Практический трейдинг - из дилетантов в трейдеры

[Alex Berg]

Привет всем!

Как писал в другой ветке - появилась идея сделать практический эксперимент в области трейдинга на Американской фондовой бирже.
Цель данной ветки - обучить дилетантов практическому трейдингу за короткое время и показать насколько это возможно.

Практический трейдинг в строго регламентированном виде дает трейдеру необходимые для торговли навыки и квалификации.
Отбор акций и текущее их состояние на рынке производится онлайн в полуавтоматическом режиме при помощи нашего программного обеспечения. ПО также сохраняет, по желанию пользователя, все ситуации прошедшей торговой сессии для последующего их анализа и разбора ошибок в оффлайн режиме в любое удобное время.
Помимо этого практический трейдинг включает в себя жестко формализованные торговые системы, которые позволяет находить точки входа в сделку, сопровождение позиции и выход из нее.

В данной ветке будет публично рассмотрена только одна ТС.
Все материалы будут предоставлены совершенно бесплатно.
Настоятельно рекомендуем - не применять полученную информацию для торговли на реальных счетах до получения стабильно уверенных результатов на демо счетах.

Предполагаю набрать 5-10 желающих принять практическое участие. Просьба всех желающих отписываться и записываться прямо здесь.

 

[Alex Berg]

Программное обеспечение AT_WL

Общие сведения


Программно-аналитический комплекс AT_WL для анализа и отбора акций американского фондового рынка призван на достаточном уровне автоматизировать процесс отбора акций и ситуаций на них согласно заданному алгоритму, и помочь трейдеру с минимальными навыками и квалификациями выполнять торговые операции согласно пройденному обучению.
Программа может быть "заточена" на распознание и учет всевозможных параметров и условий торговых стратегий, а так же визуальных паттернов, применяемых трейдером в торговле.
Решение необходимости написания данного продукта возникла при анализе проблем, возникших в обучении и работе трейдеров наших партнеров - ПРОП-трейдинговой компании.

Интерфейс программы

Клиентская часть программы запускается на компьютере трейдера и представляет из себя некий он-лайн вотч лист, то есть список акций, которые по заданным алгоритмам рассчитываются на сервере. Данный список формируется программой, которая ежеминутно анализирует котировки 4000 акций и отбирает те, которые соответствуют определенной ситуации и рекомендованы для работы. Так же программа выводит наиболее важные для данной ситуации данные в таблицу.

 

[Alex Berg]

Что значит давно не писал на форумах - не получается отредактировать пост - как убрать миниатюры с поста и еще - при нажатии на редактирование поста не вижу сам пост в редакторе. Проясните кто знает в чем проблема.

 

[Alex Berg]

Описание функционала

Каждый столбик представляет из себя один из показателей системы.

Напротив каждой отобранной акции мы видим некие показатели.

Для удобства отбора и просмотра акций существуют три основные функции:
1. Сортировка внутри колонки - от большего к меньшему, от меньшего к большему или по алфавиту для тикеров.
На примере параметра Volume - несортированные акции

Пример отсортированных акций по объему от большего к меньшему

Пример отсортированных по объему акций от меньшего к большему

2. Ограничение минимального и максимального значения

3. Автоматическое разукрашивание ячеек - зеленый цвет обозначает более "хорошие" показатели, красный более "плохие". За исключением колонки Dir - направление, где цветом указывается направление сигнала.

Пример несортированных по направлению сигналов акций

Пример сортированных по направлению сигналов акций

 

[Alex Berg]

Использование в процессе обучения и торговли


Все, кто сталкивался с обучением и подготовкой трейдеров, знают насколько это долгий и трудоемкий процесс. Подготовка и воспитание управляющего активами может занимать от 1 до 3 лет. Практически никакая компания не может столько времени инвестировать средства в трейдера не получая прибыли.
Мы подошли к этому процессу с точки зрения не воспитания управляющего активами, а преподавание минимальных навыков и квалификаций, которые понадобятся трейдеру в реальной работе, которую он будет ежедневно и рутинно выполнять по сигналам и рекомендациям нашего программного обеспечения.
Данный подход многократно снижает время обучения и ускоряет процесс перехода трейдера на реальный счет.
Программно-аналитический комплекс AT_WL позволяет в автоматическом режиме скринить графики отобранных акций в момент их появления в вотч листе программы

и сохранять их в папке соответствующего фильтра, которых может быть несколько в зависимости от времени торговой сессии и ситуации на рынке.

Внутри папки фильтра программа создает папки с датами сохранения

Далее AT_WL раскладывает и сортирует акции по времени их появления и структурно сохраняет их в течение всей торговой сессии.

Пример расположения акций внутри папки времени появления

Пример первого сохраненного графика акции после ее отбора программой

Данный функционал позволяет ученикам проводить детальный анализ акций, ситуаций на рынке и ошибок, которые были во время торговой сессии и что невозможно делать в режиме он-лайн по время торговой сессии.
На примере отобранной на продажу 8 марта 2018 года в 10-28 акции AIG можно наблюдать, что с ней произошло дальше.

Как мы видим на следующем скрине в 02-35 по NY Time цена пошла именно в сторону сигнала вниз от 10-28.

