Мой опыт на фондовом рынке

[minstrel]

Какие у кого успехи на бирже?
Вот прошло уже полгода с тех пор как я торгую на реальном счете и около года как вообще занимаюсь фондовым рынком.
Знаете, очень интересно замечать развитие и эволюцию собственных мыслей по поводу торговли.
На первых порах ощущается нехватка в знаниях. Приходится читать уйму книг - начиная от азов по бирже до биографий успешных трейдеров. На самом деле читать все это очень увлекательно и познавательно, но, по-моему, люди начинают торговать на бирже не ради развлечения.
Чем больше читаешь, пробуешь, экспериментируешь и анализируешь, тем лучше понимаешь рынки и тем больше кажется, что успех в трейдинге мало связан с какими-то конкретными методами или системами.
За первые свои полгода я, наверное, сделал все ошибки, которые только можно было бы сделать: наращивал убытки, быстро закрывался при движении цен в мою сторону, не использовал стопы, поддавался эмоциям, торговал без анализа и системы и т.д.
Только благодаря риск-менеджменту я не вылетил с биржи после череды убытков - у меня их было 17 подряд! - и с горем пополам прошел первый этап становления трейдера.
Сейчас у меня просветление - опыт и неудачи сделали свое дело. Я пришел к твердому убеждению, что не система анализа или методы торговли делают торговлю успешной.
Ключ к успеху на бирже лежит в постоянстве , простоте и управлении деньгами. Простые стратегии работают, им проще следовать, они гибки и мобильны.

Постоянство подразумевает следующее:
1. Следование за каждым сигналом системы.
Нельзя пропускать сигналы или интерпретировать их по-своему. Очень часто системы подают прибыльные сигналы в самые неподходящие моменты.

2. Неизменность системы.
Нельзя менять систему после нескольких неудачных сделок!
Я веду журнал трейдера и записываю туда все свои сделки. Анализируя его, я понял почему мне удалось проиграть 17 раз подряд - я часто менял системы в самые неподходящие моменты и упускал значительные движения по прежним стратегиям.
---
Простота заключается вот в чем:
1. Все идет от цены.
Попробуйте поизучать ценовые графики и вы поймете, что больше никакие индикаторы не нужны.
Я читал, что многие успешные трейдеры торгуют без индикаторов - только на основе цены. Меня это всегда удивляло - я не мог понять где искать точки входа или выхода. Оказалось, все просто - цены не случайны, двигаются по уровням и иногда пробивают их. Необходимо только правильно определять такие уровни и прорывы.
Такое открытие я сделал, начав смотреть минутные графики индекса РТС на фьючерсах. Цены фрактальны - часовые или дневные графики ничем не хуже минутных!

2. Чем проще система, тем она гибче и стабильнее.
Минимизируйте количество индикаторов и временных масштабов до разумных пределов. Раньше я использовал три индикатора (ADX, MACD, Alligator) и один масштаб времени (60 мин). Сейчас в системе у меня один индикатор MACD (для поиска дивергенций) и два временных масштаба (60 мин, дневки). Увеличение числа временных масштабов связано с осознанием того, что любое движения является частью бОльшего движения - на дневках цена не может взлететь до небес, если на недельном графике обозначилось явное падение.
-----
Управление деньгами:
1. Ограничение на убытки в одной сделке.
Никогда не рискуйте более 2% в одной сделке. Сделайте это жестким правилом.
Одно это не сделает вас богатым, зато даст время на обучение и чем меньшими деньгами вы будете рисковать в одной сделке на первых порах, тем дольше вы выдержете и тем выше шансы, что вы рано или поздно найдете свой путь.
Только благодаря этому правилу я выживал на фьючерсах во время отсутствия системы.

2. Всегда ставить стоп-лосс. Тут без вопросов.

Вообще, понятие "простой" или "сложный" очень субьективное и это тоже важно понимать - то, что для вас является простым и есть ваше.

 

[Оксана Воронина]

Вы все правильно делаете. Постоянное развитие и последовательное приобретение опыта улучшит Ваши результаты на рынке. Кстати, Вы можете возвращать с каждой сделки 60% части спреда. Это приятный бонус при трейдинге. Потому как возврат денег начисляется, даже, если сделка была невыгодной.

 

[eternal_digger]

Какие у кого успехи на бирже?
Чем больше читаешь, пробуешь, экспериментируешь и анализируешь, тем лучше понимаешь рынки и тем больше кажется, что успех в трейдинге мало связан с какими-то конкретными методами или системами.

А с чем ?

