Русский Трейдер
New member
Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=85-chernyy-lebed-dlya-robota
Статья: Конвертор: «Чёрный лебедь для робота»
- Автор темы Русский Трейдер
- Дата начала
Спасибо!
Вопросы по прочтении:
- насколько автономен "блок защиты"? Это отдельный программный модуль, контролирующий только входы-выходы робота - или его код размазан по коду робота?
-каким образом происходит "отключение" робота? Отключить можно на разных уровнях, вплоть до надежного перекусывания интернет-кабеля ))).
Вопросы по прочтении:
- насколько автономен "блок защиты"? Это отдельный программный модуль, контролирующий только входы-выходы робота - или его код размазан по коду робота?
-каким образом происходит "отключение" робота? Отключить можно на разных уровнях, вплоть до надежного перекусывания интернет-кабеля ))).
1) конечно, можно сделать по-разному, но лучше все условия защитного модуля сосредоточить в одном месте. что же касается "размазанности", то достаточно ввести триггер "запущенности" робота и проверку этого триггера перед исполнением основного модуля,
но для перестраховки, конечно, можно и при подаче сигналов в терминал такую проверку вставить.
2) перекусывать интернет-кабель не нужно, достаточно отключить подачу сигналов в терминал
Последнее редактирование:
Rodeo
Well-known member
Наверно сложно будет выделить защиту в отдельный модуль, т.к. защита 2/3 от объема робота. Проверка начинается от наличия интернета и далее по мере поступления данных. Потом стоп - та же защита. Значение маржи и т.д. Первый уровень защиты - это как написана программа робота. Для себя усвоил одно правило - вызов транзакции должен быть в конце программы, т.е. все циклы, ветвления должны происходить до. До соблюдения этого правила были случаи когда вдруг возникали серии заявок или двойные заявки. Причем при перезагрузке Квика все работало нормально и повторить такое специально не получалось. Кстати попадался баг, когда Квик валился при стандартном чтении данных с графика. Второй уровень защиты - проверка всего. Третий - это стоп. "Графитовой защитой" мне видится внешняя программа, которая работает с логом, не может влиять на торговлю, но может или закрыть Квик или, при невозможности, выключить компьютер.
В моём комплексе для Альфа-Директ многие части описанной защиты решены http://stockgraphics.narod.ru/autotrading_complex.htm В частности есть защита по величине максимального убытка, по времени торговли внутри дня, контроль исполнения подаваемых заявок, контроль единственности запущенной транзакции на исполнение заявки, контроль заданной величины позиции, контроль заданной максимальной величины профита и др.
Вот мне тоже так кажется, остальные защиты, видимо, должны быть встроены в робота
Есть грубая защита, которая должна быть последним контуром обороны, на случай, если остальные не сработают. Робот просто должен считать свой пнл и иметь стоплосс, выключающий его. Пнл считается по дошедшим сделкам и маркается по рынку. Если котировки левые и робот творит хрень из-за них, например просаживает в спрэд, то такой сл сработает даже быстрее, чем вы потеряете ту сумму, которую выставили ограничением. При этом важно, чтобы технология отслеживала каждый свой ордер. Их не обязательно ставить последовательно, разумеется, но таймаут нужен. А дальше уже накручиваются фильтры мд (включая алерт на случай если котировки не двигаются некоторое время), всякие кричалки и лампочки.
Сразу видно, что Вован Талеба читал по-диагонали.
"Черный лебедь" - метафора непредсказуемости, которая приводит к краху. Ее нельзя заранее выявить и что-то предпринять, но случившись - они выглядят логичными и вполне детерминированными. А стало быть "черных лебедей" вряд ли возможно заложить в торговлю. Тогда б он не был "Черным". Ну и кто как страхуется - это очень интересно, но слишком слабо для настоящей охоты на true "черного лебедя". Такто. :lol:
"Черный лебедь" - метафора непредсказуемости, которая приводит к краху. Ее нельзя заранее выявить и что-то предпринять, но случившись - они выглядят логичными и вполне детерминированными. А стало быть "черных лебедей" вряд ли возможно заложить в торговлю. Тогда б он не был "Черным". Ну и кто как страхуется - это очень интересно, но слишком слабо для настоящей охоты на true "черного лебедя". Такто. :lol:
Последнее редактирование:
та это ты в "Черных лебедях" не разбираешься. Есть способ - составь список всех возможных технических рисков. Покажи его друзьям. 100500 позиций есть? Хорошо. Так вот "Черный лебедь" будет 100501! Черным лебедем может быть также случайно возникшая сумма совершенно незначительных факторов (даже позитивных), которые ты не учел по причине их незначительности. Короче, видишь суслика? нет? и я не вижу, а он есть. А вообще, если откровенно - книга Талеба - бред. В духе всяких трансерфингов, для любителей заморочиться.
JetFlash с такой позицией - лучше вообще не жить. А накрыться белой простынгей и ползти на кладбище. ТС респект. Спасибо, хотя бы осветили одну из основных проблем при роботостроении, а то все думают о системах, прибыльности и совсем забывают что можно потерять все просто по техническим проблемам.
Incroyable
New member
Конвертик, спасибо за статью! Мы с соседушкой решили совместно создать мтс, глядишь и сумеем воспользоваться твоими предостережениями. А так я брови всегда краской "графит" крашу - оказывает серьёзное защитное воздействие на окружающих)))))))
Rodeo
Well-known member
"Черный лебедь" - это я сам ). Раз в месяц или два приходит желание поиграть в контртренд от "сильного уровня" который не пробивался долгое время. Выключается робот, т.к. не дает это делать без стопов, усредняться, торговать с максимальным плечом. Уровень пробивается. Лось. Стоп снимается. Поза докупается, лось растет. Поза еще докупается. Как правило в этот день движение >5%. Результат - 30%. Непредсказуемость в том, что в другие дни я не выключаю робота.
VassilSanych
New member
Кто-то читал по-диагонали, а кто-то наискосокСразу видно, что Вован Талеба читал по-диагонали.
Делать Чёрных Лебедей серыми - наша насущная задача.