GriggoriyR
New member
Всем привет. я еще не практиковал трейдинг и у меня есть вопрос.
В книге Ernest P. Chan. Algorithmic trading написано, что спред согласуется с уравнением spread(t) = a(t) - h(t) * b(t) + с(t) . где a(t), b(t) - цены активов в момент времени t. h(t) коэффициент хэджирования, а c(t) - смещение. Там предлагается отслеживать h(t) и с(t) на основе OLS или фильтра Калмана. Я для себя сделал вывод, но возможно неправильный. Если можно управлять коэффициентом хэджирования предлагаемым образом, то значит я могу управлять этим коэффициентом как угодно. Допустим вот так:
spread(t) = a(t) - h(t) * b(t) = sin(2 * pi * f * t), где a(t)+b(t)=const. Таким образом можно получить детерминированную прибыль, которая больше не случайна. Подскажите, все верно ли я понимаю или я что то упустил?
В книге Ernest P. Chan. Algorithmic trading написано, что спред согласуется с уравнением spread(t) = a(t) - h(t) * b(t) + с(t) . где a(t), b(t) - цены активов в момент времени t. h(t) коэффициент хэджирования, а c(t) - смещение. Там предлагается отслеживать h(t) и с(t) на основе OLS или фильтра Калмана. Я для себя сделал вывод, но возможно неправильный. Если можно управлять коэффициентом хэджирования предлагаемым образом, то значит я могу управлять этим коэффициентом как угодно. Допустим вот так:
spread(t) = a(t) - h(t) * b(t) = sin(2 * pi * f * t), где a(t)+b(t)=const. Таким образом можно получить детерминированную прибыль, которая больше не случайна. Подскажите, все верно ли я понимаю или я что то упустил?