7-я опционная комбинация 2012

[Options-trader.ru]

Сегодня открыли еще одну комбинацию по компании Caterpillar Inc. (CAT). Были куплены 42 контракта ноябрьского колла 92,50 по 3,15 долл. на единицу и 42 контракта ноябрьского пута 92,50 по 4,60 долл. на единицу. Вложения в покупку стреддла составили: 7,75*100*42=32,550 долларов. Далее будем развивать комбинацию.

 

[Options-trader.ru]

Сегодня купили третью позицию - 42 контракта ноябрьского колла со страйком 87,5 по 3,90 долл. за единицу. Затраты на покупку третьей позиции: 3,90*100*42=16,380 долларов. Общие вложения в комбинацию - 48,930 долларов, они являются максимальными.

 

[Options-trader.ru]

Акция торгуется чуть выше цены 83. По комбинации есть сильный дисбаланс в сторону путов. Необходимо развивать комбинацию. Поэтому по биду мы открыли короткую позицию - 42 контракта ноябрьского пута со страйком 82,5 по 2,95 долл. на единицу. Размер закупки сократился до 8,70 долл.

 

[Options-trader.ru]

Акция котируется чуть ниже 83 долларов. Стоимости позиций комбинации следующие: пут 92,5 - 9,70 долл., колл 92,5 - 0,10 долл., колл 87,5 - 0,56 долл., короткий пут 82,5 - 1,95 долл. Сильный дисбаланс в сторону путов говорит о том, что в случае роста акции убыток по комбинации будет увеличиваться. Поэтому мы делаем следующее. Выкупаем 10 контрактов короткой позиции ноябрьского пут 82,5 по 1,95 долл. И покупаем 27 контрактов ноябрьского колла 82,5 по 2,43 долл. Вложения увеличились на 8025 долларов.

 

[Options-trader.ru]

На текущий момент общие вложения в комбинацию составляют 44,565 долларов.

 

[Options-trader.ru]

Акция котируется около 85 долларов. Наши ожидания относительно сильного движения акции либо вниз либо вверх не оправдались.
Поэтому мы закрыли всю комбинацию: короткую позицию 32 контракта ноябрьского пут 82.5 выкупили по 0.25 долл.(затраты составили 800 долларов ), 42 контракта ноябрьского пут 92.5 закрыли по 7.40 долл., (на счет получено - 7.40*100*42=31080 долларов), 27 контрактов ноябрьского колла 82,5 по 2,91 долл. (на счет получено - 2.91*100*27=7857 долларов). Ноябрьский колл со страйком 87.5, который сейчас стоит 28 центов, пока оставляем.

 

[Options-trader.ru]

Ноябрьский колл со страйком 87.5 вчера истек. В итоге комбинация принесла убыток в размере 6914 долларов или 15,36%.