Доброе утро,
В общем, хотелось бы развить идею Терминатора, да и вариться в собственном соку не хочется. Так что хочу обсудить метод на примере.
Пример - у нас внутридневная торговля, гепов мы не любим и кроемся в конце дня. Смотрим за поведением только текущего дня, все остальное нам не важно(акромя закрятия предыдущего дня).
Значит в каждый момент я просто смотрю дневную текущую свечку cегодняшнего дня OHLC O - фикс и это закрытие предыдущего дня,а не опен, HLC вариьируются в течении дня.
Дальше мы ее пронормируем - O - возьмем за нулевую точку отсчета, то есть она всегда 0. Можно нормировать в процентах, по мне лучше в воле - например берем волу за несколько дней и в ней меряем остальные данные.
Так получили что на время 12-13 - у нас такая то свеча. Теперь сосбно вопрос и что ?
Можно работать по 15-минуткам или любым другим, так для начала проще.
Берем разбиваем день на них от 10-30 до 18-45 для мамбы.
Для каждой - смотрим по истории какие были OHLC и чем это заканчивалось (закрытие текущего дня в тех же координатах).
То есть мы сопоставляем каждой свечке - число, прибыль если взять лонг на ее закрытии в этот день.
Осталось сравнить нашу свечу со всеми свечками в истории - то есть ее похожесть на исторические. Тута есть варианты, конечно - я вот над ними тоже думаю, самое простое что подсказали берем разницу в квадрате между соответственно HLC - но немного не то.
Дальше усредняем по расстоянию прибыль и вуаля - получаем какую прибыль мы можем получить встав в лонг на текущей свече.
Размер позиции делается по Келли (у нас есть все вероятности - берем полу Келли по той же формуле Меха и все).
И получается простейшая системка.
У меня тут видно много недоработок и вопросов - кому интересно велкам давайте хотя бы на этом примере обсудим или на ваших.
В общем, хотелось бы развить идею Терминатора, да и вариться в собственном соку не хочется. Так что хочу обсудить метод на примере.
Пример - у нас внутридневная торговля, гепов мы не любим и кроемся в конце дня. Смотрим за поведением только текущего дня, все остальное нам не важно(акромя закрятия предыдущего дня).
Значит в каждый момент я просто смотрю дневную текущую свечку cегодняшнего дня OHLC O - фикс и это закрытие предыдущего дня,а не опен, HLC вариьируются в течении дня.
Дальше мы ее пронормируем - O - возьмем за нулевую точку отсчета, то есть она всегда 0. Можно нормировать в процентах, по мне лучше в воле - например берем волу за несколько дней и в ней меряем остальные данные.
Так получили что на время 12-13 - у нас такая то свеча. Теперь сосбно вопрос и что ?
Можно работать по 15-минуткам или любым другим, так для начала проще.
Берем разбиваем день на них от 10-30 до 18-45 для мамбы.
Для каждой - смотрим по истории какие были OHLC и чем это заканчивалось (закрытие текущего дня в тех же координатах).
То есть мы сопоставляем каждой свечке - число, прибыль если взять лонг на ее закрытии в этот день.
Осталось сравнить нашу свечу со всеми свечками в истории - то есть ее похожесть на исторические. Тута есть варианты, конечно - я вот над ними тоже думаю, самое простое что подсказали берем разницу в квадрате между соответственно HLC - но немного не то.
Дальше усредняем по расстоянию прибыль и вуаля - получаем какую прибыль мы можем получить встав в лонг на текущей свече.
Размер позиции делается по Келли (у нас есть все вероятности - берем полу Келли по той же формуле Меха и все).
И получается простейшая системка.
У меня тут видно много недоработок и вопросов - кому интересно велкам давайте хотя бы на этом примере обсудим или на ваших.
по каким признакам сравнивать текущую свечку с историческими?