1.Инвестор сформировал кредитный портфель на сумму 100 тыс.руб. Ожидаемая доходность рискового актива равна 23%, риск равен 13%. Его доля в портфеле 40%. Безрисковая ставка равна 8%. Определить ожидаемую доходность и ожидаемый риск портфеля.
2.Стоимость портфеля 120 млн. руб. Ожидаемый риск и ожидаемая доходность портфеля за квартал соответственно равны 6,7% и 4,5%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму в 50 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,45%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля с уровнем доверия 90%.
2.Стоимость портфеля 120 млн. руб. Ожидаемый риск и ожидаемая доходность портфеля за квартал соответственно равны 6,7% и 4,5%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму в 50 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,45%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля с уровнем доверия 90%.