Статья: А.Чалов: Риск-менеджмент. Часть 2. Практика.

[mehanizator]

Статья: А.Чалов: Риск-менеджмент. Практика.

Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=45-chalov-risk-practice

 

[Winsent]

Спасибо Алексей, за ваш труд. Достаточно грамотный и последовательный материал.

В целом, метод кратных R достаточно эффективный подход к дейтрейдингу. Он работает. По статье, добавлю, что есть и другие методики определения расчета риска на сделку.

Однако, на практике, одной методики кратных R не достаточно для того чтобы долго продержаться на рынке.

Для полноты охвата проблематики риск-менеджмента, нужно решить еще несколько проблем:

1) Фильтрация неэффективных сделок.
2) Методы прерывания серий убыточных сделок и/или дней.
3) Проблему снижения времени на восстановления счета после серии убыточных сделок.
4) Методики оценки текущего рыночного риска, и методики постановки стоп-лоссов по волатильности.
5) Организация учета сделок по методике кратных R, расчет матожидания, анализ сделок.

Не в качестве спама, а в качестве расширения темы, приглашаю автора статьи – Алексея, а так же тех, кто создает свою систему риск-менеджмента на спецкурс: Риск-менеджмент для дейтрейдера. Уверен, вы расширите свой кругозор по теме, и получите ответы на многие вопросы риск-менеджмента в дэйтрейдинге. Семинар рекомендуется спекулянтам имеющим опыт торговли от полугода.

Подробности о семинаре на странице: http://master.plan.ru/seminar6.htm

С уважением, Дмитрий Сухов (Plan.ru)

 

[Afi53]

Непонятно, откуда получается 555,6 ? Если риск 20% т. е. 20 000, число сделок в месяц 7, за 6 мес - 42, делим 20 000 на 42 получаем 476,2. Или я ошибаюсь?

 

[igj]

Хотя данная часть и названа "практическоой", но без кавычек её писать не поднимается рука. Как в первой части мы не увидели теории, так во второй практики. Вопрос, что делать? по прежнему открыт. Впрочем, автор не отошел далеко от изложения темы в подобных изданиях.
Вообще над темой управления капиталом довлеет злой рок, который руками авторов превращает её в систему заклинаний. Осмелюсь рекомендовать автору реже использовать термин "оптимальный", т.к. в практической плоскости он имеет смысл экстремума некой целевой функции.
Закончу словами Н.Бора: "Нет ничего практичнее, чем хорошая теория". Может всеже займемся ей?

 

[igj]

Я предложу автору ответить на вопрос следующий из статьи. Как выбрать квоты и пропорции по отношению к депозиту?

 

[Чалов А.А.]

Я предложу автору ответить на вопрос следующий из статьи. Как выбрать квоты и пропорции по отношению к депозиту?

Ответ - Самостоятельно. Риск, как величина потенциальных убытков, определяется самостоятельно. Ответив на вопрос - "Каким процентом от капитала Вы готовы рисковать в течении года/полугода/месяца" . Вы определите сколько денег вы можете потерять за указанный промежуток. Вы готовы рисковать 50% от капитала в течении года? Вы готовы рисковать 5% капитала в месяц? Кроме Вас, никто не ответит на этот вопрос.

 

[Чалов А.А.]

Осмелюсь рекомендовать автору реже использовать термин "оптимальный", т.к. в практической плоскости он имеет смысл экстремума некой целевой функции.

Термин "оптимальный" имеет значение для каждого свое. Возможно мне необходимо было сделать сноску. "Оптимальный" - наиболее четко удовлетворяющий стратегии... позволяющий получить наибольшую прибыль".

 

[Чалов А.А.]

Непонятно, откуда получается 555,6 ? Если риск 20% т. е. 20 000, число сделок в месяц 7, за 6 мес - 42, делим 20 000 на 42 получаем 476,2. Или я ошибаюсь?

Нет. Вы не ошибаетесь.

 

[uranmaximum]

Че то не нравится мне такой метод совершенно. В систему такое не включил бы. Лично я стоп-лоссы не использую вообще и выход осуществляется только по сигналу системы. Риски контролирую расчитывая размер позиции по методике VAR.