Сейчас у меня просветление

Не переживайте, это скоро пройдет. Проверено лично и неоднократно.

Простые стратегии работают, им проще следовать, они гибки и мобильны.

А в чем собсс-но заключается "гибкость" и "мобильность"?

Оказалось, все просто - цены не случайны, двигаются по уровням и иногда пробивают их. Необходимо только правильно определять такие уровни и прорывы.

Всего-то и делов-то.

Цены фрактальны - часовые или дневные графики ничем не хуже минутных!

И че ? Вывод-то какой. Я скажу, что недельные графики не хуже дневных. И опять че?

Раньше я использовал три индикатора (ADX, MACD, Alligator) и один масштаб времени (60 мин).

Помогло?

Сейчас в системе у меня один индикатор MACD (для поиска дивергенций) и два временных масштаба (60 мин, дневки).

Типа определяете разность глубины маркововсти по разным инструментам?
Вопрос тот же. Помогло?

Увеличение числа временных масштабов связано с осознанием того, что любое движения является частью бОльшего движения - на дневках цена не может взлететь до небес, если на недельном графике обозначилось явное падение.

Да ну? Тогда бы торговля по дохтуру Эдеру реально приносила бы миллионы.

Никогда не рискуйте более 2% в одной сделке.

А почему 2-мя то? Че за число такое волшебное. А почему бы не взять че-нить фрактальное от Мандельброта иль еще че-нить магическое. Мне вот например, очень нравится цифра 7.

это не сделает вас богатым

А вот здесь я с Вами соглашусь.

 

[minstrel]

Что ж так сразу в штыки. Это всего лишь мой собственный опыт. Думаю, кто-то что-то в нем найдет. Пусть наши депозиты говорят сами за себя.

 

[eternal_digger]

eternal_diggerНе для таких долбоебов как ты писалось

Как правило умные люди весьма толерантны и вежливы.
Ваш ответ вас весьма и весьма характеризует.
Удачи вам с вашим макдаком

 

[minstrel]

это было первое впечатление о твоем посте. Потом я все-таки исправился.

 

[twisty]

затроллил аффтара олололололо )))
Не зря ты зовёшься "вечный копатель" ))

 

[eternal_digger]

затроллил аффтара олололололо )))
Не зря ты зовёшься "вечный копатель" ))

В общем так наверно. И на то есть у меня причины. Ну, во-первых, по сути изложенного minstrel-ом я как бы свое имхо выразил. Могу лишь добавить, что когда аффтар собирается поделиться опытом, то наверное надо бы делиться опытом, а не писать расхожие фразы ни о чем, имеющие к практическому трейдингу такое же отношение как реклама форекса к самой торговле. А во-вторых, и это тоже интересно, я впервые столкнулся с человеком ищущем что-то на бирже и общающимся на формумах в терминах как я цитировал выше, основным аргументом которого, отправленным в мой адрес было простое и емкое слово "пидор".

 

[minstrel]

eternal_digger
Матом пришлось ответить, хотя мне это и не свойственно. Просто надоело вместо конструктивного диалога слушать какую-то чушь.

Отвечу по порядку на твои комменты.
Во-первых, я сам терпеть не могу рекламу, не только форексную. Все,что я написал - я пережил и ощутил на себе.

Какие у кого успехи на бирже?
Чем больше читаешь, пробуешь, экспериментируешь и анализируешь, тем лучше понимаешь рынки и тем больше кажется, что успех в трейдинге мало связан с какими-то конкретными методами или системами.
А с чем ?

Ниже я об этом пишу в посте: Я сделал открытие,что успех в трейдинге связан с тремя вещами: постоянством, простотой и управлением деньгами.

Сейчас у меня просветление
Не переживайте, это скоро пройдет. Проверено лично и неоднократно.

Скажи, пожалуйста, зачем это комментировать?

Простые стратегии работают, им проще следовать, они гибки и мобильны.
А в чем собсс-но заключается "гибкость" и "мобильность"?

Гибкость в том, что простые системы легко приспосабливаются под разные рынки, им легко следовать и они интуитивны.
Я убежден, что простые системы лучше и стабильнее сложных.

Оказалось, все просто - цены не случайны, двигаются по уровням и иногда пробивают их. Необходимо только правильно определять такие уровни и прорывы.
Всего-то и делов-то.

Что в этом такого? Движение цен можно представить разными способами? Мне нравится видеть движение по уровням - для меня это работает.

Цены фрактальны - часовые или дневные графики ничем не хуже минутных!
И че ? Вывод-то какой. Я скажу, что недельные графики не хуже дневных. И опять че?

