Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=68-konvertor-decisions
Статья: Конвертор: Почему мы не исполняем собственные решения?
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
"Так почему мы не исполняем собственные решения?«Полководец медлит, потому что не видит победы» (Владимир Тарасов. «Книга для героев»)."
или почему мы исполняем свои решения, которые приводят к серьёзным убыткам.рынок меняется и статистически или практически найденный алгоритм принятия решения со временем перестаёт работать. и тот, кто мобильнее в плане изменения своего отношения в тактике и стратегии своего же поведения в рынке, тот и выигрывает на длинной дистанции. а релаксация позволяет отряхнуться от груза прежних взглядов и увидеть всесь этот цирк под новым углом. вот только не надо путать релаксацию с ленью и элементарным нежеланием работать и учиться. ну, как то так вот.
или почему мы исполняем свои решения, которые приводят к серьёзным убыткам.рынок меняется и статистически или практически найденный алгоритм принятия решения со временем перестаёт работать. и тот, кто мобильнее в плане изменения своего отношения в тактике и стратегии своего же поведения в рынке, тот и выигрывает на длинной дистанции. а релаксация позволяет отряхнуться от груза прежних взглядов и увидеть всесь этот цирк под новым углом. вот только не надо путать релаксацию с ленью и элементарным нежеланием работать и учиться. ну, как то так вот.
Чалов А.А.
New member
В первом случае это "жадность" - ... что будет еще больше, а собственно больше уже и некуда. А во втором случае это "надежда" - ... что еще все исправится, и все вернется на круги своя. "Жадность" и "надежда" - это всего лишь эмоции, которые в данном случае, управляют человеком...
nightcarrier
New member
Спасибо за статью!
Вы то проблему решили, как понимаю, роботом? И не надо заглядывать в бездну, а то она заглянет в тебя...
Большая проблема, когда в МТС верить перестаешь. Скажем, слабоминусовой год, все в пределах стратегии. И будет ли прибыль дальше? Верить только остается.
Вы то проблему решили, как понимаю, роботом? И не надо заглядывать в бездну, а то она заглянет в тебя...
Большая проблема, когда в МТС верить перестаешь. Скажем, слабоминусовой год, все в пределах стратегии. И будет ли прибыль дальше? Верить только остается.
Последнее редактирование:
nightcarrier
New member
Наверное, да. Непоколебимость в поиске новых стратегий...
Психология психологией, но очень часто не знаешь, как решить проблему - что делать с ранее успешной стратегией, которая вдруг начала потихоньку сливать.- Ждать, что наступит завтра и стратегия себя еще проявит.- Забыть о ней на время и пересидеть в кэше.- Искать нечто новое, которое еще должно будет показать себя в будущем, и не проверено в реале.- Проверять старые успешные когда-то стратегии, которые вели себя какое-то время плохо и посему были отодвинуты в сторону.Передо мной эта проблема всегда неразрешима. Чаще выбираю 1 с надеждой "на завтра" и теряю еще больше, реже выбираю кэш и как назло пропускаю профит.Новое в конце концов повторяет ту же спираль.
иожно установить точные критерии остановки системы, или снижения лимитов торговли на неё:например, превышение исторической просадки вдвое.опять же, если система стала сбоить -нужно задуматься - на чём она основана?на фундаментальных свойствах рынка, или на переоптимизированных значениях индикаторов?
nightcarrier
New member
А если 2-х кратное превышение MDD разовое событие "3 сигма" и больше не повторится?
ну тогда можно помимо ММ, зависящего от стопов, прикрутить ММ, зависящее от размера депо.если депо укатывается в минуса, то применяется "Компрессия убытков", которую Механизатор описал в своей книге "Биржевая торговля. Игра по собственным правилам".тогда получится, что стратегия, которая перестала работать сожмётся по лимитам до самого мизера.Если же она работать не перестала, то отскочит вновь.как-то так.проблема, что на всё это тратится очень много времени - полгода и более.Тем не менее, я считаю, что нужно заранее уже начать беспокоится и разрабатывать параллельные системы, или искать где в неработающей системе допущена ошибка или переоптимизация.
Трудно согласиться. Если система в реале работала 3 года и приносила хороший доход, а потом перестала работать, то дело не в переоптимизации уж точно. Что-то не так в датском королевстве получается. И система да, стала нерабочей, ошибки никакой нет. Но если как раз подправить параметры, то она снова работает хорошо. Вот тут-то и наступает момент истины, смена параметров является ли оптимизацией и подгонкой, насколько временная ситуация и что делать, если на новых параметрах снова начнется просадка. Снова выбирать параметры и снова зарабатывать пока зарабатывается?
ну а параметры как-то привязаны к волатильности?понятно, что стоп в 1500 пп в 2008 году и сегодня - это совершенно разные вещи.ну и, кроме того, тут мы подходим к возможной цикличности на ФР.есть такое понятие как "гуру рыночного цикла" или "жертва рыночного цикла",например, те инвесторы кто пришёл в 2009 году и лонговали, лонговали, лонговали - они вот такие "гуру" и думают, что "этот рост будет продолжаться вечно".
Почитал. Сумбурно. Прям статья системщика про психологию))). Я так понял основная пробема в коментах "как бороться с переставшей работать системой?".Райан Джонс давно ответил на этот вопрос. При положительной работе системы увелииваем количство контрактов, при отрицательной- уменьшаем в несколько раз быстрее. При этом сохраняется заработаное, и в итог торговля идет одним контрактом, что не может сильно повлиять на счет при достаточно долгой положительно работающей системе. Ну а дальше по остоятельствам. Раскрутилась- работаем дальше, нет-в топку. Ну а про торговлю на все плечи без учета максимальной просадки я вобще молчу. Это первый класс))
Авилов Андрей
Member
В общем все правильно сказано. Хотя всегда бывают исключения.