Статья: Т.Правдюк: Собственное время. Часть II

[mehanizator]

Статья: Т.Правдюк: Собственное время. Часть I I

Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=32-time2

 

[Brig]

Интересная статья.
А вот нужно ли стремиться к уменьшению количества сделок и увеличения AVG.Profit Winners (Winning)? Чем меньше количество сделок, тем более дискретная и более трендовая система получается и тогда на флэтовых годах она будет давать очень маленький доход.
Понятно, что 2008-2010 это не 2006-2007 и даже не 2011. То есть только в 2008 году можно было бы снять более 300% с 1 контракта на 100 тысяч.
Для меня важнее среднегодовая доходность на преемлемых показателях, а это скорее произойдет на большем количестве сделок, пусть с меньшим % AVG.Profit и Winning
При этом если доходность 2008-2009 сильно улучшают картину, то меня бы насторожил сей факт.

 

[tarasp]

Ну это не самоцель, естественно. При прочих равных я бы предпочел чуть меньше сделок, но более качественных.

А вот насчет связи количества сделок и трендовости не согласен. Редкие паттерны имхо более самостоятельны и часто им не нужен тренд.

 

[Brig]

Чуть меньше сделок, не вопрос, лучше. Но есть и свои недостатки при стремлении уменьшить существенно их число.

 

[Eroslove]

Тарас, я зарегистрировался на этом сайте только ради Ваших статей - у Вас потрясающе высокий уровень подачи информации и очень нестандартные подходы, с огромным удовольствием читаю каждую новую статью.

Теперь вопрос по существу: расскажите, пожалуйста, больше о методе, который Вы использовали для потроения последнего, чисто трендового варианта графика; из текста статьи достаточно сложно понять, как измерялись локальные минимумы и максимумы и по какому алгоритму перестраивались свечи.

Еще раз большое спасибо за статью, она открывает достаточно широкое пространство для экспериментов.

 

[tarasp]

Это упрощенный вариант методы "Three Line Break". Берете классический минутный таймфрейм и определяете ширину канала (Макс и Мин за Х минут). Новая минутная свеча добавляется, только если обновлен максимум или минимум. Иначе время стоит, а объем суммируется.

Строго говоря, этот вариант использует элементы астрономического времени. Можно ширину канала определять, например, по NRTR. Тогда получится нечто среднее между ХО и Ренко.

 

[Eroslove]

Строго говоря, этот вариант использует элементы астрономического времени. Можно ширину канала определять, например, по NRTR. Тогда получится нечто среднее между ХО и Ренко.

Интересно, спасибо, будем экспериментировать.

А как с точки зрения чисто прикладных результатов - удалось применить на практике, в "боевых" версиях автоматов, нестандартные представления данных? Получилось ли кардинально улучшить характеристики ТС? Понятное дело, что в рамках ограниченных временных выборок в статье результаты впечатляют

Уж очень интересна эта тема, так как в своих автоматах, кажется, мы с командой применили уже невообразимое количество различных подходов, а вот до Ренко-образных и экви-объемных графиков почему-то всегда не доходили руки - но идея неотрывно манила

 

[tarasp]

Да, кое-что используется. Кардинально - нет, зато надежно и в прошлом году было достаточно эффективно.

 

[КМаксим]

Это упрощенный вариант методы "Three Line Break". Берете классический минутный таймфрейм и определяете ширину канала (Макс и Мин за Х минут). Новая минутная свеча добавляется, только если обновлен максимум или минимум. Иначе время стоит, а объем суммируется.

Строго говоря, этот вариант использует элементы астрономического времени. Можно ширину канала определять, например, по NRTR. Тогда получится нечто среднее между ХО и Ренко.

А как у вас получились тени в данном примере? Классический "Three Line Break" же строится без теней. И вы эти операции построения в велсе проводите?

 

[tarasp]

Конкретно здесь использовались заранее подготовленные котировки. Но в вэлсе такой вариант можно использовать немного по другому - через линии максимумов и минимумов.

