Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=31-time
Статья: Т.Правдюк: Собственное время. Часть I
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
eternal_digger
New member
Вот навеяла статья следующие воспомининия. Когда начинал заниматься поиском всяких закономерностей одной из сложностей с которой сталкивался была проблема детализации. Частенько она упиралась в некие параметры какой-либо конкретной свечи. И здесь как правило возникал затык: все что хорошо фильтровалось и на хистори давало прекрасные резалты, на практике как правило оказывалось подгонкой. Вот с точки зрения введения "собственного времени" (точнее при анализе свечек получающихся с неким временным сдвигом) становится в общем-то понятна некая относительность всех этих параметров. Из чего в общем-то можно сделать 2 банальных вывода:
1- что торгуем все-таки ситуации, а не расположение свечей (последние могут разве что как-то помочь соорентироваться) ;
2- чрезмерная "жесткость" в привязке параметров свечей друг к другу, не подкрепленная логически обоснованной идеей, скорее всего не приведет к приемлемому результату.
Выводы конечно банальны, но забавно то, как идея собственного времени приводит к пониманию того, что мне стоило кучу потерянного времени (сорри за каламбур)
1- что торгуем все-таки ситуации, а не расположение свечей (последние могут разве что как-то помочь соорентироваться) ;
2- чрезмерная "жесткость" в привязке параметров свечей друг к другу, не подкрепленная логически обоснованной идеей, скорее всего не приведет к приемлемому результату.
Выводы конечно банальны, но забавно то, как идея собственного времени приводит к пониманию того, что мне стоило кучу потерянного времени (сорри за каламбур)
Все так и есть. И чем банальнее новый вывод, тем труднее отказаться от старых стереотипов. Мы торгуем объективную ситуацию, которая на математическом языке может быть описана, в том числе, и при помощи свечей. Но, например, длинная тень от одной свечи - это модель "поглощение или контратака" из двух других свечей того же или меньшего таймфрейма. Визуально заметно сильное различие, а по сути, это одно и то же - направленное движение цены и резкий разворот в обратную сторону.
Это верно, в основном, для дневных таймфреймов. Там да, точка закрытия - это консенсус быков и медведей. А для интрадея это совсем не так.
А во-вторых, волатильность как раз и определяет исторический размах возможных колебаний. Поэтому тем более нельзя исключать Хай и Лоу (жуткие неликвиды, естественно, не берем в расчет)
А во-вторых, волатильность как раз и определяет исторический размах возможных колебаний. Поэтому тем более нельзя исключать Хай и Лоу (жуткие неликвиды, естественно, не берем в расчет)
Я не про консенсус. Я про то, что если имеется последовательность сделок на уровнях 100.00, 100.02, 100.02, 100.02, 100.13, 100.02, 100.00, 99.92, 99.80, 99.98, 100.00, 101.00, 100.00, 100,00, 100.00, 99.98, 100.02, 99.98, 100.00, то цена закрытия с большой вероятностью окажется в районе 99.98..100.02, причём не только дня, но и произвольной минуты внутри дня. Соответственно, если дана цена закрытия 100.00, то есть большая вероятность, что многие сделки проходили в окрестности этой цифры.
Ded_Pikhto
New member
бред сивой кобылы )))) ужос .........
Спасибо,
а исходник тиковый файл?
спасибо, буду изучать
Здравствуйте, Тарас!очень интересует как вы добиваетесь вот этого: "Оба графика изображают один и тот же отрезок котировок в 30-минутном таймфрейме. Но время одного из них сдвинуто на 15 минут."как можно сдвинуть время начала формирования очередной свечи(бара)? что для этого нужно?заранее благодарен.
".... Сделать это очень легко - достаточно сдвинуть время формирования свечей на полпериода. То есть для часового таймфрейма - на 30 минут, для 10-минутного - на 5 минут. Если показатели системы заметно упадут, то имеется весомый повод задуматься о переподгонке...."Я это делал в экселе. К времени 1-минутных котировок прибавлял 15 (в формате ячеек "Дата/время"). Потом сравнивал свечи, которые Метасток формировал при изменении таймфрейма с 1 на 30-минутки.
......Определив выпущенное на биржу количество акций, можно вывести единицу собственного времени биржевого инструмента как период, за который на бирже проходит объем торгов, равный этому самому количеству....Как это рализовывается на практике ? Пробовали? И как решается вопрос с вне берживыми сделками - вне торговой сессии. :grin:
aush, не знаком с метатрейдером... имхо, надо вручную корректировать время в самих файлах котировок
deletant, да, пробовал... Я вручную задавал это значение, не учитывал внебиржевые сделки. Это интересно больше для разных исследований, в реальной торговле достаточно просто выбрать фиксированный обьем в рублях и привязать счетчик к нему
deletant, да, пробовал... Я вручную задавал это значение, не учитывал внебиржевые сделки. Это интересно больше для разных исследований, в реальной торговле достаточно просто выбрать фиксированный обьем в рублях и привязать счетчик к нему