Ситуация следующая. Стоп на закрытие позиции ставиться пропорционально волатильности. Выполняется расчет волатильности в виде средней разницы между максимальной и минимальной ценой за период.
Период выбирается в зависимости от торгуемого объёма.
В случае если цена закрытия периода практически равна цене открытия расчет верен. Шум по тренду как раз и равен такой разнице. Однако если цена динамично растет или падает оценивать волатильность по тренду таким образом получается плохо.
Разница между максимумом и минимумом за этот период равна величине тренда, а шум(волатильность вокруг тренда) намного меньше чем эта величина и равна среднему отклонению от тенденции. Стоп в таком случае сильно отстает.
В виде эксперимента делается следующее. Считаю несколько волатильностей например 20 мин 10 мин 5 мин 1 мин.
Далее считаю соотношение сигнал шум. Сигнал – разница между текущей ценой и 20 мин назад. Шум абсолютная сумма всех свечек за тот же период(длинна пути цены за это время). После этого значениям коэффициента эффективности(соотношение сигнал шум) ставиться в соответствии период расчета волатильности. Например если коэффициент 0 используем волатильность за 20 мин. Если ближе к 1 то 1 мин. Таким образом в зависимости от наличия тренда стоп ставиться со «своей» волатильностью. Или размер бокса в графиках крестики нолики пропорционален рассчитанной таким образом волатильности.
Т.о. получается что система переходит с одного таймфрейма на другой в зависимости от «эффективности» рынка.
может кто экспериментировал с такой схемой и подскажет имеет ли смысл пытаться копать в этом направлении и может есть другие методы более грамотные работы с этой идеей..
Период выбирается в зависимости от торгуемого объёма.
В случае если цена закрытия периода практически равна цене открытия расчет верен. Шум по тренду как раз и равен такой разнице. Однако если цена динамично растет или падает оценивать волатильность по тренду таким образом получается плохо.
Разница между максимумом и минимумом за этот период равна величине тренда, а шум(волатильность вокруг тренда) намного меньше чем эта величина и равна среднему отклонению от тенденции. Стоп в таком случае сильно отстает.
В виде эксперимента делается следующее. Считаю несколько волатильностей например 20 мин 10 мин 5 мин 1 мин.
Далее считаю соотношение сигнал шум. Сигнал – разница между текущей ценой и 20 мин назад. Шум абсолютная сумма всех свечек за тот же период(длинна пути цены за это время). После этого значениям коэффициента эффективности(соотношение сигнал шум) ставиться в соответствии период расчета волатильности. Например если коэффициент 0 используем волатильность за 20 мин. Если ближе к 1 то 1 мин. Таким образом в зависимости от наличия тренда стоп ставиться со «своей» волатильностью. Или размер бокса в графиках крестики нолики пропорционален рассчитанной таким образом волатильности.
Т.о. получается что система переходит с одного таймфрейма на другой в зависимости от «эффективности» рынка.
может кто экспериментировал с такой схемой и подскажет имеет ли смысл пытаться копать в этом направлении и может есть другие методы более грамотные работы с этой идеей..