Строится этот вариант просто:

1. находим локальный максимум и минимум за определенный период.
2. если последняя минутная свеча обновила максимум, то просто дорисовываем ее.
3. если максимум не обновлен, то ждем обновления минимума. Но свеча не закрывается, пока минимум не будет обновлен.

Допустим, цена пошла вниз, но не обновив минимум, развернулась опять вверх и обновила максимум. тогда все движение вниз будет отображено в виде нижней тени. Но сама свеча будет закрыта только после закрытия минутной свечи, обновившей максимум.

 

[trader_notes]

Видно, что путь состоит последовательно из следующих отрезков: тело свечи, нижняя тень, нижняя тень, тело свечи, верхняя тень, верхняя тень, тело свечи = три тела свечи + два раза тени. Тело свечи = модуль(открытие-закрытие), тени = (максимум-минимум) - тело свечи. Значит, нужный нам путь будет равен = 2*(максимум-минимум) + модуль(открытие-закрытие).

Тут на мой взгляд методологическая ошибка, цена может сделать мнгого колебаний внутри тела свечи (до её закрытия) не обновляя уже установленных max/min, тем самым увеличивая "путь".

 

[tarasp]

да, все верно. И в идеале нужно считать путь именно по всем сделкам:

"...Поэтому даже мельчайшие ценовые колебания найдут свое отражение на новой шкале времени. Для этого можно привязать счетчик событий к модулю разницы между двумя последовательными сделками......путь строится по тиковым приращениям, поэтому необходимо обработать огромные массивы данных. Чтобы немного упростить задачу исторического тестирования, можно построить приближенный вариант пути по минутным свечам...."

я рассматриваю упрощенный и приблизительный способ, который в определенной мере отвечает моим требованиям

 

[eternal_digger]

Доброго времени суток Тарас. Перечитал Вашу статью и вспомнилась статья Михайловского относительно течения времени в омниказуальных системах. Там, если помните, высказывалась гипотеза о том, что "двумерное время биологической системы можно представить в виде комплексной величины, действительной и мнимой частями которой будут выступать значения онтогенетического и физиологического времен соответственно". С точки зрения торговли паттернами физиологическое время интуитивно понятно и его можно представить как в астрономическом, так и каком-либо другом виде (например, описанном Вами), а вот вопрос как описать онтогенетическое время, т.е. что взять за макросостояние для меня не понятен. Не было ли у Вас мыслей по вопросу описания онтогенетического времени. Или может быть есть какие-либо ссылки по этой теме.

 

[tarasp]

пока ничего конкретного ответить не могу, потому что из-за двух слов даже не понял суть вопроса))
надо оригинал посмотреть - киньте плиз ссылку, если есть

 

[eternal_digger]

Если речь о ссылке на статью Мичайловского то вот она:
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm

 

[bebis]

что взять за макросостояние для меня не понятен.

Индексы (широкие индексы рынка акций) брать не пробовали?

 

[eternal_digger]

Индексы (широкие индексы рынка акций) брать не пробовали?

Как-то пытался что-то сделать с ^GSPC правда не применительно к этой теме.
Результат был более чем скромен. Может быть надо было бы делить по индастри, не знаю.
Но с точки зрения понятия времени у меня как-то не возникает идей как это можно привязать. Ну допустим растет/падает какой-то индекс и .... ?
Помню, что применительно к индексам оценивалась толщина макросостояния, но для меня эти слова так и остались словами. Не могу я этого оценить, да и понять не получается. А без такой оценки имхо все это теряет смысл.

 

[deletant]

....Аннотация:Объем торгов - далеко не единственное объективное значение, к которому можно привязать время. Вторым популярным методом является формирование свечей по расстоянию, которое должна пройти цена....

А как вы относитесь к индикатору "накопления и распределения" там вроде и расстояние и объем есть.