Тупая система, +12% за месяц :)
- Автор темы fxsig
- Дата начала
это даже скальпированием не назватьхмм... интересно.
я подписался на рассылку.
вход рао 31.643 стоплось 31.627.
разница 1.6 копейки... спред временами больше
кстати, уважаемый fxsig, как на счёт комиссии?
введите в систему комиссию, спред, проскальзывание и протестируйте снова... интересно посмотреть будет.
White_Horse
New member
скальпировать то можно - с фикс. комиссией или на фьючерсах, но ставить при этом стопы...
У меня другая стратегия по которой торгую, более продумання и с долей логики. а здесь тупо, маленький стоп и большой профит, открываемся в любую сторону стоп лосс с переворотом и все! и так постоянно в рынке.
Я просто привожу пример что мтс можно создать и главное сокращать убытки!
Я просто привожу пример что мтс можно создать и главное сокращать убытки!
А рассылка по другой системе не менее прибыльной! Более мотивированная.хмм... интересно.
я подписался на рассылку
Вообщем активнее подписываемся, мысли выражаем в отзывах, положительные)))
А параметры у твоей тупой системы есть?
Если есть, то как будет меняцца прибыль в зависимости от параметров?
А также - с теми же параметрами на другом тикере.
А если на другом тикере нужны другие параметры, то откуда они берутся.
White_Horse действительно коммисией можно принебречь.
fxsig скачал я отчет, то как там оттестировано просто не реально.
stop=15; take=300; Период 15 Минут (M15)
То есть стоп 1,5 копейки, тейк-проофит 30 копеек. На 15 минутках.
Всего сделок 294. Прибыльные сделки (% от всех) 35 (11.90%).
Фактически система орел-решка с близким стопом и далеким тейк.
Стоп 1,5 копейки это даже для минуток 99% срабатывание стопа а для 15 и говорить нечего. Ставим реальный стоп например 1 ATR для 15м 10 копеек. И система будет показывать дикие минуса недоступные даже системе на мувингах при конкретном боковике.
В общем fxsig выкинь свой тестер, а лучше на реал переходи.
fxsig скачал я отчет, то как там оттестировано просто не реально.
stop=15; take=300; Период 15 Минут (M15)
То есть стоп 1,5 копейки, тейк-проофит 30 копеек. На 15 минутках.
Всего сделок 294. Прибыльные сделки (% от всех) 35 (11.90%).
Фактически система орел-решка с близким стопом и далеким тейк.
Стоп 1,5 копейки это даже для минуток 99% срабатывание стопа а для 15 и говорить нечего. Ставим реальный стоп например 1 ATR для 15м 10 копеек. И система будет показывать дикие минуса недоступные даже системе на мувингах при конкретном боковике.
В общем fxsig выкинь свой тестер, а лучше на реал переходи.
Есть подозрение, что прибыль от параметров зависит нетривиально.
А что касается тестирования - то оно, похоже, не проводилось.
(тестирование на специально подобранной выборке - не тестирование)
Зависимость от параметров - это вот такая примерно картина:
Это результат прогона одной простенькой стратегии на почасовках ursi, период 1 год - с 1.2.2006 по 2.2.2007.
Здесь параметр kus - это коэффициент усиления: на него умножается отступ в случае обнаружения совокупного лося. А параметр kuw - это коэффициент ослабления: на него умножается отступ, если при очередном закрытии позиции обнаружена совокупная прибыль.
ярко-зелёный - прибыль более 50%.
тёмно-зелёный - прибыль не более 50%.
светлосерый - равенство портфелей.
тёмно-красный - убыток не более 33%.
ярко-красный - убыток более 33%.
При прогоне предполагалось, что все покупки делаются на внутричасовых хаях, а все продажи - на внутричасовых лоях.
Это результат прогона одной простенькой стратегии на почасовках ursi, период 1 год - с 1.2.2006 по 2.2.2007.
Здесь параметр kus - это коэффициент усиления: на него умножается отступ в случае обнаружения совокупного лося. А параметр kuw - это коэффициент ослабления: на него умножается отступ, если при очередном закрытии позиции обнаружена совокупная прибыль.
ярко-зелёный - прибыль более 50%.
тёмно-зелёный - прибыль не более 50%.
светлосерый - равенство портфелей.
тёмно-красный - убыток не более 33%.
ярко-красный - убыток более 33%.
При прогоне предполагалось, что все покупки делаются на внутричасовых хаях, а все продажи - на внутричасовых лоях.
White_Horse
New member
без поллитра не разберешь)))
Ещё бы. Системы-то тупые!
На самом деле мою картинку системой не назовёшь. Я прогнал её на лукойле (за тот же период) - так там ни одной зелёной точки не получилось. Не стратегия, а лосиный остров.
На сбербанке хаос, на ростелекоме зелёных точек больше, чем красных, на сургуте маленькая тёмно-зелёная полоска в районе kus=2.7, а вокруг краснота.
Ну скажите, как можно задавать стоп в копейках, если цены меняются? Его можно задать в копейках для конкретной акции в конкретный момент времени. Но никак не для всей стратегии в целом.
Но его можно задавать в копейках, если число копеек динамически подстраивается под уровень и колебания цен. А подстройка делается с какой-то скоростью и по каким-то правилам. В зависимости от правил получаются разные стратегии, а скорость зависит от параметров. Конкретные параметры разные в разных стратегиях и могут быть какими угодно, зависит от фантазии автора. Зависимость прибыли от параметров тоже может быть какой попало, что наглядно видно на рисунке.
kaprizka Я хочу сказать что представленая fxsig система на реале будет убыточной, профит она показывает благодаря тупому тетсеру...........
По его тестеру можно поставить открытие орел-решка s/l 0,1 копейка, t/p 5 копеек, на минутках. И тестер покажет за месяц гораздо больше 100%.
А те параметры которые kaprizka приводит действительно без пазыря не разберешь.
По его тестеру можно поставить открытие орел-решка s/l 0,1 копейка, t/p 5 копеек, на минутках. И тестер покажет за месяц гораздо больше 100%.
А те параметры которые kaprizka приводит действительно без пазыря не разберешь.
Пришла в голову слдующая идея. Фондовый рынок же трендовый...
На этом можно сыграть следующим образом.
Ставим робота на все трендовые акции что есть в списке, условие на открытие любое от балды, ставим маленький СЛ и не ставим ТП, если срабатывает СЛ то окрываемся в противоположную сторону и так постоянно. Но главное условие что робот долджен стоять на всех акциях трендовых.
Идея в том что ограничивая убытки какая нибудь акция или несколько акций войдут в сильный тренд и перекроют все убытки по СЛ! Я проводил испытание на реале на валютных парах около(20), в принципе было неплохо, очень даже красиво. Но только в тех моментах когда на рынке был тренд. А когда флэт все сливалось.
На ФР думаю будет картина лучше, т.к. тренд все таки преобладает.
Для такой тупой системы нужен только тренд!
На этом можно сыграть следующим образом.
Ставим робота на все трендовые акции что есть в списке, условие на открытие любое от балды, ставим маленький СЛ и не ставим ТП, если срабатывает СЛ то окрываемся в противоположную сторону и так постоянно. Но главное условие что робот долджен стоять на всех акциях трендовых.
Идея в том что ограничивая убытки какая нибудь акция или несколько акций войдут в сильный тренд и перекроют все убытки по СЛ! Я проводил испытание на реале на валютных парах около(20), в принципе было неплохо, очень даже красиво. Но только в тех моментах когда на рынке был тренд. А когда флэт все сливалось.
На ФР думаю будет картина лучше, т.к. тренд все таки преобладает.
Для такой тупой системы нужен только тренд!
mehanizator1
New member
добро пожаловать в чудесный мир трендовых стратегий!
И нам пусть нальет, чтоб мы в капризкиной стратегии разобрались....
Шнобелевская премия тебе обепечена, не забуть обмыть её.
Хочу создать платную смс рассылку торговых сигналов.
Если кому то интересно - пишите на
[email protected] (есть mail agent)
[email protected]
Как считаете, какую оптимальную стоимость лучше установить?
Если кому то интересно - пишите на
[email protected] (есть mail agent)
[email protected]
Как считаете, какую оптимальную стоимость лучше установить?