Действительно, на практике система может оказаться намного эффективнее, чем в тестах ,-)...
всегда надо учитывать риск переподгонки
Плечо
- Автор темы leave_home
- Дата начала
mehanizator1
New member
почему именно четыре?
Такое только возможно при очень дешевых опционах - это момент перед исполнением - за 2-3 недели. Таких периодов по основным ликвидным опционам 4 - декабрь, март, июнь, сентябрь. Есть промежуточные, но риск выше из-за низкой ликвидности.
Стратегия: при сильном отклонении цены от 200 дневной средней в описанный выше период берем опцион без денег со сдвинутым на 3 страйком. У него низкая дельта - около 13%, что страхует меня от дальнейшей просадки в случае безостановочного движения. Но фокус в том, что при откате в мою сторону дельта начинает увеличиваться и опцион растет в цене как на дрожжах, паралельно увеличивается гамма и вега, поскольку дельта резко меняется и волатильность увеличивается из-за широких экстримумов (читай понятие волатильность, а то не поймёшь...).
Вот так, риск высокий, прибыль просто гигантская...
mehanizator1
New member
а то я не знаю что такое волатильность
На форуме разные бывают - кто то знает, кто то нет. Без обид, но согласись если не знать - ни хрена не поймешьа то я не знаю что такое волатильность
Я тоже подумывал брать опционы на сильном отклонении, а вот про формулу и параметры расчета опционов интересно, надо будет почитать. правда все равно с трудом верится, что так вот все выгодноНа форуме разные бывают - кто то знает, кто то нет. Без обид, но согласись если не знать - ни хрена не поймешьа то я не знаю что такое волатильность
дураков то нет, а если и есть, то это мы с вами(не поймите неправильно) Как можно "планировать" увеличить плечо? как я понимаю, плечо должно удовлетворять требованию величины риска по сделке, чтобы не нарушить матожидание системы. У меня оно 40 в текущий момент(уже 5 месяцев), реально оно конечно ниже, тк. предполагает возмоность доливки средств хоть и малых в случае потери.
Помните у Наутилуса - воздух выдержит только тех, только тех, кто верит в себя...Я тоже подумывал брать опционы на сильном отклонении, а вот про формулу и параметры расчета опционов интересно, надо будет почитать. правда все равно с трудом верится, что так вот все выгодноНа форуме разные бывают - кто то знает, кто то нет. Без обид, но согласись если не знать - ни хрена не поймешьа то я не знаю что такое волатильность
Побольше уверенности в себе - рынок это не мифические дятьки с большими кашельками, рынок - это МЫ!
Ну если я планирую ввести в работу еще 5-10 систем, то риск уменьшится вследствие диверсификации. Да и чтобы капитал как можно полнее был в работе, плечо надо будет увеличить.
mehanizator1
New member
плечо 40 это как понять? 1:40?
А 40% от чего, от депозита или от суммы с учётом плеча? Если второе то как-то непонятненько, а если первое - тогда оставшиеся 60% - это запас прочности или как, и если "да", то почему именно 60%, если не секрет ?
Совершенно верно, например, если у меня 3 000 руб, то торгую я на 120 000 рубплечо 40 это как понять? 1:40?
Ничего крутого, просто более менее обоснованная спекуляция с жестким стопом(основанная на личных наблюдениях за поведением графиков).наверно он имел ввиду 0.4 ...
хотя круто 5 месяцев держать 1к40 было бы...
А причина удерживания плеча такого высокого в том, что по основной системе я получал прибыль, а разными экспериментами ее тратил, так что у меня на данный момент прибыль около нуля. Если бы депо значительно росло в течение пяти месяцев ,то очевидно и плечо бы уменьшалось, это требует управление капиталом (для поддержания матожидания в устойчивом состоянии)
Сейчас эксперименты закончены и будут другие этапы, тестирование на исторических данных и создание робота для упрощеннго варианта.
А ну вот, чтобы было понятно, приведу грубый пример.
берем 3000 руб, занимаем где нибудь 18 000 руб. на эти деньги можем купить (контракт ГП стоит грубо 30 000, залог 30 000*0.15=4 500) 21 000/4500 = 4 чистых контракта с просадкой 3000 руб.
Дальше торговля. получаем предельный риск на контракт 3000/4 = 750руб. Система у меня такова, что риск по сделке составляет в среднем 30-50 руб. бывает и 2 и 5 и т.п., но я ориентируюсь на максимальный убыток(=риск по сделке) 50 руб на контракт(20-25 на проскальзывание и 5-20 руб на вход в сделку от экстремума), хотя иногда за счет сильных движений может и до 100 доходить, но обычно в таких случаях и не входишь в рынок да и редки они.
Таким образом, получаем, что счет обнулится при 15 (750/50) сделках подряд. при малых суммах это не играет роли, т.к. можно добавить еще скажем 3 000 и все показатели будут кратны двум от начала или те же от этого момента. При увеличении депо, естественно плечо будет уменьшаться. Система такова, что имеет неплохую вероятность прибыли и мат ожидания, поэтому при всех экспериментах вне рамок системы, я очень уверенно держался на плаву.
mehanizator1
New member
от депозита, разумеется. оставшиеся 60% - это то, что останется после просадки в 40%. почему 40%? ну большую просадку не хотелось бы иметь.
Щас вдруг подумал, а что будет когда достигнет предельной просадки? закрыли позиции это понятно, а дальше что, конец той системе которая явилась главной причиной просадки или переоценка? или еще что-то?
Если мат. ожидание - это наиболее вероятный рез-т сделки, то как его можно определить до тестирования на истории?
Ну дык плечо тады не 1:40, а де-то 1:5, ведь 3000 - это не депозит, а макс. просадка?
mehanizator1
New member
пересмотр всего