Простая контр-трендовая система для e-mini S&P

[mehanizator1]

тестировал на e-mini S&P за полтора года, 5-минутки.

bars=300;
dlt=0.4;
HS=Ref((1+dlt/100)*MA(H,bars),-1);
LS=Ref((1-dlt/100)*MA(L,bars),-1);
AV=(HS+LS)/2;
Buy=L<=LS;
BuyPrice=LS;
Short=H>=HS;
ShortPrice=HS;
Sell=NOT(Buy) AND H>=av;
SellPrice=av;
Cover=NOT(Short) AND L<=av;
CoverPrice=av;

результат прибыли 30% при дродауне в 5%.

 

[inevity]

тестировал на e-mini S&P за полтора года, 5-минутки.

bars=300;
dlt=0.4;
HS=Ref((1+dlt/100)*MA(H,bars),-1);
LS=Ref((1-dlt/100)*MA(L,bars),-1);
AV=(HS+LS)/2;
Buy=L<=LS;
BuyPrice=LS;
Short=H>=HS;
ShortPrice=HS;
Sell=NOT(Buy) AND H>=av;
SellPrice=av;
Cover=NOT(Short) AND L<=av;
CoverPrice=av;

результат прибыли 30% при дродауне в 5%.

это за какое время и на каких плечах?

 

[Intro]

Мех, один контракт около 70 килогрена

 

[Intro]

Брр, какие 5-минутки за полгода? Они поквартальные.

 

[inevity]

Мех, один контракт около 70 килогрена

маржа всего 1000 баксов, плюс лот выбираешь до 0.01 итого можешь хоть лотом по 10 баксов торговать (с плечом 20). правда не все понял т..к получилось больше 70000 при переводе в баксы пунктов на контракт лотом 1 (плечо получается в этом случае совсем не 20 а 70), но факт - торговал маржой 1000 баксов в демо. и хождение на 1% дало именно порядка 70% результата/
ps: на счет плеча 20 я ошибся. макс плечо тут считается от маржи конечно.

 

[Intro]

Мех, один контракт около 70 килогрена

маржа всего 1000 баксов, плюс лот выбираешь до 0.01 итого можешь хоть лотом по 10 баксов торговать (с плечом 20)

на e-mini лот - 1 контракт, я могу понять неполный лот по акциям, так называемый odd-lots, когда можно купить пару акций, но как можно разбить фъючерсный контракт?

 

[Intro]

Вот спецификации, ознакомьтесь.
Единственное, непонятно что такое calendar spread. А вообще зашел ща на whc, там для внутридневной торговли маржа вообще 500 грена, то есть плечо 1 к 140, форекс отдыхает, ну - ну =)))

 

[inevity]

Вот спецификации, ознакомьтесь.
Единственное, непонятно что такое calendar spread. А вообще зашел ща на whc, там для внутридневной торговли маржа вообще 500 грена, то есть плечо 1 к 140, форекс отдыхает, ну - ну =)))

на счет "нуну" скажу тебе посекрету, мой знакомый сделал писовкой хренову тучу % (убрал цифру чтобы не шокировать людей, которым даже 100% в месяц кажется запредельным) и всего за пару месяцев. так что дело не в "нуну" а в мастерстве.маржу неправильно смотришь (плюс проверял на демо)http://www.whcmarket.ru/trading/specifications/futurescdf/

а разбить - очень легко, неполные лоты удовлетворяются так же как и неполные лоты на форексе - внутренними заявками от др клиентов. плюс хедж и передача заявок другим агентам.

 

[Intro]

!!!!

 

[DN]

inevity правильно что убрал, не так смешно.........)))

 

[Intro]

А CFD это вообще непонятно что и чем регулируется, считай ставку делаешь, а не на бирже торгуешь.

 

[mehanizator1]

это за какое время и на каких плечах?

за полгода до написания поста. без плечей.

 

[mehanizator1]

это за какое время и на каких плечах?

за полгода до написания поста. без плечей.

 

[mehanizator1]

Брр, какие 5-минутки за полгода? Они поквартальные.

такой большой, а контракты склеивать не умеешь?

 

[mehanizator1]

Мех, один контракт около 70 килогрена

и что?

 

[Dimus]

тестировал на e-mini S&P за полтора года, 5-минутки.

bars=300;
dlt=0.4;
HS=Ref((1+dlt/100)*MA(H,bars),-1);
LS=Ref((1-dlt/100)*MA(L,bars),-1);
AV=(HS+LS)/2;
Buy=L<=LS;
BuyPrice=LS;
Short=H>=HS;
ShortPrice=HS;
Sell=NOT(Buy) AND H>=av;
SellPrice=av;
Cover=NOT(Short) AND L<=av;
CoverPrice=av;

результат прибыли 30% при дродауне в 5%.

А можно тоже самое только в формате MetaStock?

 

[Intro]

Мех, а с какой даты ты их склеивал?

 

[mehanizator1]

Мех, а с какой даты ты их склеивал?

это было 2.5 года назад, не помню уже.

 

[Intro]

Только сейчас обратил внимание на дату первого поста.

 

[mehanizator1]

Только сейчас обратил внимание на дату первого поста.

))