История создания одного HFT-робота

[orekton]

Автор рассказывает о собственном опыте создания высокочастотника. В качестве торговой платформы: торговый терминал QUIK плюс собственная программа на C#. Данные из программы QUIK выводит по ODBC в базу данных MySQL – бесплатную СУБД со всем необходимым функционалом.

Торгует фьючерсом на индекс РТС. Алгоритм. Ждет формирования локального максимума\минимума цены. Если цена падает от максимума на Y пунктов – покупает, выросла от текущего минимума на Х пунктов – закрывает позицию, X <= Y – параметры системы. Стоплосс в размере 150 пунктов.

"Предварительное тестирование системы на тиковых данных нарисовало в воображении лазурный берег, яхту и много чего. Финансовый результат «Грааля» по итогу дня колебался от 15 000 до 20 000 пунктов фьючерса РТС при комиссии биржи 2 руб./контракт и комиссии брокера 0.5 руб./контракт".

Опубилковано robostroy.ru.

 

[Goshkin]

Интересно получается... А робот Боллинджер Бэндс http://robotiq.ru/bollingerbands.html может работать с фьючерсами на индексе РТС? Как думаете, может быть, проще готовое решение использовать, чем программить самому или заказывать?

 

[МихалbIч]

Отличная статейка! Я сам не пытался создать нечто подобное, потому что прекрасно понимал, что для этого нужно не только немало собственных усилий вложить, но и денег. Плаза2, коллокейшн около биржи, и самое главное постоянный, присмотр за роботом.
Сейчас прекрасно торгую среднесрочно. Средняя сделка 6 дней.
По поводу пылесоса спреда. Этим я занимался, и довольно удачно. Сложно было конкурировать с маркет-мейкерами. Технология у меня немного другая, включающая в себя арбитраж. Тупо ставить завки на бид и аск неприемлема для фьючерсов. Если вы купили на неликвидном рынке, нужно что-то продать на коррелирующем ликвидном. Конечно, придётся заплатить двойную комиссию. Так вот, заработал я за месяц около 8000 р., учитывая комиссии биржи и брокера (это чуть больше 100%, если считать от максимального ГО). Торговал не каждый день. Только когда была возможность отслеживать работу робота. Заявок было примерно 10 000 в день. Сделок 100-200. Много перестановок. Когда увидил брокерский отчёт, аж пОтом прошибло. 8500 р. сборы за транзакции! Это введение биржи для борьбы с неэффективными высокочастотниками. Оказалось, что при превышения порога в 2000 транзакций (это 1000 снятых заявок) в сутки, на FORTS грозит дополнительной комиссией. Условия есть на сайте ММВБ-РТС. Такие же препоны стоят при ловле спреда на опционах.

 

[orekton]

МихалЫч, спасибо. Интересный комментарий. С опционами, мне кажется, все же можно попробовать. В дальних страйках торговля идет не слишком активно. В 2000 транзакций можно уложиться.

 

[orekton]

Интересно получается... А робот Боллинджер Бэндс http://robotiq.ru/bollingerbands.html может работать с фьючерсами на индексе РТС? Как думаете, может быть, проще готовое решение использовать, чем программить самому или заказывать?

Не знаю, может ли он работать Бытует мнение, что хороших роботов не продают, тем более за 5000 р.

 

[Sergey Kovalyov]

Гошкин скоро все форумы засрет своими ссылками на бесполезный сайт.

 

[SP2000]

есть устойчивая система ..состоящая с трех роботов...а так же отдельный робот... больше года все на реалах...кто заинтересовался..пишите на е-маил: [email protected]