| ||
| Занимаюсь нейронными сетями более 3-х лет. Имею положительный опыт применения нейронных сетей (НС) в задачах классификации и принятия решений в компьютерных играх. Прогнозирование фондового рынка новая для меня тема новая. Обучил несколько НС с различными входными данными. Наиболее удачная НС тренировал на индексе ММВБ за 11, 12 года. Входные данные 20 дневных цен закрытия, выходные прогноз цены на завтра и достоверность прогноза. На фьючерсе сбербанка показала доход 24% за 5 месяцев 2013г. Показала доход от 6% до 18% на индексах S&P500,NASDAQCOMP,DAX. Ищу инвесторов для использования НС. Предлагаю услуги по обучению НС по Вашим требованиям (Вы определяете какие входные данные важны и какие выходные требуются). |
прогнозирование с использованием нейросетей
- Автор темы divs31
- Дата начала
Aleksandr1
New member
Интесно, а можите предоставить эти данные?
Если интересуют входные данные по которым я тренировал сети, то я брал следующие:Интесно, а можите предоставить эти данные?
цены закрытия, цены закрытия с различными периодами, все четыре цены свечи (open,close,max,min), объем сделок, индикаторы Moving Average ,RSI,OBV. Количество входов от 10 до 40,пробовал различные сочетания. Еще пытался классифицировать свечи. Число различных классов от 7 до 13. Для обучения сетей я использовал генетические методы, поэтому большой интерес представляет также функция приспособления, описывающая качество различных сетей. Кроме стандартной функции среднеквадратичной ошибки, придумывал различные системы торговли с использованием выходов сети, и результаты торгов и были значениями функции приспособления.
Еще интересный результат получается если отрицательный результат торгов умножать на повышающий коэффициент, т.е. наказывать сеть за отрицательный результат. Тогда с увеличением коэффициента наказания, количество сделок падает, а общий результат падает значительно медленнее. Таким образом в оставшихся сделках количество положительных возрастает.
Aleksandr1
New member
А вы уже испытавали этот метод на реале?
Aleksandr1
New member
Было бы полезнее если все это испытать на реале будет такая возможность?
Aleksandr1
New member
Не понял, вы ищите того кто бы ее испытал?
Да, я предлагаю два варианта.
1. По обученной мною сети я выдаю прогноз, Вы можете его использовать по своему усмотрению. Но как я уже писал, этот прогноз заточен под определенную тактику торговли. Прогноз выдаю бесплатно. Чтобы убедиться в результате надо 50-100 прогнозов.
2. Вы описываете свой способ торговли и входные данные, которые Вы считаете важными. Я тренирую сеть, тестирую ее, и если бэк-тест оказывается удовлетворительным, отдаю Вам ее в пользование. В этом случае я возьму за работу из расчета 100$ в день в зависимости от сложности модели.
1. По обученной мною сети я выдаю прогноз, Вы можете его использовать по своему усмотрению. Но как я уже писал, этот прогноз заточен под определенную тактику торговли. Прогноз выдаю бесплатно. Чтобы убедиться в результате надо 50-100 прогнозов.
2. Вы описываете свой способ торговли и входные данные, которые Вы считаете важными. Я тренирую сеть, тестирую ее, и если бэк-тест оказывается удовлетворительным, отдаю Вам ее в пользование. В этом случае я возьму за работу из расчета 100$ в день в зависимости от сложности модели.
Ну насколько я правильно понял статью, которую когда-то читал про нейронные сети, так это принцип, когда программа анализирует рынок и ищет комбинации. Никаких торговых систем или идей там нет, там всё делает сеть компьютеров и с сегодняшними мощностями реализовать этот принцип невозможно). Так я читал.Да, я предлагаю два варианта.
1. По обученной мною сети я выдаю прогноз, Вы можете его использовать по своему усмотрению. Но как я уже писал, этот прогноз заточен под определенную тактику торговли. Прогноз выдаю бесплатно. Чтобы убедиться в результате надо 50-100 прогнозов.