В процессе торговли трейдеры получают от программы всю необходимую информацию для принятия решений о сделках - входе в них и фиксации прибыли или убытка. Программа позволяет в автоматическом режиме рассчитывать размер торгового лота в зависимости от имеющихся в распоряжении трейдера средств для работы и заданного риска. Данный функционал значительно снижает требования к навыкам и квалификациям трейдера для его работы на реальных счетах. Трейдеру фактически предоставляются различные готовые торговые системы для использования в торговле.
Следует особо отметить результативность использования программы в реальной торговле за счет значительного снятия психологической нагрузки с трейдера за идентификацию торговых ситуаций на рынке и принятия решений. Данный фактор имеет очень важное значение для результативности работы трейдера и в значительной степени уменьшает возможность совершения им ошибок.

 

[Alex Berg]

Привет всем!

В ближайшее время будет выложена торговая модель Pattern1, которая используется совместно с программой AT_WL. Суть такого подхода заключается в том, что трейдер, запустивший программу получает динамический вотч лист отобранных программой стаков, текущее состояние которых на рынке на текущий момент "подходит" под формализацию торговой модели Pattern1. В этой ситуации трейдеру необходимо идентифицировать правильность отбора и принять решение на ожидание появления точек входа. Формализация данной торговой модели без теоретического обоснования будет представлена тоже. Эффективность использования торговли по моделям повышается в случае работы команды, трейдеры которой "разбирают" для работы разные стаки и торгуя по ним увеличивают диверсификацию рисков и положительную сторону торговых результатов.

 

[Alex Berg]

Привет всем!

ТОРГОВАЯ МОДЕЛЬ Pattern1

ВВЕДЕНИЕ

Торговля по паттернам - это один из подходов торговли с применением технического анализа.
Классическая торговля по паттернам включает в себя:
- предварительный отбор акций на лист согласно принятой логике и методике;
- в процессе торговой сессии необходимо по отобранным акциям проводить ежеминутный анализ на предмет
идентификации графической формы Паттерна;
- при появлении графических признаков паттерна провести сбор и анализ необходимых дополнительных данных по акции (например - проторгованный объем на текущий момент, спред, процент изменения с начала сессии и много чего еще в зависимости от принятого алгоритма);
- свести все эти данные воедино и искать точку входа в соответствии с утвержденным алгоритмом торговли по данному паттерну;
- рассчитать размер входного лота в соответствии с размером депозита, риск менеджментом, потенциалом профита и возможного риска потерь;
- поставить отложенный ордер или войти с рынка в сделку по данной акции и рассчитанной вручную (и глазами) точке входа в сделку;
- отслеживать данную сделку после входа с частичным закрытием и перезаходами по утвержденному мани менеджменту;
- находить паттерны на других акциях и с учетом дополнительных параметров рассчитывать на них точки входа и входить в сделки;
- выполнять эти действия без ошибок, по кругу, в течение торговой сессии.

Не будем настаивать на статистике торговли групп трейдеров, но при условии всего вышеперечисленного считаем, что не более (в лучшем случае) 30% группы трейдеров торгуют в "плюс", а остальные "вокруг нуля" и в "минус".

В связи со всем вышеизложенным и нашего опыта в трейдинге, мы разработали программную платформу, которая:
- снимает с трейдера часть ответственности за определение точек входа и принятие решений;
- освобождает от выполнения массы рутинных задач расчетов, сложных к выполнению во время торговли;
- позволяет трейдеру с минимальными навыками и квалификациями работать в плюс по заданному алгоритму.

 

[Alex Berg]

ОПИСАНИЕ ПАТЕРНА 1 (БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ)

Паттерн 1 является одним из паттернов в нашем арсенале торговли внутри дня.
Любой паттерн это прежде всего логика и идея на основе этой логики, проверенная временем.

Паттерн 1 состоит из:

1. Импульса
2. Отката (первый)
3. Движения в сторону начального импульса
4. Откат (второй)
5. Последнее движение в сторону импульса, определяющее точку входа
6. Расчет потенциалов возможного движения цены после пробоя уровня

Смотри рисунок

Первой графической составляющей Паттерна 1 является импульсное движение от разных точек:
1. Оно может быть с цены точки открытия торговой сессии (или от этой области)
2. Оно может начинаться от локального лоу /хай, если эта точка или дневной лоу/хай или ниже/выше предыдущего локального лоу/хай
Искать следует на М1 до 11 часов утра (NY)
Второй важной графической составляющей паттерна 1 в его базовой модели является откат. В данной модели откат не рассматриваем если он более 90% от импульсного движения, поскольку это уже другая модель и другой алгоритм поиска точки входа.
Как видно на рисунке, в базовой модели паттерна 1 одной из графических составляющих определения точки входа, помимо взаимоположения двух последних локальных хай/лоу, является пробой первой зеленой линии. При этом потенциал возможного движения цены в сторону импульса (первая цель) это уровень хай/лоу перед откатом, а вторая цель это 90% от размаха движения до первой цели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном описании паттерна не ставилась задача теоретического обоснования его графической модели и он описан "как есть". Однако оно естественно есть, и при этом каждое движение и откат являются следствиями определенных, понятных трейдерам с опытом, событий на рынке.

 

[Alex Berg]

Pattern1 (ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ)