А у меня проблема со стопами. Ну ни как не могу угадать величину оптимального стоплосса. Сколько раз такое бывало: дойдет цена до стопа, выбьет меня из позы, и снова к новым хаям. и сижу я как у разбитого корыта )). А посему решил я поинтересоваться у Вас знатоков ФР. Как рассчитать оптимальный стоплосс?
стоплосс
- Автор темы KULER
- Дата начала
У меня такая-же проблема.Где ни спрошу-ни кто ,ничего не отвечает. Наверно-это тайна!
Сама учусь "методом тыка".Пока ставлю под лоу предыдущего дня,но жаба душит по страшному!
Стопы следует ставить на значимые уровни, пробитие которых с высокой вероятностью будет означать, что цена и далее будет идти не в вашу сторону. Такими уровнями могут быть локальные экстремумы, максимумы и минимумы сегодняшнего или вчерашнего дня, границы ценового канала, уровни фибо, поддержки/сопротивления и т. д.
Если торгуете системно, точка входа может оказаться далеко от указанных уровней, поэтому здесь для ограничения убытков дополнительно используют процентные стопы.
Добавлю еще, что "общеизвестные" уровни стопов (минимумы дня, поддержки и т. п.) как правило цена прокалывает, так что тут не надо забывать делать отступ при выставлении стопа либо вообще этими уровнями не пользоваться.
Если торгуете системно, точка входа может оказаться далеко от указанных уровней, поэтому здесь для ограничения убытков дополнительно используют процентные стопы.
Добавлю еще, что "общеизвестные" уровни стопов (минимумы дня, поддержки и т. п.) как правило цена прокалывает, так что тут не надо забывать делать отступ при выставлении стопа либо вообще этими уровнями не пользоваться.
mehanizator1
New member
а что такое оптимальный стоп? тот, который никогда не пробивает? так таких не бывает. как ни определяй стоп, все равно будут случаи пробоя стопа и ухода вверх. не в этом же дело.
Если не трудно,можно на примере разобрать постановку стопа?
Напр.:купить норникель за 4800,надеясь на пробитие ист.хая,и предположим,что рост пошел,и цена стала=4860.Где ставить стоп? на4800,4760( лоу пятницы)...
Стоп на главной странице,совсем уж низко. Мех,неужели,Вы не закроете позу раньше?
Хотелось бы услышать конкретный ответ. Мол, в такой ситуации я ставлю стоп здесь...
Напр.:купить норникель за 4800,надеясь на пробитие ист.хая,и предположим,что рост пошел,и цена стала=4860.Где ставить стоп? на4800,4760( лоу пятницы)...
Стоп на главной странице,совсем уж низко. Мех,неужели,Вы не закроете позу раньше?
Хотелось бы услышать конкретный ответ. Мол, в такой ситуации я ставлю стоп здесь...
mehanizator1
New member
стоп это часть стратегии, он привязан к таймфрейму, к способу определения точки входа, к способу перевхода после закрытия.
без указания всего этого, в отрыве от общей стратегии действий - он не имеет смысла.
без указания всего этого, в отрыве от общей стратегии действий - он не имеет смысла.
Именно эти отступы я и не могу определить. Поставишь больше - останешьоя без профита. Поставишь меньше - выбьет и продолжит тренд. Надежнее поставить большой стоп (дабы избежать ложных срабатываний), но жаба душит...
А это уже психология, которая лично мне всегда только мешает в работе. А поэтому хочется выработать для себя основные принципы для расчета стоплосса. Хотя со временем может и научусь угадывать. Следовательно величина стопа должна определяться в процессе оптимизации системы? Да это удобно для механических систем. В тоже время можно заметить, что величина ложного пробоя при флэте чаще всего отличается ложного пробоя при восходящем или нисходящем тренде.
Да пару-тройку пипсов отступить, и хватит. В противном случае можете на проскальзывании много потерять. Дело в том, что если около значимого уровня еще кто-то ловит падающие ножи, то при его пробое движение как правило ускоряется, и желающих ловить ваш стоп резко убавляется.
Для оценки правильности своего решения,интересно знать мнения более опытных людей.
Хочу вернуться к своему примеру. Стратегия-вход на пробое;цель-получение всей возможной прибыли от (предположительно)растущего тренда.Стоп под 4760.
Мех,а где лично Вы поставили бы стоп? или такая покупка не предполагается при Вашей стратегии.
Хочу вернуться к своему примеру. Стратегия-вход на пробое;цель-получение всей возможной прибыли от (предположительно)растущего тренда.Стоп под 4760.
Мех,а где лично Вы поставили бы стоп? или такая покупка не предполагается при Вашей стратегии.
mehanizator1
New member
у медленных стратегий стопы широкие, у быстрых стратегий стопы короткие, нету такого понятия как "просто стоп", стоп всегда привязан к стратегии.
Попробуйте по другому переосмыслить стоп, как вход по пробойной системе в обратную сторону.................т.е. обозначьте коридор по которому прогнозируете движение и под ним ставьте стоп.
Я обычно первоначальный стоп по экстремуму хорошему ставлю, с небольшим плюсом за красивое число. Если поймал тренд и начался откат, то откат по фибоначи определяю и за него стоп двигаю.
Но я в интрадей, не знаю как на больших таймфреймах, может оказаться слишком большим стоп......
Я обычно первоначальный стоп по экстремуму хорошему ставлю, с небольшим плюсом за красивое число. Если поймал тренд и начался откат, то откат по фибоначи определяю и за него стоп двигаю.
Но я в интрадей, не знаю как на больших таймфреймах, может оказаться слишком большим стоп......
да иногда хорошо там рубиться, но не всегда
если речь идет не о механических системах, то имхо ничего лучше стопа выше / ниже предыдущего экстремума нету - ложно выбивать должно меньше всего.
в случае же с механическими системами оптимальным считаю статистически подобранный трейлинг-стоп в процентах или в ATR. В данном случае поскольку система механическая, то для меня особой роли не играет выбивает раньше времени мои стопы или нет. Просто этот факт уже заложен в саму систему.
в случае же с механическими системами оптимальным считаю статистически подобранный трейлинг-стоп в процентах или в ATR. В данном случае поскольку система механическая, то для меня особой роли не играет выбивает раньше времени мои стопы или нет. Просто этот факт уже заложен в саму систему.
А параметры стопа (стоп цена, отступ цены и проскальзывание) выбираются в результате оптимизации системы или опытным путем?
Стоп цена определяется либо как статистически подобранный процент от максимальной цены с момента входа, либо как статистически подобранное кол-во средних диапазонов изменения цен (ATR) от максимальной цены с момента входа.
Никаких отступов цены тут не нужно (если я правильно понял что это такое), а проскальзывание учитывается совсем по-другому.
Всё равно извращение. Это что, только в интрадее торговать можно, что ли?