Ищем плотности в стаканах выбранных инструментов. Плотность – это повышенный объем в стакане торгового терминала, отличающийся от среднего объема как минимум в десять раз. Например, возьмем акцию на Сургутнефтегаз об. Средний объем в стакане составляет около 100 лотов. Хорошей плотностью будет считаться объем от 1500 тысяч лотов и более.
Сами плотности в стакане не являются основанием для входа в позицию, это всего лишь ограничение риска для трейдера.
Итак, формализуем алгоритм скальпинга для работы относительно плотностей в стакане.
Чтобы войти в позицию, нам нужно обнаружить плотность в стакане, выставить заявку и ждать когда нашу заявку заберут. Если рынок пойдет против нашей позиции, то мы успеем закрыть позицию об плотность, относительно которой мы встаем. Если рынок пойдет в нашу сторону, ты мы получим прибыль.
Однако трудно уследить за всеми открытыми стаканами в терминале, а тем более за выявлением крупных плотностей в них. Для этого нам на помощь приходит встроенный в терминал QUIK язык LUA.
Алгоритм нашего будущего приложения следующий:
1) Скрипт читает данные из файла об эмитентах за которыми мы следим. В файле задаем размер крупной плотности, которая потенциально может стать основанием для входа
2) Скприт при изменении котировок в стакане анализирует плотности, выбирает максимальные плотности на покупку и на продажу, сравнивает с цифрами, определенными пользователем, и выводит на экран цену, на которой эта плотность стоит.
Полное описание алгоритма и возможностей его использования тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=763
Сами плотности в стакане не являются основанием для входа в позицию, это всего лишь ограничение риска для трейдера.
Итак, формализуем алгоритм скальпинга для работы относительно плотностей в стакане.
Чтобы войти в позицию, нам нужно обнаружить плотность в стакане, выставить заявку и ждать когда нашу заявку заберут. Если рынок пойдет против нашей позиции, то мы успеем закрыть позицию об плотность, относительно которой мы встаем. Если рынок пойдет в нашу сторону, ты мы получим прибыль.
Однако трудно уследить за всеми открытыми стаканами в терминале, а тем более за выявлением крупных плотностей в них. Для этого нам на помощь приходит встроенный в терминал QUIK язык LUA.
Алгоритм нашего будущего приложения следующий:
1) Скрипт читает данные из файла об эмитентах за которыми мы следим. В файле задаем размер крупной плотности, которая потенциально может стать основанием для входа
2) Скприт при изменении котировок в стакане анализирует плотности, выбирает максимальные плотности на покупку и на продажу, сравнивает с цифрами, определенными пользователем, и выводит на экран цену, на которой эта плотность стоит.
Полное описание алгоритма и возможностей его использования тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=763