Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=36-portfolio
Статья: М.Токарев. Как составить портфель торговых систем?
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
а какого рода конкретика нужна - поделитесь, может напишут.
eternal_digger
New member
"Но, как правило, трейдеры имеют либо трендовую торговую систему, либо флетовую. Хотя также некоторые торгуют против тренда – то есть имеют контротрендовую ТС."
Имхо, мне кажется, что информативней делить мтс по следующим критериям:
1- использующим эндогенные свойства цены,
2- использующим экзогенные свойства цены.
А далее можно уже использовать классификацию по методам применяемым для этих целей, как-то:
1- стратегии пользующие свойства временных рядов (сюда входят в большом количестве, и то что предлагают широкораспространенные индикаторы)
2- стратегии эксплуатирующие волновую природу движения цены (основанные на принципах эллиота, смесь фибо+эллиот и прочая экзотика)
3- стратегии основанные на различного рода сетапах (паттерновая торговля, пробойщики/отбойщики и пр.)
4- стратегии основанные на стокпикерстве
5- стратегии основанные на фундаменте
6- экзотические методы (тактика адверза, крестики/нолики, циклы луны/солнца и пр.)
7- парный трейдинг/арбитраж
При такой классификации можно уже выделить необходимые и достаточные критерии, которые могли бы помочь при построении мтс. Так например стокпикерам графики и соответственно индюки нафиг не нужны, про парный трейдинг Тарас хорошую статью написал, для сетапной торговли индикаторы тоже не нужны, если сами сетапы не на них построены. Эллиот вообще тема отдельная, ближе к искусству и очень трудна в формализации.
"Второй важный момент, на который нужно обратить внимание – это какие инструменты используются для создания торговой системы."
Здесь имхо, важны не инструменты, а принципы работы системы. Поэтому бессмысленно говорить о том что будет работать хуже или лучше. Если принцип формализован, то здесь имхо начинает работать правило, что лучшим инструментом будет тот, который позволит описать формализованную ситуацию с минимальной сложностью (с минимумом степеней свободы).
"Третий момент, на который также следует обратить внимание – стратегии должны быть предназначены для разных акций."
С этим трудно не согласиться. Остается добавить, что вопрос фильтрации акций под мтс предполагает различного рода фильтрацию, критерии которой в идеале должны логично вписываться в саму идею формализованной мтс и здесь кстати есть еще одна сложность, которая при неправильной оценке может с большой вероятностью привести к курвфиттингу.
Имхо, мне кажется, что информативней делить мтс по следующим критериям:
1- использующим эндогенные свойства цены,
2- использующим экзогенные свойства цены.
А далее можно уже использовать классификацию по методам применяемым для этих целей, как-то:
1- стратегии пользующие свойства временных рядов (сюда входят в большом количестве, и то что предлагают широкораспространенные индикаторы)
2- стратегии эксплуатирующие волновую природу движения цены (основанные на принципах эллиота, смесь фибо+эллиот и прочая экзотика)
3- стратегии основанные на различного рода сетапах (паттерновая торговля, пробойщики/отбойщики и пр.)
4- стратегии основанные на стокпикерстве
5- стратегии основанные на фундаменте
6- экзотические методы (тактика адверза, крестики/нолики, циклы луны/солнца и пр.)
7- парный трейдинг/арбитраж
При такой классификации можно уже выделить необходимые и достаточные критерии, которые могли бы помочь при построении мтс. Так например стокпикерам графики и соответственно индюки нафиг не нужны, про парный трейдинг Тарас хорошую статью написал, для сетапной торговли индикаторы тоже не нужны, если сами сетапы не на них построены. Эллиот вообще тема отдельная, ближе к искусству и очень трудна в формализации.
"Второй важный момент, на который нужно обратить внимание – это какие инструменты используются для создания торговой системы."
Здесь имхо, важны не инструменты, а принципы работы системы. Поэтому бессмысленно говорить о том что будет работать хуже или лучше. Если принцип формализован, то здесь имхо начинает работать правило, что лучшим инструментом будет тот, который позволит описать формализованную ситуацию с минимальной сложностью (с минимумом степеней свободы).
"Третий момент, на который также следует обратить внимание – стратегии должны быть предназначены для разных акций."
С этим трудно не согласиться. Остается добавить, что вопрос фильтрации акций под мтс предполагает различного рода фильтрацию, критерии которой в идеале должны логично вписываться в саму идею формализованной мтс и здесь кстати есть еще одна сложность, которая при неправильной оценке может с большой вероятностью привести к курвфиттингу.
Конкретика-то простая
Это, если результаты системы представляют собой стационарный ряд, что, конечно "сферический конь в вакууме".
Ну а если стационарности нет, как это обычно и бывает, тогда или химичить надо безо всякой твёрдой основы или объявлять ряд стационарным =) и применять методы для стационарного ряда.
ЗЫ
Если соберусь - может, напишу статейку... если интерес есть...
Конкретика проста до безобразия. Всё укладывается в 3-5 предложений и 1-2 формулы.
Это, если результаты системы представляют собой стационарный ряд, что, конечно "сферический конь в вакууме".
Ну а если стационарности нет, как это обычно и бывает, тогда или химичить надо безо всякой твёрдой основы или объявлять ряд стационарным =) и применять методы для стационарного ряда.
ЗЫ
Если соберусь - может, напишу статейку... если интерес есть...
Хорошо бы расшифровочку каждого из этих понятий и. т.д. в популярной форме..
eternal_digger
New member
А что конкретно вызывает сложности в восприятии
?Скажите конкретно.
А то не совсем понятно, как например расшифровывать любую из вышеназванных стратегий. Из названия вроде следует, что на чем основана или не так?