ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕО КУРС ПО ОТЧЁТАМ ТРЕЙДЕРОВ CFTC

[Independent Broker]

Посмотреть вложение 2357Посмотреть вложение 2358Посмотреть вложение 2359Посмотреть вложение 2360

CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (CME) - Чикагская Товарная Биржа


ВИДЕО КУРС ПО ОТЧЁТАМ ТРЕЙДЕРОВ COMMITMENTS OF TRADERS (COT) СКАЧАТЬ


Федеральной комиссии U.S Commodity Futures Trading Commission. CFTC
(Комиссия по товарной фьючерсной торговле)
http://www.cftc.gov


Очень важно знать где находятся "умные деньги", потому что они двигают рынки, а это может повлиять и на Вашу торговлю.


Видео курс по отчётам трейдеров СОТ, раскроет уникальный способ оценки ситуации на валютных и товарных рынках,
а также рынках облигаций и биржевых индексов на основе отчётов трейдеров Commitments of Traders (COT) и взаимосвязей финансовых рынков.

Этот обучающий курс – единственное на Российском рынке профессиональное обучение торговле на основе отчётов СОТ, которое снабжает трейдера
сжатой и в тоже время полноценной, качественной информацией по ситуации на финансовых рынках.
И позволяет принимать верные торговые решения.

Обучающий курс позволяет самостоятельно развить свою торговую стратегию, что даёт стабильную отправную точку, рассматривается готовый вариант стратегии,
который включает в себя проведение точных позиционных сделок с небольшим капиталом на торговом счёте.

Оплатившим доступ к видеозаписи обучающего курса, предоставляются все лекций, которые можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

Помимо видео, ученикам будут высланы по e-mail наработки по расчёту рисков (ММ), статистика рынков.
И самое главное программа, которая в полуавтоматическом режиме скачивает отчёт с сайта http://www.cftc.gov
И выводит на обзор всю числовую и графическую информацию для анализа товарных и валютных рынков !
А так же рынков металлов, процентных ставок, индексов и т.д !
В программе есть уникальная возможность составления и обзора информации на не существующие кросс инструменты !

Все части видеозаписи сопровождаются разбором ситуаций на рынках и ответами на вопросы.

Наблюдая за позициями участников рынков, вы идентифицируете моменты когда нужно ожидать разворота тренда на рынке.



СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО КУРСА


Лекция 1

Работа фьючерсных рынков
Участники фьючерсных и опционных рынков
Детализированный (Disaggregated) отчёт по товарным рынкам
Financial Futures report по финансовым рынкам
Открытый интерес как показатель циклов рынка
Знакомство с отчётами СОТ (Commitments of Traders) и их чтение
Графическое наблюдение за действиями участников рынков
Графическое определение открытого интереса
Базовые индикаторы: СОТ индексы


Лекция 2

Содержание расширенного (Long) формата отчёта
Крупные и мелкие трейдеры
Фьючерсные и опционные отчёты
Работа открытого интереса на FOREX,Товарных рынках,Биржевых индексах
Индикаторы: Индекс СОТ Открытый интерес
Настройка индикаторов для вашей стратегии

Лекция 3

Разбор ключевых моментов
Индикаторы: Willco
Индикаторы: Индекс COT: кумулятивный
Особенности рынков: временные, количественные и качественные фильтры
Разбор ситуации на товарном рынке

Лекция 4

Взаимосвязи рынков: родственные рынки, секторный анализ
Особенности рынков: временные, количественные и качественные фильтры
Альтернативный инструменты для проведения сделок
Получение данных по кросс-курсам
“Залипания” индикаторов

Лекция 5

Тактика входа и выхода
Технический анализ и COT: Индикаторы ATR, MA, Williams
Манименеджмент
Разбор статистики и временные фильтры
Анализ рынка и выставление ордеров на “живом рынке”



СКАЧАТЬ ФАЙЛ RAR (1ГБ)

 

[Independent Broker]

Анализ отчетов СОТ

Отчёт СОТ (Commitment of Traders) публикуется раз в неделю на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) cftc.gov в текстовом формате. Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынков, разделены на несколько групп, отчитываются о своих открытых позициях. Американское законодательство обязывает исполнять этот отчет для обеспечения прозрачности функционирования рынка производных.


Самые крупные участники рынков отчитываются каждый день по своим позициям. Итоги по собранным данным подводятся во вторник, но сам отчёт СОТ обычно выпускается в пятницу, однако из-за праздников даты публикации отчётов могут меняться.

