Опционщикам. Нужен совет.

[amkor]

Добрый день!
У меня вопрос к практикующим опционщикам.
До настоящего времени не занимался торговлей опционами. Оттакливает низкая ликвидность, высокие спрэды и т.д. Тем не менее, понимаю, что использование опционов может помочь улучшить результаты торговли (торгую только RI).
Сам вопрос:
Насколько динамика движения премии опциона, например ближнего страйка не в деньгах, нелинейна внутри дня?

Пример:
Фьюч пробивает заданный уровень (определение этого уровня не входит в предмет рассуждений)) и мы делаем предположение о его дальнейшем росте.
Мы покупаем 2-3 (в зависимости от дельты и дальности ближнего страйка не в деньгах) колла и продаем 1 фьюч.
Закрываем сделку на закрытии дня.

Итог по моему мнению:
В случае дальнейшего роста фьюча доход по премиям будет расти быстрее и перекроет убыток по фьючу.
В случае отката фьюча доход по фьючу компенсирует потерю по премиям, т.к. их снижение будет медленнее.
Ключевым плюсом является отсутствие необходимости ставить стопы (всегда есть риск что цена вынесет стоп и вернется обратно), либо часто закрывать и открывать с небольшим убытком если цена начнет топтаться на месте (пилить счет и платить брокеру).

Где изъян в моих суждениях?

Заранее благодарен за ответ.

Александр

 

[Example.Examplov]

То, что вы описываете эквивалентно покупке одного или двух опционов колл и покупке одного опциона пут. Вряд ли движение в рамках одного дня позволит вам получить прибыль, вы просто будете терять на bid/ask спрэде

 

[voznov]

Вола при росте, особенно не быстром, как правило падает, минус тэта. Нужен хороший рывок цен, что бы заработать за один день. Для такой стратегии, на мой взгляд, хотя я предпочитаю продавать, лучше работать на падении, покупая пут (вола как правило растет, да и движения порезче), а если что не так стопиться РИ и закрывать позиции.