Вывод такой,что любые стратегии должны работать на любых интервалах - графики ведь одинаковые.

Раньше я использовал три индикатора (ADX, MACD, Alligator) и один масштаб времени (60 мин).
Помогло?

Стратегия была неплохая, но я ей редко следовал и терял на этом. Я не понимал зачем мне аллигатор. К тому же как научился читать графики в ADX нужда тоже отпала. MACD вот хорош.

Сейчас в системе у меня один индикатор MACD (для поиска дивергенций) и два временных масштаба (60 мин, дневки).
Типа определяете разность глубины маркововсти по разным инструментам?
Вопрос тот же. Помогло?

Помогло.

Увеличение числа временных масштабов связано с осознанием того, что любое движения является частью бОльшего движения - на дневках цена не может взлететь до небес, если на недельном графике обозначилось явное падение.
Да ну? Тогда бы торговля по дохтуру Эдеру реально приносила бы миллионы.

Что не так с Элдером? Его система довольно неплоха, правда для меня она сложноватая опять же. Уверен, если ей четко следовать, то зарабатывать деньги ты будешь.
Я уверен, что по любой нормальной системе можно зарабатывать при грамотном риск-менеджменте.

А почему 2-мя то? Че за число такое волшебное. А почему бы не взять че-нить фрактальное от Мандельброта иль еще че-нить магическое. Мне вот например, очень нравится цифра 7.

2% - это для примера. Мне нравится эта цифра. Можно проигрывать кучу раз и при этом оставаться в рынке и легко потом покрыть все убытки - как в моем случае. Если нравится 7% - бери. Я готов рискнуть 7% капитала только в случае очень хорошего сигнала.

 

[Leonard]

minstrel, вот вы говорили про сигналы, что их нельзя пропускать или пытаться трактовать по-своему.
Поясните, пожалуйста, какими сигналами вы пользуетесь? Одним из источников, как я понял, является показание MACD. Какие ещё существуют? Спасибо.

 

[nightcarrier]

Сейчас у меня просветление - опыт и неудачи сделали свое дело. Я пришел к твердому убеждению, что не система анализа или методы торговли делают торговлю успешной.
Ключ к успеху на бирже лежит в постоянстве , простоте и управлении деньгами. Простые стратегии работают, им проще следовать, они гибки и мобильны.

Очень знакомые ощущения! Не хочется быть Кассандрой, но, увы, радуетесь Вы рано. Трейдинг - путь постоянных разочарований есть
Следующие разочарования на Вашем пути (в порядке накопления опыта):
1. Плохая (переподогнанная) система может помочь сливаться также успешно, как и ее отсутствие.
2. На создание действительно хорошей системы уходят месяцы... В течение которых большинство промежуточных разработок тоннами уходят в корзину.
3. Даже хорошая, заслуживающая доверия система 35-50% времени проводит в просадке. В течение этого времени НИКТО не дает вам гарантий, что она снова начнет работать. И вы будете об этом помнить каждый день.
4. Система управления капиталом (не путать со стопами) в условиях нестационарного ряда цен превращается просто в один из способов снижения прибыли.
5. На самом деле...
Стоп. Это Вам еще рано Через годик продолжим. От всей души желаю оптимизма и упорства. Здесь без них не выжить, имхо.

 

[eternal_digger]