Стоит отметить, что в отчёте рассматриваются не только фьючерсы, но и опционы. Что же делать с этой информацией? Ответ прост, каждая группа участников рынка имеет свои особенности поведения. Вся информация из отчёта СОТ используется для отображения поведения участников рынка.


Операторы (хеджеры) - Сommercials

Это крупные, как правило производственные компании. И работают они с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои позиции, становясь в короткую позицию на росте актива, в длинную - на падении. Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профиль. Согласитесь, что компания, которая занимается продажей леса уже более 30 лет, знает о нём больше чем все спекулянты вместе взятые.


Крупные спекулянты (крупные трейдеры) - Large traders

Когда крупные трейдеры покупали - вскоре рынок начинал падать и наоборот. Многие зададутся вопросом: почему крупные спекулянты (различные фонды) имея много ресурсов не способны правильно спрогнозировать рынок. Ответ: крупные спекулянты в большинстве это различные фонды, все они следуют долгосрочным трендам, поэтому при резких разворотах тренда обычно выходят те, кто встал в позицию ещё задолго до этого, а не те кто встали в длинную или короткую в рынке.


Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) - speculants

Как утверждает Ларри Вильямс, и как утверждал Чарльз Доу. Мелкие трейдеры в большинстве случаев не правы, причины разные: наименьшая осведомлённость, наибольшая подверженность воздействию эмоций. Как результат этих недостатков, мелкие трейдеры входят в рынок как раз в конце тренда или незадолго до его разворота.


Итак, хорошо видно поведение трёх групп рыночных участников. Как видите действия крупных спекулянтов и операторов полностью противоположны. И наша задача как трейдеров видеть и понимать замыслы крупных трейдеров и операторов, но не в коем случае не пополнить своими действиями ряды мелких трейдеров!

 

[Independent Broker]

Анализ отчетов СОТ

На законодательном уровне в США определено, что Комиссия по товарной фьючерсной торговле публикует Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report - COT) каждую пятницу, и этот отчет показывает количество длинных и коротких позиций, открытых трейдерами на фьючерсном рынке. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отслеживает и регулирует деятельность на фьючерсных и опционных рынках США. Участники рынков подают множество обязательных сведений, и по этим данным формируются отчёты, которые затем публикуются на сайте комиссии - www.cftc.gov. Это прекрасный ресурс для оценки настроения рынка от "больших игроков", так как позиции с высоким объемом должны быть показаны правительству. Конечно, очень важно знать где находятся "умные деньги", потому что они движут рынки, а это может повлиять и на Вашу торговлю.
Следует отметить что эти данные предоставляются Чикагской биржей CBOE. Данные публикуются через час после закрытия основной торговой сессии на бирже, в последний день торговой недели. Данные указаны по состоянию на закрытие вторника публикуемой торговой недели. Соответственно к этим данным надо относиться как к ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ (постфактум данные). Эта отсрочка в 4 дня, как бы своеобразная защита большого капитала для осуществления маневров на биржевом рынке, которую предоставил Конгресс США в ходе дебатов при принятии закона о публикации данных Комиссией по товарной фьючерсной торговле.
Официальный источник данных по этой ссылке
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm

Вот как этот отчет выглядит:

Посмотреть вложение 2376

Ниже список значений каждой категории:

Non-Commercial – это в совокупности отдельные трейдеры, хеджирующие фонды и финансовые институты. В основном, это трейдеры, целью которых является спекуляция.

Commercial– это большой бизнес, который использует валютные фьючерсы для хеджирования.

Long – число контрактов на покупку, о которых сообщили в комиссию по товарной фьючерсной торговле (CFTC).

Short – число контрактов на продажу, о которых сообщили в комиссию по товарной фьючерсной торговле (CFTC).

Open interest – эта колонка представляет число контрактов, которые были исполнены.

Non-reportable positions – это позиции трейдеров, которые не должны отчитываться в CFTC.

Number of traders – общее число трейдеров, которые должны отчитаться в CFTC.

Reportable positions – число позиций по опционам и фьючерсам, о которых нужно отчитаться в CFTC.

В центре отчета можно видеть надпись "CHANGES FROM «дата». Эта часть показывает изменение в Open interest и изменение в числе позиций Long и Short в сравнении с предыдущей неделей.

 

[Independent Broker]

Анализ отчетов СОТ

Полный отчет комиссии схематично можно изобразить вот так:

Посмотреть вложение 2377

Следует выделить те отчёты участников рынков, которые могут дать четкую информацию о позициях: COT отчёт, CIT отчёт и Disaggregated (детализированный) отчёт. Остальные отчёты не представляют для нас большой интерес, поскольку не содержат важной информации для торговли, а некоторые просто напросто устарели.

