Дополнения
В статье понравилось само допущение существования "собственного" движения актива и возможности (не реализация) его нахождения.
Если посмотреть на динамику изменения КК в зависимости от месторасположения и размера плавающего окна (поисковый скрипт этого дела), можно увидеть, что КК в состоянии существеннно меняться (до смен знака).Но существуют замечательные пары активов, для которых КК относительно стабилен. Что говорит в пользу практичной пригодности этих активов для парного трейдинга.
На практике никто не заставляет делать входы парного трейда каждый раз, когда спред превысил пороговое значение. Разумность такого подхода лежит опять же в анализе поведения КК. В изменениях КК могут быть определенные закономерности. Например, временные зоны, когда КК особенно стабилен. Т.е. если не хочется заморачиваться с анализом КК, можно просто добавить временной фильтр в ТС, как входной параметр. И через оптимизацию найти хорошие показатели.
