Пробой или отскок?

[TschM]

Я вот здесь подумал: цена после пробоя канал движется вверх или вниз, формирует пару-тройку свечей, обновляется канал, а затема происходит отскок или к нижней границе или к середине. Так вот, кто-нить пробовал этот отскок использовать для торговли?

 

[mehanizator1]

Я вот здесь подумал: цена после пробоя канал движется вверх или вниз, формирует пару-тройку свечей, обновляется канал, а затема происходит отскок или к нижней границе или к середине. Так вот, кто-нить пробовал этот отскок использовать для торговли?

а как ты узнаешь что цена закончила обновлять канал и начала отскок?

 

[Intro]

тебе же сказали, пара-тройка свечей =)

 

[TschM]

тебе же сказали, пара-тройка свечей =)

Сам такой!
Если серьезно, то либо она движется и все время обновляет максимумы или движется в обратном направлении. Но это мои домыслы! Я же сейчас спрашиваю: кто-нить знает, как более четка сформулировать правила для игры на отскоке?

 

[mehanizator1]

тебе же сказали, пара-тройка свечей =)

Сам такой!
Если серьезно, то либо она движется и все время обновляет максимумы или движется в обратном направлении. Но это мои домыслы! Я же сейчас спрашиваю: кто-нить знает, как более четка сформулировать правила для игры на отскоке?

я тестировал в свое время такие системы - они все убыточны, слишком много потерь на трендах.

 

[TschM]

тебе же сказали, пара-тройка свечей =)

Сам такой!
Если серьезно, то либо она движется и все время обновляет максимумы или движется в обратном направлении. Но это мои домыслы! Я же сейчас спрашиваю: кто-нить знает, как более четка сформулировать правила для игры на отскоке?

я тестировал в свое время такие системы - они все убыточны, слишком много потерь на трендах.

Вот это уже ближе к телу.
А такой вопрос: работают ли каналы внутри дня?

 

[mehanizator1]

А такой вопрос: работают ли каналы внутри дня?

рынок фрактален, многие свойства повторяются на всех таймфреймах.
другое дело чем короче сделки тем большая доля уходит в комиссию и на некотором этапе эта доля становится больше потенциальной прибыли.

 

[TschM]

А такой вопрос: работают ли каналы внутри дня?

рынок фрактален, многие свойства повторяются на всех таймфреймах.
другое дело чем короче сделки тем большая доля уходит в комиссию и на некотором этапе эта доля становится больше потенциальной прибыли.

Объясните тупому, что такое фрактал?

Либо я не понимаю смысл канала, либо чего-то не так тестирую, либо Метасток глючит, но даже если убрать комиссию, не работает!

 

[mehanizator1]

Объясните тупому, что такое фрактал?

в математическом смысле это повторяемость свойств на различных масштабах. например те модели которые есть на дневках могут быть обнаружены и на пятиминутках.

Либо я не понимаю смысл канала, либо чего-то не так тестирую, либо Метасток глючит, но даже если убрать комиссию, не работает!

что именно не работает?

 

[mehanizator1]

Объясните тупому, что такое фрактал?

но есть такой Бил Вильямс, он написал книжку "торговый хаос" или что-то в этом духе, где он это слово использует совершенно в другом смысле. видимо, ему понравилось как оно звучит.

 

[TschM]

Объясните тупому, что такое фрактал?

Либо я не понимаю смысл канала, либо чего-то не так тестирую, либо Метасток глючит, но даже если убрать комиссию, не работает!

что именно не работает?

Видимо не работает выход из поз. потому как входы я вроде прописал.
Buy: cross(close,ref(hhv(h,10),-1)
Sell: cross(ref(llv(l,10),-1),close)

А вот как прописать выходы?

 

[TschM]

в математическом смысле это повторяемость свойств на различных масштабах. например те модели которые есть на дневках могут быть обнаружены и на пятиминутках.

Не такой уж я и тупой! Я это знал, просто не знал, что это называется фракталами. То, что график внутридня фиг оличишь от дневного, если убрать цены и даты - давно известно, но все же есть некоторые отличия!

 

[mehanizator1]

в математическом смысле это повторяемость свойств на различных масштабах. например те модели которые есть на дневках могут быть обнаружены и на пятиминутках.

Не такой уж я и тупой! Я это знал, просто не знал, что это называется фракталами. То, что график внутридня фиг оличишь от дневного, если убрать цены и даты - давно известно, но все же есть некоторые отличия!

между двумя дневными графиками за разное время тоже есть "некоторые отличия"

 

[mehanizator1]

Объясните тупому, что такое фрактал?

Либо я не понимаю смысл канала, либо чего-то не так тестирую, либо Метасток глючит, но даже если убрать комиссию, не работает!

что именно не работает?

Видимо не работает выход из поз. потому как входы я вроде прописал.
Buy: cross(close,ref(hhv(h,10),-1)
Sell: cross(ref(llv(l,10),-1),close)

А вот как прописать выходы?

так смотря как собираешься выходить, способов вагон.

а кроссы не с close лучше смотреть а с h и l соответственно.

 

[TschM]

способов вагон

может чего посоветуете?

 

[mehanizator1]

способов вагон

может чего посоветуете?

ну мой любимый способ - стоп внутри канала, считается в процентах от канала. от 30% до 100%, надо оптимизировать под конкретный вариант.

частный случай - можно просто выходить на нижней границе канала.

можно комбинацией стоп + тейк, где тейк либо голый процент цены либо считается через волатильность.

скользящее среднее в качестве стопа.

ну и просто скользящий стоп в процентах от цены.

я ж говорю - вагон, фантазию если включить можно и не такого напридумывать

 

[TschM]

частный случай - можно просто выходить на нижней границе канала.

Этож убыток офигенный!

от 30% до 100%, надо оптимизировать под конкретный вариант

Это можно на программном уровне реализовать!
Типа close long: close<=(hhv(h,n)-30%) интерсено, Метасток меня поймет?

скользящее среднее в качестве стопа.[/code]

Это более понятно:
close long: close<mov(c,n,e)

 

[mehanizator1]

частный случай - можно просто выходить на нижней границе канала.

Этож убыток офигенный!

широкий стоп просто. у тебя стопы всегда только с убытками ассоциируются?

от 30% до 100%, надо оптимизировать под конкретный вариант

Это можно на программном уровне реализовать!
Типа close long: close<=(hhv(h,n)-30%) интерсено, Метасток меня поймет?

вообще то имелось в виду 30% от hhv-llv

скользящее среднее в качестве стопа.[/code]

Это более понятно:
close long: close<mov(c,n,e)[/quote]

я б еще рекомендовал не по close сигналы делать а по high или low. и исполнять сигнал сразу же, а не на конце бара.

 

[TschM]

широкий стоп просто. у тебя стопы всегда только с убытками ассоциируются?

Если на нижней границе ставить, то тогда переворачиваться придется! А если он нераельно широк?

вообще то имелось в виду 30% от hhv-llv

А я что сказал?

я б еще рекомендовал не по close сигналы делать а по high или low. и исполнять сигнал сразу же, а не на конце бара

Дык так оно и получается, просто я клозе по привычке пишу!

 

[mehanizator1]

широкий стоп просто. у тебя стопы всегда только с убытками ассоциируются?

Если на нижней границе ставить, то тогда переворачиваться придется! А если он нераельно широк?

значит пилиться будем реже, но мощнее.

вообще то имелось в виду 30% от hhv-llv

А я что сказал?

что-то совсем другое