Обсуждение системных вопросов на примере автора сайта :)

[White]

Хотел бы открыть ветку, чтобы обсудить тут некоторые особенности систем уважаемого автора сайта, в простонародье - меха
Вопрос 1:
Я попробовал протестить в мете твою систему:
Open long/Close short: cross(High, (1+Width/100)*Ref(mov(High,Bars,s),-1));
Open short/Close long: cross( (1+Width/100)*Ref(mov(Low,Bars,s),-1),Low);

Bars=300, width = 1
с комиссией 0,15% (предложено тобой). РАО 5 мин 1999-2004.
система сливает (грубо и откровенно) :wink:
Выходы-входы по клоуз баров.

Поясни

 

[mehanizator1]

Неудивительно, ибо система на получасовках

Еще критичный момент - входы и выходы ТОЧНО на границах конверта. Ибо ожидание до конца бара может убить стат преимущество в ноль. Здесь важно ухватить движуху поскорее.

 

[mehanizator1]

только сейчас заметил, bars=300 это 50 на получасовках. должно работать.

 

[White]

Да, я понял. на м30 все более менее прилично.
я просто в твоем тексте наткнулся на тест м5 РАО, вот и решил протестить 5 минутки.
кстати only long эквити смотрится приятнее...

 

[White]

поменял на 50 - хуже.
РАО м30 имею ввиду

 

[mehanizator1]

Они всегда смотрятся приятней до затяжных медвежих рынков. Шорты вообще говоря да, как-то неважно работают в большинстве случаев. Они больше для надежности, чтоб не зависеть от общего движения рынка.

 

[mehanizator1]

за 2002-2004 года потестил
м30 рава комиссия 0.15% лонги и шорты

система в амиброкере:
bars=50;
dlt=1;
HS=Ref((1+dlt/100)*MA(H,bars),-1);
LS=Ref((1-dlt/100)*MA(L,bars),-1);
Buy=Cross(H,HS);
BuyPrice=HS;
Sell=Cross(LS,L);
SellPrice=LS;
Short=Sell;
ShortPrice=SellPrice;
Cover=Cross(H,HS);
CoverPrice=HS;

Результат:
профит +199%
дродаун -25%
рекавери фактор 3.18

 

[Игрок]

хана системе

ну все, теперь даже если работала система, погубят ее. толпа примет на вооружение :wink:

 

[mehanizator1]

Иг я в это не особенно верю. Про конверты во всех книжках про мтс пишут и про каналы тоже, и черепашья система на всех углах развешана. И что?
Эти системы психологически довольно жесткие, не все просто смогут или захотят.

 

[White]

мех, а пробывал фильтры на нее какие-нибудь ставить?

 

[mehanizator1]

Сейчас думаю над этим, все предыдущие попытки ничего стоящего не выявили...

 

[White]

cover это чего?

 

[mehanizator1]

Buy - покупка в лонг
Sell - продажа лонга в кеш
Short - продажа в шорт
Cover - покупка шорта в кеш (покрытие)

у америкосов традиционно же разделение было маржин-лонг и маржин-шорт счетов, поэтому такое деление

 

[White]

.....

 

[mehanizator1]

Надо будет попробовать, спасибо.

 

[antuan]

вот без оптов завалялась чья то
VV:=If(H<Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-3)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-4)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-5)<Ref(H,-2),Ref(H,-2),PREV);
C>VV;

NN:=If(L>Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-3)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-4)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-5)>Ref(L,-2),Ref(L,-2),PREV);
C<NN;
инфа протести

 

[antuan]

Re: хана системе

ну все, теперь даже если работала система, погубят ее. толпа примет на вооружение :wink:

глубокое заблуждение

 

[Guest]

ант, протестил, на луке ничего, на рао плохо.
мех, дочитал до конца твой труд

 

[mehanizator1]

Надеюсь я перевернул все твои представления о трейдинге? ))

 

[White]

нет, хотя мои представления дейсвтительно отличаются :shock: