тестер Метастока и следящий стоп

[gatling]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто в курсе как именно тестер Метастока тестирует следящий стоп (задаётся в процентах на предпоследней вкладке stops в параметрах стратегии): после того как произошёл выход по стопу он ждёт следующего сигнала для повторного входа или заходит в рамках этого же сигнала, позиция которого была закрыта по следящему стопу.

А то вот сложилась ситупция - сделал 4 стратегии с разными величинами следящих стопов (от 0,3% до 2,5%) прогоняю тест на одном и том же секьюрити и результаты практически идентичные. Количество сделок одинаковое, доходность отличается очень незначительно, на копейки.

заранее благодарен

 

[JetFlash]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто в курсе как именно тестер Метастока тестирует следящий стоп (задаётся в процентах на предпоследней вкладке stops в параметрах стратегии): после того как произошёл выход по стопу он ждёт следующего сигнала для повторного входа или заходит в рамках этого же сигнала, позиция которого была закрыта по следящему стопу.

А то вот сложилась ситупция - сделал 4 стратегии с разными величинами следящих стопов (от 0,3% до 2,5%) прогоняю тест на одном и том же секьюрити и результаты практически идентичные. Количество сделок одинаковое, доходность отличается очень незначительно, на копейки.

заранее благодарен

что происходит после выхода по стопу будет зависеть от типа вашей торговой системы. Если она реверсивная, то выход из лонга будет предполагать вход в шорт. Если система обычная, то стоп - это просто выход из текущей позы. Метасток так и тестирует

 

[gatling]

что происходит после выхода по стопу будет зависеть от типа вашей торговой системы. Если она реверсивная, то выход из лонга будет предполагать вход в шорт. Если система обычная, то стоп - это просто выход из текущей позы. Метасток так и тестирует

спасибо, а где там это указывается? у меня условие на продажу такое как условие для вход в шорт и, соответственно, условие на покупку такое же как откупка шорта. трэйлинг указан на вкладке стопов. в этом случае он будет считать как реверсивную или ждать следующего сигнала?

и ещё такой вопрос, как в советнике задаются стопы? в тестере есть нрмальная вкладка где всё понятно, а когда условия из тестера задаю в советнике как сделать там стоп непонятно. спасибо

 

[gatling]

Есть ещё такой вопрос, кто знает прошу подсказать. Как определить (протестировать) оптимальный размер следящего стопа в метастоке. Торгую на 30 мин таймфейме, когда ставлю 1,5% то часто выбивает на движении против сигнала, по которому была открыта позиция, далее тренд продолжается, но уже без меня. Когда ставлю больше 2%, то слишком большие потери прибыли. То есть цена доходит то локального экстремума и выход производится слишком поздно, когда она успевает откатиться. Как можно правильно протестировать трейлинг стоп, заранее спасибо.

 

[Бганга]

Есть ещё такой вопрос, кто знает прошу подсказать. Как определить (протестировать) оптимальный размер следящего стопа в метастоке. Торгую на 30 мин таймфейме, когда ставлю 1,5% то часто выбивает на движении против сигнала, по которому была открыта позиция, далее тренд продолжается, но уже без меня. Когда ставлю больше 2%, то слишком большие потери прибыли. То есть цена доходит то локального экстремума и выход производится слишком поздно, когда она успевает откатиться. Как можно правильно протестировать трейлинг стоп, заранее спасибо.

Лучше размер стопа привязать к волатильности (за 2 дня вполне достаточно), от волатильности считать размер стопа, а уже из этого выводить размер позы, чтобы зафиксировать риск. Сейчас несколько процентов в день уже хорошее движение, а бывают времена, когда по 20% в день рынок летает. Нельзя для всех этих состояний рынка подобрать оптимальный фиксированный стоп.