🔥 Способы прогресса в понимании рынка (из собственного опыта!)

[MyTrade]

На конференции для трейдеров рассказываю свой опыт алгоритмизации и способах прогресса в понимании рынка.
Отвечу на любые вопросы и аргументированную критику, если такая имеется!

#трейдинг #алготрейдинг #интуиция #эмоции #обучение #научение

Просто послушать в наушниках не получится, т. к. много ключевой инфы на слайдах — текста, который я чаще всего не проговариваю голосом. Так что, если у вас нет возможности ставить на паузу и читать слайды — лучше вообще не включать.

Кто меня давно знает — помнит, что я всегда был персонажем, бросающим вызов всем прописным истинам в трейдинге В этот раз я не стал изменять своей натуре, так что приготовьтесь к тому, что в этом видео кто‑то думает по‑другому и говорит не то, что из конфы в конфу повторяют все остальные спикеры. Возьмём, к примеру, эмоции… вот вам спикеры на той же конфе:

Уже набившая оскомину риторика и устоявшаяся негативная коннотация. Я попытался восстановить справедливость своими аргументами, потому что у любой медали есть две стороны: если есть негативная/деструктивная, значит, должна быть и позитивная/конструктивная, о которой почему‑то никто не говорит.
Если вы нашли Грааль или думаете, что нашли, или вас просто устраивает ваша доходность, поэтому до конца жизни перед вами стоит задача ПРОСТО СЛЕДОВАТЬ неизменным правилам, как робот, можете закрыть эту страницу прямо сейчас, для всех остальных другая сторона медали будет более актуальна.

Чтобы сразу обозначить, для кого информация будет релевантной, скажу, что это относится к более‑менее активным трейдерам, для которых это основная FULL‑TIME деятельность, которые принимают решения, в основном опираясь на ценовые модели и их динамику (принцип «цена учитывает всё»), к трейдерам, торгующим вручную (без использования торговых роботов, но думающих об этом). Если боитесь, что не осилите программирование, то ЗДЕСЬ я рассказал, как легко его освоить (мне было > 30 лет).

Если не хотите рисковать часом вашего времени, то сухую выжимку из всего выступления я вынес сюда.
Слайд‑предисловие:

 

[MyTrade]

Тут дополнение к выступлению (про Gambling disorder).

 

[MyTrade]

Написал 11 огромных лонгридов по темам из своего выступления, только раскрыл их с максимальной детализацией,
даже не поленился разбавить МЕМасами, чтобы читалось не так скучно

Назвал их Воспоминания биржевого спекулянта «Мемуары на R&D» (R&D = Research and Development).

Это может ответить на множество вопросов и закрыть недосказанное. Тезисно:
Ч. 1.: предыстория и почему переход на алго после многих лет ручной торговли для меня стал неизбежным итогом. А также как конвертация опыта в алго форсирует естественный процесс развития и обретения знаний в трейдинге.

Ч. 2.: ещё раз про 3 этапа: насмотренность, декомпозиция насмотренности, моделирование. И почему алгоритмизация своего торгового опыта неизбежно скатывается в какой-то бесконечный процесс (поначалу я был уверен, что мне хватит и полгода )

Ч. 3.: появление минусов в сложном алгоритме, таких как эффект бабочки в анализе при малейших искажениях и ошибках. Т. е. для снижения искажений на всём графике необходимы непропорционально масштабные улучшения в адекватности анализа.

Ч. 4.: что мне мешает это бросить и придумать систему попроще? Почему разработка идёт так долго (не понять что-то, а внедрить в сложную систему, где всё от всего зависит, — 90⁠% работы!).

Ч. 5.: свой подход рыночной физики/механики противопоставляю подходу сугубо статистическому/математическому условных квантов. Указываю на то, что в последнем нет потенциала для развития модели, ибо это работа со следствиями, игнорируя причины.

Ч. 6.: откуда у меня вообще взялся в голове весь этот зоопарк рыночных факторов, формирующих механику поведения цены (об этом немного и в ч. 5), и почему у типичных алготрейдеров/квантов с этим проблемы (в аспекте эмоций, рефлексии и самой базы в подходе к работе над ошибками)?

Ч. 7.: немного конспирологии... как в процессе ресёча я рассекретил кукловода , и уверовал в то, что рынок — это просто какая-то шаблонная котировальная машинка )))

Ч. 8.: к чему всё это привело... ох... я даже не знаю, как тезисно написать... это надо читать полностью))

Ч. 9.: рассуждения про curve fitting и моя парадигма изменчивости рынка.

Ч. 10.: рассуждения о том, откуда у меня взялась такая гибкость в мышлении, и о том, что у академических интеллектуалов будут серьёзные проблемы в том, чтобы пройти мой путь, всё то, через что пришлось пройти мне на R&D )))

Ч. 11.: подытоживаю всё сказанное и отвечаю на вопрос, зачем я награфоманил всё это и когда будут реальные результаты этого алго ))))

https://t.me/My_Trade_Blog/87