Думал, что диалога не будет, ну да ладно.
Вот вы говорите о конструктивности в диалоге. Для того, чтобы она могла появиться нужно, имхо, как минимум стараться вести предметное обсуждение. Мне непонятно, что такое простая или сложная система. Вернее так, я могу догадаться, что вы имеете ввиду, когда аппелируете к этому понятию. Но все равно для меня это как в анекдоте "армяне лучше чем грузины... чем лучше... чем грузины". Вот если бы вы сказали, что некая конкретная системка заточенная на возврат цены при ее пробое уровня с 2-мя пар-ми лучше аналогичной но с тремя пар-ми, то я бы согласился, потому как здесь понятно, что речь идет о некой модели и при этом чем меньшим кол-вом степеней свободы она обладает тем более теоретически может быть робастной.
Далее. Относительно гибкости, которая в вашем понимании заключается "в возможности приспосабливаемости под различные рынки". Не вдаваясь в тонкости той методологии которой вы придерживаетесь (хотя думаю, что вы не решаете систему каких либо ДУ) могу заметить, что это весьма спорный момент. Из всех систем о которых я слышал, таким свойством обладает методика от felixwhite, которая колбасит как на форексе, так и насдаке, хотя и у нее есть ограничения по фрейму.
Вот вы говорите о движениях по уровням. А вот к примеру так, прет цена практически без остановок уже несколько месяцев (то что вы идентифицируете как тренд) и последний support/resistance уж далеко позади. Какой в этом случае вы возьмете уровень для идентификации? Если все же вы говорите, что для вас "движение по уровням работает", то вообще-то было неплохо несколько конкретизировать, что конкретно может работать и какую при этом модель вы собираетесь эксплуатировать и таким образом придти уже к некому пониманию системы игры по этой модели.
Мне также непонятно, как из декларируемой вами фрактальной природы цены может следовать предложенной вами постулат о том, что "любые стратегии должны работать на любых интервалах ". Ну нарисуйте мне pls парочку фракталов... и попробуйте его/их алгоритмизировать, а потом давайте порассуждаем о прибыльности такой стратегии.
Пару слов о вашем любимом макдаке. Он не плох и не хорош. И использование этих расхождений в чистом виде может быть лишь фильтром для ловли чего-там и не более. Хотя для меня целесообразность использования чего-либо аппелирующего к периодичности это не более чем попытка соревноваться своей голой задницей с кактусом на предмет выяснить кому больнее.
По поводу дохтора Элдера, это если вы о трех экранах или как там еще не помню. Ну влом писать, ну бред это. Ну не верите, так возьмите запрограммируйте сами, потом поговорим. Кстати хороший способ, избавляет от фраз типа: " Уверен, если ей четко следовать, то зарабатывать деньги ты будешь."
ММ вобще тема отдельная. Я тут о чем, что говорить относительно ММ без понимания, что играем, как играем, и на какие бабки, вообще полная бессмыслица. Поэтому, что ваши любимые 2%, что мои 7% просто цифирки и не более.

 

[minstrel]

minstrel, вот вы говорили про сигналы, что их нельзя пропускать или пытаться трактовать по-своему.
Поясните, пожалуйста, какими сигналами вы пользуетесь? Одним из источников, как я понял, является показание MACD. Какие ещё существуют? Спасибо.

MACD использую для поиска дивергенций, для показания силы тренда и в качестве подтверждающего сигнала. Он достаточно прилично работает.
Но основные решения принимаются не по MACD, а по анализу ценового графика на разных временных масштабах.
Подробно не хочу тут рассказывать о системе начнется опять дурацкий спор. Напиши мне в аську, если интересно: 490623440.

Следующие разочарования на Вашем пути (в порядке накопления опыта):
1. Плохая (переподогнанная) система может помочь сливаться также успешно, как и ее отсутствие.

Согласен. Поэтому система должна быть проста и протестирована на многих бумагах. Плохая система - это система, с которой тебе самому некомфортно, в которой ты сомневаешься. Ну не верю я, что есть универсальная система для всех. Хорошая система - собственная.
Если нет собственной системы - возьми любую из известных и используй жесткий контроль над потерями.. со временем найдешь и свою.

2. На создание действительно хорошей системы уходят месяцы... В течение которых большинство промежуточных разработок тоннами уходят в корзину.

Так и есть. Берется за основу какая-нибудь неплохая система и развивается "под себя" по мере работы на рынке. Через определенное время такая система вполне может стать рабочей.. ей не нужно быть идеальной. Ей нужно просто приносить прибыль чуть больше,чем убытки.

3. Даже хорошая, заслуживающая доверия система 35-50% времени проводит в просадке. В течение этого времени НИКТО не дает вам гарантий, что она снова начнет работать. И вы будете об этом помнить каждый день.

Никакие гарантии не нужны, да и нет гарантий в мире денег. Какие у тебя альтернативы в такой ситуации? Опять начинать искать "супер-систему"? Это уж точно бред.
Должна быть своя система и должен быть контроль над ошибками. Вот и все, на мой взгляд.

По поводу дохтора Элдера, это если вы о трех экранах или как там еще не помню. Ну влом писать, ну бред это. Ну не верите, так возьмите запрограммируйте сами, потом поговорим. Кстати хороший способ, избавляет от фраз типа: " Уверен, если ей четко следовать, то зарабатывать деньги ты будешь."

Не все стратегии поддаются программированию. К примеру, собственную стратегию я понятия не имею как алгоритмизировать... некоторые вещи достаточно субъективны, другие - образы, паттерны - сложно описать в программе. Одно время я интересовался автоматическими ТС, но после серии тестов отказался от этой затеи - глупости описывать рынок формулами и индикаторами. К тому же на написание МТС с хорошим ММ уйдет очень много времени.