 

[Independent Broker]

Анализ отчётов СОТ

Как видно из таблицы

Посмотреть вложение 2378

для каждого вида отчёта, классификация участников рынков различается. И в каждом отчете количество категорий трейдеров, варьируется от 3 до 5.
Есть несколько вариантов отчётов СОТ и Disaggregated.
Во первых, они могут быть основаны на данных только по фьючерсным позициям, а могут объединять в себе данные по фьючерсным и аналогичным опционным рынкам.
Во вторых, поскольку в них достаточно много информации, они делятся на расширенный формат отчёта (long format) и сокращённый формат (short format), где есть основная информация по участникам рынков.
В тоже время CIT отчёт объединяет в себе фьючерсы, опционы, и публикуется только в сокращённом формате.
Отчет http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm не совсем наглядный и не дает полного представления о том, как надо его применять.
Моя методика анализа данных отчета СОТ заключается в том, что при анализе отчета необходимо рассматривать как точную позицию для входа и выхода, так и динамику перемещения капитала.

 

[Independent Broker]

Расшифровка COT данных в архивах с сайта CFTC

Ввиду того что многие пытаются экспериментировать с данными СОТ, я решил расшифровать значение сокращенных названий колонок. Статья сформирована следующим образом:

на изображении Long Format отчёта, я обзначил числами все встречающиеся параметры.

Далее такие числа присвоены к ниже расположенному списку наименований. Некоторым из наименований дана отдельная расшифровка и разъяснения.

Посмотреть вложение 2379Посмотреть вложение 2379

1) Market_and_Exchange_Names – название рынка и биржи
2) Report_Date_as_MM_DD_YYYY и As_of_Date_In_Form_YYMMDD – форматы даты
Различные внутренние коды идентификаций:
CFTC_Contract_Market_Code
CFTC_Market_Code
CFTC_Region_Code
CFTC_Commodity_Code

Данные, которые мы видим в отчёте СОТ в первой строке и используем в торговле:

13) Open_Interest_All
14) NonComm_Positions_Long_All – крупные спекулянты, длинные позиции
15) NonComm_Positions_Short_All – крупные спекулянты, короткие позиции
16) NonComm_Postions_Spread_All – крупные спекулянты, спреды
17) Comm_Positions_Long_All – хеджеры, длинные позиции
18.)Comm_Positions_Short_All – хеджеры, короткие позиции
19) Tot_Rept_Positions_Short_All и 20) Tot_Rept_Positions_Long_All – общие позиции
21) NonRept_Positions_Long_All – мелкие трейдеры, короткие позиции
22) NonRept_Positions_Short_All – мелкие трейдеры, короткие позиции
Далее идёт содержание длинных отчётов (Long Format), которое на практике трейдерами не используется (23-42).

Информация полезна для хеджеров, которые оперируют с физическим товаром:

Open_Interest_Old
NonComm_Positions_Long_Old
NonComm_Positions_Short_Old
NonComm_Positions_Spread_Old
Comm_Positions_Long_Old
Comm_Positions_Short_Old
Tot_Rept_Positions_Long_Old
Tot_Rept_Positions_Short_Old
NonRept_Positions_Long_Old
NonRept_Positions_Short_Old
Open_Interest_Other
NonComm_Positions_Long_Other
NonComm_Positions_Short_Other
NonComm_Positions_Spread_Other
Comm_Positions_Long_Other
Comm_Positions_Short_Other
Tot_Rept_Positions_Long_Other
Tot_Rept_Positions_Short_Other
NonRept_Positions_Long_Other
NonRept_Positions_Short_Other

Далее идёт четвёртая строка отчёта COT, с изменением по сравнению с предыдущей неделей (43-52).

Change_in_Open_Interest_All
Change_in_NonComm_Long_All
Change_in_NonComm_Short_All
Change_in_NonComm_Spead_All
Change_in_Comm_Long_All
Change_in_Comm_Short_All
Change_in_Tot_Rept_Long_All
Change_in_Tot_Rept_Short_All
Change_in_NonRept_Long_All
Change_in_NonRept_Short_All

Далее идут три строки отчёта COT (53-82), где идёт распрделние открытого интереса между участниками рынков в процентах (Pct).

