Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=52-utkin-monte-karlo
Статья: А.Уткин. Об оптимизации методом Монте-Карло
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
Anatoly Utkin
New member
От искусства никуда не уйдешь. К счастью
А изложенная метода--это способ быстро получать системы с хорошими параметрами. А уж что потом с ними делать--это искусство
eternal_digger
New member
А почему целевая функция-то неизвестна? Мое имхо такое, что если у вас есть что-то вроде выделенной закономерности, то вы уже прикидочно так сказать (до этапа оптимизации) можете оценить вашу, например, среднюю сделку, а потом уж оптимизируете, чтоб эквити гладкая была.
Да, всё это можно проделать на истории и будут оптимальные параметры и гладкая эквити.
Но никаких гарантий прибылей в будущем это не даёт.
Не факт, что закономерность проживёт ещё хотя бы 1 бар, а даже запросто обратиться в свою противоположность.
Поэтому я и говорю, что целевая функция неизвестна.
И есть у меня подозрения, что это неизвестность целевой функции - что-то типа базового закона функционирования рынка. Более того, возможно целевая функция не только неизвестна, но и не существует в принципе...
А вообще, Монте-карло - штука полезная, и кроме оптимизации, когда есть некое большое множество и нужно в нём как-то разобраться.
eternal_digger
New member
А что такое гарантии в данном случае? Разве такое понятие вообще можно применять к трейдингу?
Имхо, если все сделано правильно, то вероятность того что выявленная закономерность проживет еще какое-то время весьма и весьма высока и поэтому я бы не стал соотносить простое понятие целевой функции с магической формулой по которой якобы функционирует рынок. В противном случае, непонятно чем мы тут все пытаемся заниматься
Anatoly Utkin
New member
Да, у меня такое-же мнение. Поэтому торговая система в широком смысле--это механизм разработки торговых систем в узком смысле (торговых тактик) плюс система слежения за ними.
Anatoly Utkin
New member
Да, Монте-Карло--это крутая вещь. Вообще, на тему применения этого метода тома написаны, в качестве затравки рекомендую изучить такие задачи:
1) Вычисление числа пи методом бросания иглы на разлинованную поверхность
2) Вычисление площадей фигур (определенных интегралов).
Современные генераторы случайных чисел позволяют реализовывать такие методы в общедоступных компьютерных программах, например, в экселе.
Далеко не всегда так.
Например, в золоте и евре я нередко наблюдал такую вещь: Если возникает некоторая закономерность, то ставку нужно делать на то, что закономерность исчезнет, а не продолжит существовать. Выглядит так как будто есть специальные люди, которые занимаются уничтожением закономерностей...
Тогда закономерностью будет "исчезновение закономерностей" НО! и эта закономерность не стабильна, так что ставку на неё долговременно делать не стоит.
э-э-э... ну заниматься есть чем... но на целевую функцию я бы не надеялсяВ противном случае, непонятно чем мы тут все пытаемся заниматься
)cуществование целевой функции означает наличие Грааля, а эффективный рынок все Граали уничтожает, и чем он эффективнее - тем сильнее.
"Ложки не существует!" (c)
в общем, только всё не очень просто.... но с другой стороны, думаю, всё и гораздо проще... хм...
С большими плечами искусство на длительном периоде времени приводит к разорению. Ну если вы только не "великий художник".
И тут мы опять возврашаемя к вопросу "времени жизни" системы. В прошлой вашей статье мы пытались обсудить это, но вопрос развит не был. Предлагаю поговорить об этом.
Лично я не вижу другого варианта кроме как отбросить все методики слежения за системой и сторого определить период времени для использования систем. Обьясню свою позицию. Много раз пытался различными методами определить начала так скажем конца системы. Пробовал анализировать эквити различными способами, практически делал системы на эквити. Вывод мы возврашаемся к той же неопределенности момента начала смерти (начала убыточности на значительном периоде) системы. Да были практики когда системы на длительном периоде времени (скажем 15 минутная сделанная на 2 летнем периоде) давала стабильную прибыл на периоде в 5-6 лет. Но это не более чем случайность. В подавляющем большинстве все умирали в течении не более половины периода изготовления (скажем сделанные на полугодовом периоде не более трех месяцев). Предлагаю не обсуждать системы которые не основываются на историческом периоде, так как это все софистика и ухишрения, в реальности и такие системы имеют срок жизни, но об их периоде нет смысла говорить.
Некие выводы: В среднем нет смысла ждать смерти системы если и так известно среднее время их жизни. Проше и надежнее прекрашать ее использование либо в период ее наилучших показателей либо в строго определенные период ее жизни. Скажем системы сделанные на годовых периодах прекрашать использовать через три месяца. Да понимаю что мы не выжимаем из системы все что можно. Но мы снимаем риски.
Покритикуйте.
