Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=27-pseudogenetics-2
Статья: Т.Правдюк: Теория псевдогенетического поиска знаний. Часть 2. Примеры.
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
Виктор 2007
New member
Очень интересная статья, как и все предыдущие!
А что на твой взгляд перспективнее изучать для трейдинга: нейросети или генетику?
А что на твой взгляд перспективнее изучать для трейдинга: нейросети или генетику?
линейную регрессию 
Конструктивный комментарий, а главное - аргументированный!ПОЛНАЯ ЕРУНДА!
Взял идеи из вашей 11.01.11 Т.Правдюк: О тестировании торговых систем, оптимизации и "безопасной" торговле и меньше чем за неделю "безопасной торговли" пол-депо как не бывало. Я торговлю не останавливал, все надеялся на хороший результат, очень уж впечатлен был выкладками "безопасной" торговли. До пробы ваших идей у меня робот несколько недель автоматически торговал опционами, т.е. с гораздо большим плечом и то в минус не уходил, болтался в нулях.
Последнее редактирование:
то есть так?
1. у вас был робот для торговли на опционах
2. торговля шла с большим плечом, но около нуля по прибыльности
3. вы прочитали статью и что-то изменили в своей системе
4. после этого торговля стала убыточной, но из-за статьи не была остановлена
5. за неделю убыток превысил 50%
Если я Вас правильно понял, то разъясните пожалуйста пункт 3 и 4
Последнее редактирование:
Я сделал новую систему для торговли фьючерсом RTSI на основе некоторых ваших идей в статье. И проверил в реале, но естественно не хотел ограничивать тестирование одним днем, а за несколько дней набежал приличный убыток.
Последнее редактирование:
По-моему мы тут о статье говорим, и вам я ничего не продаю
А по-моему Вы здесь говорите о своей системе
Добрый день, Тарас, скажите, Вам не приходила мысль что в той постановке задачи поиска оптимальных правил и параметров, как у Вас, полезен был бы оператор скрещивания двух хромосом вида RandomSWAP, при котором потомок наследует ген (свойство) или одного родителя, или другого? А то в том виде, как описано в статье, тспользовались только операторы мутации и отбора (если я правильно понял), а это трудно назвать полноценным ГА... Да, не могли бы Вы привести два графика эквити: первый тот, который в статье, для insample-периода, на котором оценивалась функция приспособленности и отбирались особи с лучшими значениями, и второй - на outofsample равной временной протяжённости, желательно хотя бы несколько лет. Интересно было бы посмотреть - как велики различия в графиках и степень подгонки...
Так и есть, этот метод трудно назвать полноценным генетическим алгоритмом. Скорее, это вариант "комбинаторной Монте-Карло оптимизации", созданный при помощи стандартных функций Вэлслаба))) Поэтому хромосомы выращивались при помощи перестановок различных генов, отвечающих за входы-выходы и фильтры.
Суть такая:
...
begin
c1:=false;
c2:=false;
...
...
if #OptVar1<33 then
begin
c1:=true;
end;
if #OptVar1>=33 then
if #OptVar1<66 then
begin
if PriceHigh( Bar ) < GetSeriesValue( Bar - 1, #High ) then c1:=true;
end;
if #OptVar1>=66 then
begin
if PriceHigh( Bar ) > GetSeriesValue( Bar - 1, #High ) then c1:=true;
end;
...
...
if not LastPositionActive then
begin
if c1 and c2 ... then
BuyAtMarket(bar+1,'buy');
end;
То есть случайное число #OptVar1 определяет, какое условие будет использоваться в системе. Степень подгонки не лучше и не хуже простых паттерновых систем. Я эту генетику использую, как мозговой штурм. А потом вручную изучаю полученные системы на предмет робастности и здравого смысла. Картинки сейчас обновлю
Суть такая:
...
begin
c1:=false;
c2:=false;
...
...
if #OptVar1<33 then
begin
c1:=true;
end;
if #OptVar1>=33 then
if #OptVar1<66 then
begin
if PriceHigh( Bar ) < GetSeriesValue( Bar - 1, #High ) then c1:=true;
end;
if #OptVar1>=66 then
begin
if PriceHigh( Bar ) > GetSeriesValue( Bar - 1, #High ) then c1:=true;
end;
...
...
if not LastPositionActive then
begin
if c1 and c2 ... then
BuyAtMarket(bar+1,'buy');
end;
То есть случайное число #OptVar1 определяет, какое условие будет использоваться в системе. Степень подгонки не лучше и не хуже простых паттерновых систем. Я эту генетику использую, как мозговой штурм. А потом вручную изучаю полученные системы на предмет робастности и здравого смысла. Картинки сейчас обновлю
Последнее редактирование: