Мне вот это особенно понравилось.
Да какая нафиг стратегия!
"Пиши пропало, ходи как попало".
Идея была такая:
1) входим в рынок в произвольный момент;
2) для этого выше и ниже текущей цены ставим стоп-покупку и стоп-продажу соответственно.
3) Расстояние, на котором ставятся стопы, задано переменной otstup.
на старте otstup равен комиссии плюс (high-low) для свечки, после которой сработал стоп.
4) Один из стопов непременно сработает. Если сработала стоп-покупка, входим в лонг. Если стоп-продажа - входим в шорт.
5) пока позиция активна, пододвигаем оставшийся стоп на каждом тике таймфрейма, так чтоб расстояние от текущей цены до стопа никогда не превышало otstup.
6) если цена пошла в другую сторону, то стоп стоит на месте.
7) если оставшийся стоп сработал, закрываем позицию.
8) если в момент закрытия позиции обнаружились убытки, то переменную otstup увеличиваем (умножаем на параметр kus>1).
А если обнаружена прибыль, то переменную otstup уменьшаем (умножаем на параметр kuw<1). Однако otstup не должен превышать 0.4 от цены (иначе возможны отрицательные числа).
9) поскольку у стопов существует проскальзывание, то я понятия не имею, по какой цене они исполнятся. Поэтому предполагаю, что по худшей из возможных.
10) Комиссия предполагалась равной 0.0555%.
Так вот, прогон этой стратегии на часовом таймфрейме и периоде примерно в 1 год (к сожалению, я не помню,откуда взял данные по котировкам, а то бы и на других таймфреймах прогнал) на URSI показал зависимость, изображённую на рисунке.
А прогон её же на LKOH показал, что при любых kus и kuw (в этом же диапазоне) в течение года будут только убытки, разве что различного размера.
Последнее означает, что система действительно тупа и не достойна реального применения. Либо что у разных тикеров разные законы поведения, и к ним следует применять разные системы.