Согласен с Вами полностью. На западных рынках и на форексе практически везде так. Наш рынок медленно но верно тоже движется в этом направлении. Единственно что я заметил, так это то что на больших периодах (скажем на месячных графиках) там системы более менее нормально работают. А все что касается периодов менее недельных просто смерть. Какую систему не строй все очень быстро преврашаются в кошмарные (тобишь умирают). Лично я психологически с фьючерсными плечами не могу работать на таких периодах (даже на недельных не выдерживаю). Все затягивает в краткосрочку, прям мания какая то.
И тут появилась идея (которую правда еще не развивал даже мысленно). Пример: из одних машек или стохастиков прибыльную систему не построить (для примера возьмем наш ри 10 минутку). А из и машек и стохастиков пожалуйста. Может таким же способом попробовать подойти и к общему подходу. Скажем разделить систему (множество систем) и методику их использования во времени. Пример для упрошения: Сделали всего 100 систем разных. Используем следующим образом - не более половины периода создания . Запустили одну - прошло нами установленное время ее использования, невзирая на ее показатели в помойку. Берем другую. И так далее. Получается что на длительном периоде времени мы постоянно будем использовать только "молодые и здоровые" системы. Как такой подход ?
eternal_digger
New member
Позвольте с Вами не согласиться. Скорее всего то, что Вы в данном случае называете закономерностью, является всего лишь навсего артефактом. Подобных вещей действительно более чем хватает, и они могут изрядно осложнить жизнь трейдеру. С другой стороны, закономерности выявленные на основе эмоций людей существуют достаточно долго. Даже когда такая выявленная "закономерность" теряет свою робастность, потом, через некоторое время она (в смысле робастность) может проявиться вновь.
Что же касается фразы "Тогда закономерностью будет "исчезновение закономерностей"", то здесь мне представляется некая странность, поскольку непонятно, на что будет заменяться выявленная "закономерность", так как налицо присутствует многовариантность дальнейших сценариев, что не позволяет сформировать некий сценарий со стат. преимуществом. В момент же выявления его стат. преимущества(в смысле конкретного сценария), исчезает возможность его эксплуатации, ибо он переходит к моменту, определяемому Вами как "исчезновение закономерностей", и т.д. по кругу. Таким образом, Ваши слова, подтверждают концепцию эффективного рынка...
Опять позвольте не согласиться с Вами. В моем понимании, без целевой функции с большой вероятностью можно "пролететь" мимо интересной "закономерности". Соглашусь, что здесь присутствует сложность в ее качественном определении. Она (в смысле сложность) состоит в качественном определении времени существования связности (если в терминах механизатора) и качественной оценке уровня тейка. От оценки этих двух вещей в большой степени, имхо, будет зависеть насколька выявленная "закономерность" будет являться робастной.э-э-э... ну заниматься есть чем... но на целевую функцию я бы не надеялся
cуществование целевой функции означает наличие Грааля, а эффективный рынок все Граали уничтожает, и чем он эффективнее - тем сильнее.
"Ложки не существует!" (c)
Целевая функция, в моем понимании, не имеет к Граалю никакого отношения, а скорее имеет отношение к какому-либо конкретному сценарию, являясь возможно более качественной оценкой исхода этого конкретного сценария.
eternal_digger
New member
Для начала давайте дадим оценку робастности систем. И разделим - одни в одну сторону (типа мухи), друние в другую (типа котлеты).
Предположим дали.... и разделили...
Тогда задача ставится отдельно по каждой группе систем.
По неробастным: Существует ли максимум ф-ции зависящей от времени по выявлению данного конкретного артефакта на рынке.
По-моему, ответ очевиден...
По робастным. Здесь все неочевидно в силу того, что, имхо, все робастные системы, эксплуатируя временную неэффективность рынка, очень различны. Наверно перечислять все эти различия не имеет смысла. Но даже осуществив строгую группировку робастных систем, мы, имхо вряд ли сможем решить задачу в общей постановке. Получить оценку среднего по каждому классу систем очевидно возможно.
Другой вопрос, насколько можно доверять этой оценке. Здесь опять-таки, имхо, все будет очень индивидуально и зависеть от классификации исследователя, способов группировки систем, видам инструментов и т.д. Т.е. задача нетривиальная и ее решение в общем виде вряд ли кому-нибудь по плечу. Что же касается, так сказать, частных решений, то здесь, имхо, они существуют, хотя вряд ли для всех классов систем.
Anatoly Utkin
New member
Да по моему нормальный метод. Если отсечка систем после фиксированного времени их работы Вам нравится--то используйте этот метод. Это как выход по времени--очень такой популярный метод выхода. Только тут--выход по времени из системы. Это даже протестировать можно, но только трудемко больно.
Anatoly Utkin
New member
Я когда-то высказывал свои мысли на эту тему. Вот здесь: http://www.2stocks.ru/utkin/?p=319