2. Вы описываете свой способ торговли и входные данные, которые Вы считаете важными. Я тренирую сеть, тестирую ее, и если бэк-тест оказывается удовлетворительным, отдаю Вам ее в пользование. В этом случае я возьму за работу из расчета 100$ в день в зависимости от сложности модели.
п.с. Нечто подобное пытается сделать яндекс. Они задают поиск, робот им выдаёт результат, потом люди указывают какой из результатов лучше и робот пытается понять как именно он нашёл эту статью. Но насколько я знаю система всё время нуждается в корректировке. Это простой поисковик, а что говорить о рынке с миллионами участников).
Последнее редактирование:
1-й пример постановки задачи -а есть реальные примеры? а то ничего не понять кто кому за что платить должен.
Входные данные: 20 последних цен закрытия актива.
Выходные данные: прогноз цены закрытия на следующий период.
Оценка качества сети: минимализация среднеквадратичной ошибки выхода.
Тренировочные пары берем из итогов торгов фьючерса на индекс РТС за 2012 год.
2-й пример постановки задачи -
Входные данные:
(1-10) 10 последних цен закрытия актива.
(11-20) 10 объемы сделок за последние периоды
21 индикатор SMA(26)
22 индикатор SMA(40)
(23-24) 2 цены закрытия на индекс SP&500
Выходные данные:
1 уровень открытия длинной позиции
2 стоп лосс длинной позиции
3 стоп профит длинной позиции
4 уровень открытия короткой позиции
5 стоп лосс короткой позиции
6 стоп профит короткой позиции
Оценка качества сети: максимальный доход при торговле по сигналам сети за обучаемый период.
Тренировочные пары берем из итогов торгов акции Сбербанка за 2 года.
Теоретики нейронных сетей утверждают(следствие теоремы Колмогорова), что любую аналитическую функцию можно апроксимировать нейронной сетью с любой необходимой точностью. Нейронные сети это не искусственный интеллект, и не копирование работы мозга живых существ. Это современный мощный математический аппарат. И у меня есть собственный опыт, в другой области, когда эксперты не соглашались с решениями НС, говорили это бред, но по происшествию времени соглашались и принимали ее решения. И если есть закономерности в биржевых котировках, то НС наилучшее средство, мне так кажется, для нахождения этих закономерностей. Причем с учетом того , что они (закономерности) могут меняться со временем. В предыдущем ответе я в входных данных использовал только данные технического анализа. Но ничто не мешает использовать данные фундаментального анализа, использовать оценку новостей. У меня нет готовых ответов, какие факторы влияют на нужные параметры.Ну насколько я правильно понял статью, которую когда-то читал про нейронные сети, так это принцип, когда программа анализирует рынок и ищет комбинации. Никаких торговых систем или идей там нет, там всё делает сеть компьютеров и с сегодняшними мощностями реализовать этот принцип невозможно). Так я читал.
п.с. Нечто подобное пытается сделать яндекс. Они задают поиск, робот им выдаёт результат, потом люди указывают какой из результатов лучше и робот пытается понять как именно он нашёл эту статью. Но насколько я знаю система всё время нуждается в корректировке. Это простой поисковик, а что говорить о рынке с миллионами участников).
Aleksandr1
New member
Интересно звучит, а вы на себе ее испытавали?
Про нейросети читал статейку с год назад наверно. Писали что для реализации такого проекта нет мощностей в мире. Человеческая цивилизация пока не в состоянии реализовать такой анализ).А как вообще такими для меня лично новыми вещами пользоваться как нейросети?
Странно а некоторые брокеры предлагают такой анализ?Значит очередной лохотрон,хорошо,что я им не пользуюсь.Про нейросети читал статейку с год назад наверно. Писали что для реализации такого проекта нет мощностей в мире. Человеческая цивилизация пока не в состоянии реализовать такой анализ).
Aleksandr1
New member
Что за чушь несете у человека все для этого есть.
По вашему посту прочитаешь и думаешь что люди собрались в космосе жить,
вот это человечество пок ане в состояние сделать.
По вашему посту прочитаешь и думаешь что люди собрались в космосе жить,
вот это человечество пок ане в состояние сделать.