять посредством различных макдаков? Вот смотрите. Дано: нестационарный временной ряд в виде ценовых приращений, нестационарный временной ряд в виде значений объемов. Вы усредняете один ряд (по какому периоду, и где там период вообще). Усредняете второй ряд аналогично первому. В результате получаете 2 новых ряда непонятно что отображающих, потом каким либо образом препарируете их - получаете еще один ряд. И внимательно выискиваете чего-то в результирующем ряде.
Вопрос: а что Вы там собираетесь найти?

 

[newDave]

К вопросу о точнее.
Дано: нестационарный временной ряд в виде ценовых приращений, нестационарный временной ряд в виде значений объемов. Вы усредняете один ряд (по какому периоду, и где там период вообще). Усредняете второй ряд аналогично первому. В результате получаете 2 новых ряда непонятно что отображающих, потом перемножаете их - получаете еще один ряд.

Может математически это то же самое, что я хотел делать, но вообще я
не собирался перемножать ряды. Я собирался усреднять первый ряд используя второй ряд как вес.

Над анекдотом пришлось думать, но вроде понял :-D (в контексте моей идеи)
Просто надо писать стратегию так чтобы не было маржин колов. Для моей идеи особенно осторожно, но собственно и для классических индикаторов аналогично.

 

[eternal_digger]

Ну да, я перемножать написал, как-то автоматически (есть такая приблуда типа денежные потоки оценивать). А вообще не важно что Вы собираетесь делать конкретно (усреднять там иль еще чего). Здесь имхо другое важно понять, что большинство методов оценки базирующихся на всевозможного рода индикаторах неверны в принципе, ибо используют тот инструментарий, который для данных данных (как каламбур ) некорректен. Поэтому имхо, здесь будут работать ситуации, определяемые не каким-то значением каких-то индикаторов, а некая совокупность из областей значений первичных данных, определенным образом характеризующих ситуации для тех кто терпит и тех кто в фаворе на данный момент. Об этом уж много написано, в том числе и на этом форуме, но почему-то народ все равно с завидным упорством ищет там где нет ни хрена.
Ничего личного, просто жалко Вашего потерянного времени.

 

[newDave]

Ну это логично, народ( в т.ч. и я) начинает изучение с наиболее раскрученных и популярных тем. Вы так умно пишете.
Я ваши слова понимаю так, что классический т.анализ на индикаторах - фигня, а лучше использовать какие то другие подходы. Вопрос какие ? и возможно какие то другие первичные данные. Вопрос какие ? Состояние стаканов и историю не только сделок но и стаканов, или что?

 

[eternal_digger]

Классический анализ на индикаторах - не фигня. Это одна из многих методологий, которая используется многими на маркете. Другой вопрос, что если попытаться оценить робастность идей построенных по этой методологии, то имхо статистическая оценка этих идей будет лежать в области где-то 50/50.
Тем не менее знать и понимать эти методы нужно, хотя бы потому что они могут дать приемлемую оценку мотиваций пипла их пользующих. Что же касается данных которые имееет смысл пользовать в попытках построения робастных мтс, то ничего кроме цена-объем-время здесь не придумано(про инсайд не говорим). Что касается всяких там стаканов, то мое имхо, все это не поможет. Могу аргументировать: чем меньше фрейм - тем больше шум. На уровне стаканов фильтровать ничего не получится. С шумом работать по-моему еще никто не сподобился, по крайней мере себе во благо. Все более или менее приемлемые мтс начинаются как правило с постановки вопроса: кто и почему и насколько должен драйвить цену, кто попал под раздачу, как я смог бы эту ситуации использовать для своей личной выгоды? Подобные оценки после их стат. проверки ложатся в основу для построения системы на этих ситуациях основанной. Далее усугубляя эти ситуации посредством фильтрации получаем некий результат. И если он приемлем для трейдера с точки зрения его взглядов на риск/доход, то трейдер может попытаться его использовать некоторое время. Почему некоторое - понятно, потому что со временем все распределения на основе которых трейдером сделаны некоторые допущения могут измениться с понятными последствиями. Сорри, что сумбурно и многословно, праздник сегодня

 

[Tarakan]

Я раньше лет 5 назад тоже маялся с индикаторами писал свои, занимался нейросетивыми и генетическими алгоритмами в итоги результаты получались не лучше и не хуже чем у простых способов... Вывод всё это полная херня и не стоит об этом замарачиваться результаты получаются не лучше чем у скользящей средней или любой другой элементарной штуки в долгосрочном периоде, важно правильно ей пользовался!!!
Из своего опыта я понял некоторые важные вещи индикаторы, новость, графики, стопа - но большому счёту это всё ПОЛНАЯ ХЕРНЯ!!!!
А основное чтобы зарабатывать на рынке нужно одно - как и везде это ПАХАТЬ КАК ЛОШАДЬ и тогда всё получается в лучшем виде и результаты не заставляют себя ждать!!!

 

[Anatoly Utkin]

А основное чтобы зарабатывать на рынке нужно одно - как и везде это ПАХАТЬ КАК ЛОШАДЬ и тогда всё получается в лучшем виде и результаты не заставляют себя ждать!!!

+1

 

[eternal_digger]

А основное чтобы зарабатывать на рынке нужно одно - как и везде это ПАХАТЬ КАК ЛОШАДЬ!

Главное, чтобы на процесс пахоты денег хватило

 

[Tarakan]

а это зависит насколько усердно вкалываешь и это на в самом деле правда, проверил на себе