Таким образом вы получаете информацию о том, какая группа самая крупная на рынке, хотя это видно и из самих позиций, в процентах это более наглядно.

Pct_of_Open_Interest_All
Pct_of_OI_NonComm_Long_All
Pct_of_OI_NonComm_Short_All
Pct_of_OI_NonComm_Spread_All
Pct_of_OI_Comm_Long_All
Pct_of_OI_Comm_Short_All
Pct_of_OI_Tot_Rept_Long_All
Pct_of_OI_Tot_Rept_Short_All
Pct_of_OI_NonRept_Long_All
Pct_of_OI_NonRept_Short_All
Pct_of_Open_Interest_Old
Pct_of_OI_NonComm_Long_Old
Pct_of_OI_NonComm_Short_Old
Pct_of_OI_NonComm_Spread_Old
Pct_of_OI_Comm_Long_Old
Pct_of_OI_Comm_Short_Old
Pct_of_OI_Tot_Rept_Long_Old
Pct_of_OI_Tot_Rept_Short_Old
Pct_of_OI_NonRept_Long_Old
Pct_of_OI_NonRept_Short_Old
Pct_of_Open_Interest_Other
Pct_of_OI_NonComm_Long_Other
Pct_of_OI_NonComm_Short_Other
Pct_of_OI_NonComm_Spread_Other
Pct_of_OI_Comm_Long_Other
Pct_of_OI_Comm_Short_Other
Pct_of_OI_Tot_Rept_Long_Other
Pct_of_OI_Tot_Rept_Short_Other
Pct_of_OI_NonRept_Long_Other
Pct_of_OI_NonRept_Short_Other

Количество трейдеров представленных в каждой группе (83-122).

Traders_Tot_All – например, эта позиция показывает сколько крупных компаний (хеджеров и спекулянтов) присутсвует на рынке на данное число.

Traders_NonComm_Long_All
Traders_NonComm_Short_All
Traders_NonComm_Spread_All
Traders_Comm_Long_All
Traders_Comm_Short_All
Traders_Tot_Rept_Long_All
Traders_Tot_Rept_Short_All
Traders_Tot_Old
Traders_NonComm_Long_Old
Traders_NonComm_Short_Old
Traders_NonComm_Spead_Old
Traders_Comm_Long_Old
Traders_Comm_Short_Old
Traders_Tot_Rept_Long_Old
Traders_Tot_Rept_Short_Old
Traders_Tot_Other
Traders_NonComm_Long_Other
Traders_NonComm_Short_Other
Traders_NonComm_Spread_Other
Traders_Comm_Long_Other
Traders_Comm_Short_Other
Traders_Tot_Rept_Long_Other
Traders_Tot_Rept_Short_Other

Эти колонки отражают “силу” крупных игроков на рынке (113-152).


Conc_Gross_LE_4_TDR_Long_All
Conc_Gross_LE_4_TDR_Short_All
Conc_Gross_LE_8_TDR_Long_All
Conc_Gross_LE_8_TDR_Short_All
Conc_Net_LE_4_TDR_Long_All
Conc_Net_LE_4_TDR_Short_All
Conc_Net_LE_8_TDR_Long_All
Conc_Net_LE_8_TDR_Short_All
Conc_Gross_LE_4_TDR_Long_Old
Conc_Gross_LE_4_TDR_Short_Old
Conc_Gross_LE_8_TDR_Long_Old
Conc_Gross_LE_8_TDR_Short_Old
Conc_Net_LE_4_TDR_Long_Old
Conc_Net_LE_4_TDR_Short_Old
Conc_Net_LE_8_TDR_Long_Old
Conc_Net_LE_8_TDR_Short_Old
Conc_Gross_LE_4_TDR_Long_Other
Conc_Gross_LE_4_TDR_Short_Other
Conc_Gross_LE_8_TDR_Long_Other
Conc_Gross_LE_8_TDR_Short_Other
Conc_Net_LE_4_TDR_Long_Other
Conc_Net_LE_4_TDR_Short_Other
Conc_Net_LE_8_TDR_Long_Other
Conc_Net_LE_8_TDR_Short_Other

Contract_Units – в чём измеряется контракт и какого он объёма, например 100 000 барелей нефти.


Если сравните сокращения со словами в отчёте, а я присвоил строкам соответсвующие номера, легко поймёте какая информация содержится в той или иной колонке.

 

[BenBernanke]

Здравствуйте. Я извиняюсь, поделитесь пожалуйста снова этим видеокурсом, а то фйл был удалён с Вашего ресурса. Зранее благодарен.