Приветствую. Подскажите, ежели кто знает, как тестеру обьяснить, что использовать для символа можно только последние сколько-то баров. Столкнулся с неприятной шнягой, при прогоне, оптимизатора и бектестера на фьючерсах. Как правило сделки по ним совершаются задолго до того, как на нем появилась основная масса игроков (до экспайра предыдущего фьюча). Вот эти ранние сделки способны свести с ума тестер на раз, провоцируя артефакты которые можно увидеть только гоняя бектест руками посимвольно. Сегодня это вылезло во весь рост, когда тестер слил треть капитала войдя в позицию (формально она соответствовала требованиям), только выйти из нее он смог месяц спустя, когда была совершена следующая сделка. Нашёл чудный параметр BarIndex, но он нумерует бары с начала, а нужно что называется с конца. Фильтры по обьему купли-продажи не помогают, на той сделке с обьёмами было всё ого-го.
amibroker, бектестер, ограничение используемой выборки
- Автор темы kons
- Дата начала
Если кому понадобиться, делается так: