nightcarrier
New member
Учитывая идущую полным ходом механизацию торговли и усложнение методов управления капиталом, вопрос статистических расчетов, для многих, имхо, на одном из первых мест.
Идеальное решение проблемы, конечно, пересесть на Excel VBA, расставшись с красивыми цветными картинками специализированных программ. Но есть и доводы против:
- проще организовать процесс тестирования в Амиброкере,
- достаточно проработанный и специализированный язык AFL,
- визуализация результатов расчетов еще никому не повредила, а наоборот очень даже помогает глазами «осмыслить» противоречивые результаты.
Итак, что делать, если остаемся с Ами, как основной рабочей программой? Из встроенной статистики в нем только «фастфуд» в виде корреляции, линейной регрессии и стандартных ошибок. А нужно уже больше, намного больше…
Вариант А. «Все сложное описывается через простое». Можно самому написать библиотеку нужных статистических функций, используя только арифметику, степени и логарифмы.
Но! Некоторые статистические функции требуют, например, интегралов. Неспокойным нет покоя. Можно и интеграл численно расписать через гистрограмму… Однако быстродействие итогового результата вызывает сомнение в том что стоит так замарачиваться.
Вариант Б. «Звонок другу». Используем весь багаж Excel через объектно-ориентированное программирование. Ничего сложного – написать в Ами что-то вроде
<…>
EXL = CreateObject ("Excel.Application"); //объект - Эксель
EF = EXL.WorksheetFunction; //подобъект - функции Эксель
z = EF.NormSInv(Alpha + (1-Alpha)/2); //вычисляем Z используя функцию Э.
<…>
и жить счастливо. Но как же после этого все долго. Простейшая МТС, ранее обсчитывающая годы за секунды, после добавления ММ-надстройки со статистикой гоняла 6 месяцев 2011 года 25 минут (!). Испорченные дневной работой нервы издавали жалобное повизгивание… Заглядывая в будущее – робота с таким быстродействием разденут прям в предбаннике биржи.
Вариант В. «Спросите Лившица». Есть специализированные надстройки к Ами. В виде, например, RMath плагина, который и «доступ к бесплатному математическому/статистическому пакету обеспечит» и «огромный массив возможностей откроет» и спинку, блин, перед сном потрет.
Но! Состояние «в лом» есть нормальное для нормального человека. Учить следующий по счету язык программирования гарантировав себе недосып на еще пару-тройку месяцев? Только если без вариантов. Да и Бог его знает, как эта связочка в реале отработает.
Прошу совета и любых комментариев по существу проблемы.
Идеальное решение проблемы, конечно, пересесть на Excel VBA, расставшись с красивыми цветными картинками специализированных программ. Но есть и доводы против:
- проще организовать процесс тестирования в Амиброкере,
- достаточно проработанный и специализированный язык AFL,
- визуализация результатов расчетов еще никому не повредила, а наоборот очень даже помогает глазами «осмыслить» противоречивые результаты.
Итак, что делать, если остаемся с Ами, как основной рабочей программой? Из встроенной статистики в нем только «фастфуд» в виде корреляции, линейной регрессии и стандартных ошибок. А нужно уже больше, намного больше…
Вариант А. «Все сложное описывается через простое». Можно самому написать библиотеку нужных статистических функций, используя только арифметику, степени и логарифмы.
Но! Некоторые статистические функции требуют, например, интегралов. Неспокойным нет покоя. Можно и интеграл численно расписать через гистрограмму… Однако быстродействие итогового результата вызывает сомнение в том что стоит так замарачиваться.
Вариант Б. «Звонок другу». Используем весь багаж Excel через объектно-ориентированное программирование. Ничего сложного – написать в Ами что-то вроде
<…>
EXL = CreateObject ("Excel.Application"); //объект - Эксель
EF = EXL.WorksheetFunction; //подобъект - функции Эксель
z = EF.NormSInv(Alpha + (1-Alpha)/2); //вычисляем Z используя функцию Э.
<…>
и жить счастливо. Но как же после этого все долго. Простейшая МТС, ранее обсчитывающая годы за секунды, после добавления ММ-надстройки со статистикой гоняла 6 месяцев 2011 года 25 минут (!). Испорченные дневной работой нервы издавали жалобное повизгивание… Заглядывая в будущее – робота с таким быстродействием разденут прям в предбаннике биржи.
Вариант В. «Спросите Лившица». Есть специализированные надстройки к Ами. В виде, например, RMath плагина, который и «доступ к бесплатному математическому/статистическому пакету обеспечит» и «огромный массив возможностей откроет» и спинку, блин, перед сном потрет.
Но! Состояние «в лом» есть нормальное для нормального человека. Учить следующий по счету язык программирования гарантировав себе недосып на еще пару-тройку месяцев? Только если без вариантов. Да и Бог его знает, как эта связочка в реале отработает.
Прошу совета и любых комментариев по существу проблемы.
Последнее редактирование: