Обсуждение системных вопросов на примере автора сайта :)

[mehanizator1]

Тогда так:

Если изменение за 2 последних бара в N раз меньше чем изменение за 10 последних баров, ставим узкие стопы по бокам в обе стороны

 

[mehanizator1]

Но я думаю что и там ложных стопов будет много и низкий риск далеко не очевиден. Надо тестить.

 

[mehanizator1]

Кроме фильтров есть еще одно направление куда можно систему развивать - сегодня в голову пришло Можно динамически менять "длину" системы в зависимости от ситуации. Скажем, определять ситуацию тренд-боковик и на боковике переходить на более короткий канал.

 

[White]

интересно, как ты это собираешься определять
мех, вообще, если уметь это определять не задним числом, то собственно ничего другого и не надо ))

 

[mehanizator1]

Ну ТОЧНО разрешить ситуацию тренд-боковик нельзя конечно, но в основном фильтры они просто отказывают в торговле на боковиках, верно? Теряется много возможностей поскольку никогда заранее не ясно когда боковик кончится. Я думаю это слишком кардинальное решение, и можно предложить просто менять свойства системы так чтобы боковик лучше обрабатывался, ведь это же не чистый флэт а просто набор более мелких трендов которые длинная система не цепляет.

 

[White]

поясни вот это:

"Скажем, определять ситуацию тренд-боковик и на боковике переходить на более короткий канал."

каким образом?

 

[mehanizator1]

знал бы прикуп, жил бы в сочи
ну а вообще что приходит в голову в качестве признака начала боковика:
- первый стоп после тренда
- наклон скользящей становится нулевым
- объем начинает падать

 

[White]

- первый стоп после тренда
может быть началом противоположного тренда


- наклон скользящей становится нулевым
ну это не гарантирует, что в БУДУЩЕМ будет боковик

- объем начинает падать
ну и это не гарантирует, что в БУДУЩЕМ будет боковик

я пробовал делать стат исследования для количественного определения боковика, особо ничего не вышло, ибо когда он налицо, скоро он и закончится. потом его длина сильно варьируется.



[/i]

 

[mehanizator1]

первый стоп после тренда
может быть началом противоположного тренда

Ну так замечательно! Мы его не пропускаем. Короткая система его тоже поймает. А если бы стоял обычный фильтр мы бы его пропустили.


- наклон скользящей становится нулевым
ну это не гарантирует, что в БУДУЩЕМ будет боковик

А нам его и не нужно гарантировать, нам нужно подогнать свойства системы к ожиданию будущего развития событий чтобы повысить эффективность системы, пусть даже не намного. Ведь задача не стоит получать прибыль на боковике, всего то требуется слегка снизить болезненность пил.

 

[White]

я не понял, о чем ты.
ты же вроде ясно написал -
"Можно динамически менять "длину" системы в зависимости от ситуации. Скажем, определять ситуацию тренд-боковик и на боковике переходить на более короткий канал"

так вот, я всего лишь утверждаю, что определить боковик тяжело
т.е. не постфактум.
как только ты решишь, что настал боковик, он и кончится )

 

[mehanizator1]

Мне кажется ты черезчур пессимистично смотришь на эти вещи Точно так же можно сказать что как только станет понятно что это тренд, он тут же кончится. Тем не менее если ловить все движухи подряд то рано или поздно поймаем правильно и она даст нам прибыль. И, как это видно хотя бы по результатам моей системы, матожидание такого подхода положительное.
То же самое и с боковиком. Согласен, сложно. Согласен, будем часто мазать мимо. Но если все же такой подход позволяет улучшить качество системы, оно того стоит

 

[White]

Есть идея написать нечто такое же. Можем вместе тут потворить, если есть желание

 

[mehanizator1]

оттуда:
"Лучше потерять Возможность, чем потерять Деньги... "

для меня все как раз наоборот вопрос психологических предпочтений...

 

[White]

мех, ты мыслишь как трендовик
и для трендовых систем ты прав.
но для системы с 70% правильных входов - нет.
для справки - Andrey за два года с 2K баксов наколбасил 10К, с просадкой 5%.
так что мех, подожди смеяться

 

[mehanizator1]

Да я не смеюсь, я так, просто...
Пытаюсь разобраться в этом посте...

 

[White]

разбирайся

 

[mehanizator1]

быстрая перестановка стопа в лоу бара на безубыточность.

Если с сильным входом что-то более менее понятно, эта быстрая перестановка стопа как-то пока у меня в голове не очень формализируется. Какова конкретная последовательность действий?

 

[White]

...

 

[mehanizator1]

Ну я так подозреваю что сильный вход это что-то вроде пробития уровня на росте объема.

 

[White]

нет.
как раз нет.
посмотри статистику таких входов. в лучшем случае получишь 50*50 при тейке даже в 1%.
это вход кримнальный - почти откупка дна)