Необходимо выразить автору благодарность за поднятую тему. Она наименее освещена в литературе по экономике и по трейдингу в частности. То что написано в известных источниках, ни в коей мере нельзя признать дающим ответ на вопросы какой удельный риск допустим и какой размер инвестиции, в связи с этим, выбрать.
Ответы на эти вопросы лежат в области построения теории финансовых рисков. Финансовых обобщенно, т.е. всех, которые влияют на финансовый результат, ликвидность, операционные и т.п.
Из представленного в первой части обзора можно сделать вывод, что автор не обладает нужной теорией, это следует из фразы о том, что "в риск-менеджменте нет готовых рецептов".
Все приведенные автором концепции говорят о плате за риск. Они различаются только временем уплаты: до наступления рискового события (опционы, страховка, покупка кредитной защиты и т.п.) или при наступлении (фиксирование убытка).
