Какие потери допустимы в одной сделке?
- Автор темы Kostimus
- Дата начала
mehanizator1
New member
надо все тестировать самому, а не тупо переписывать цифры из книжек. для каждой стратегии свой стоп. быстрые системы - близкие стопы, длинные системы - дальние стопы.
Ну хотя бы порядок ! 0.1,105? Меня именно для внутридневного трейдинга интересуетнадо все тестировать самому, а не тупо переписывать цифры из книжек. для каждой стратегии свой стоп. быстрые системы - близкие стопы, длинные системы - дальние стопы.
Зависит от реальности счёта.Ну хотя бы порядок ! 0.1,105? Меня именно для внутридневного трейдинга интересуетнадо все тестировать самому, а не тупо переписывать цифры из книжек. для каждой стратегии свой стоп. быстрые системы - близкие стопы, длинные системы - дальние стопы.
Если счёт реальный - то понятия не имею. Говорят, в интрадей лучче не совацца.
Если счёт конкурсный - тут я не советчик, потомучто на последнем месте нахожусь. То хай за пробой приму, то большой быстрый тренд пропущу.
А если счёт игровой, таймфрейм 5 минут и комиссия принята за 0.05%, то стопы можно ставить на расстоянии около 0.3% от текущей цены. Главное - вовремя подвинуть.
Зависит от реальности счёта.Ну хотя бы порядок ! 0.1,105? Меня именно для внутридневного трейдинга интересуетнадо все тестировать самому, а не тупо переписывать цифры из книжек. для каждой стратегии свой стоп. быстрые системы - близкие стопы, длинные системы - дальние стопы.
Если счёт реальный - то понятия не имею. Говорят, в интрадей лучче не совацца.
Если счёт конкурсный - тут я не советчик, потомучто на последнем месте нахожусь. То хай за пробой приму, то большой быстрый тренд пропущу.
А если счёт игровой, таймфрейм 5 минут и комиссия принята за 0.05%, то стопы можно ставить на расстоянии около 0.3% от текущей цены. Главное - вовремя подвинуть.
Счет реальный.
Как так? 0,3% ? не мало ли ? рынок ведь может просто скокнуть на 0,3... и все потеряешь... И сразу друшой вопрос : как относитесь к схеме 1:3? (1-риск , 3 - прибыль)
А ты ТА использовать не пробовал? Но на таком волатильном рынке (как щас) стопы съедят твое депо по-быстрому и ага... Но если они с умом расставлены тада да, усе наманя будя. Нужна практика и, как говорил Карлсон, спокойствие и только спокойствие))) Играй по своей схеме и плюй на паникеров.Счет реальный.
Как так? 0,3% ? не мало ли ? рынок ведь может просто скокнуть на 0,3... и все потеряешь... И сразу друшой вопрос : как относитесь к схеме 1:3? (1-риск , 3 - прибыль)
Не понял твою мысль... объясни , пожалуйстаВарианты стопа интрадей, по порядку мое ИМХО.
Использую , конечно!А ты ТА использовать не пробовал? Но на таком волатильном рынке (как щас) стопы съедят твое депо по-быстрому и ага... Но если они с умом расставлены тада да, усе наманя будя. Нужна практика и, как говорил Карлсон, спокойствие и только спокойствие))) Играй по своей схеме и плюй на паникеров.Счет реальный.
Как так? 0,3% ? не мало ли ? рынок ведь может просто скокнуть на 0,3... и все потеряешь... И сразу друшой вопрос : как относитесь к схеме 1:3? (1-риск , 3 - прибыль)
Так какие стопы (в каком размере) сейчас выставлять при текущей волантильности?
White_Horse
New member
Стоп это неотъемлемая часть торговой системы. Его так просто не посоветуешь, он у каждого свой. Надо тестировать какой подходит.
Ну меня интересует хотя бы приблезительно.... т.к. не знаю с чего нечать... так понял , что 2% - слишком много?Стоп это неотъемлемая часть торговой системы. Его так просто не посоветуешь, он у каждого свой. Надо тестировать какой подходит.
White_Horse
New member
механизатор же написал уже...
кому 2% пойдет, кому много, а кому мало.
кому 2% пойдет, кому много, а кому мало.
Начни с ТА.Не понял твою мысль... объясни , пожалуйстаВарианты стопа интрадей, по порядку мое ИМХО.
По кажной бумажке он свой и так просто его не укажешь((( А вообще смотри на уровни супов и резов, графики подними (дневки и месяцы), сделай линии тренда и ориентируйся. Может енто dayдно и можно взять, чтобы на отскоке слить или еще обождать нуна. На ФР кажный день разный)))Использую , конечно!
Так какие стопы (в каком размере) сейчас выставлять при текущей волантильности?
На реальном рынке 0.3% мало. Просто не успеешь среагировать.Счет реальный.
Как так? 0,3% ? не мало ли ? рынок ведь может просто скокнуть на 0,3... и все потеряешь... И сразу друшой вопрос : как относитесь к схеме 1:3? (1-риск , 3 - прибыль)
У тебя таймфрейм 15 минут? Тогда, исходя из логики, стоп должен быть в районе 0.6% или 0.7%. Но это нижняя граница. К ней надо добавить поправку на реальность рынка, а она неизвестна.
К тому же сейчас у рынка большая волатильность, а я даже не знаю, что это такое.
Схема 1:3 - нечто странное. Откуда ты знаешь, каким окажется соотношение? Может, 3:1 получится...
Таймфрейм у меня 5 минут. Что подразумевается под реальностью рынка ?На реальном рынке 0.3% мало. Просто не успеешь среагировать.Счет реальный.
Как так? 0,3% ? не мало ли ? рынок ведь может просто скокнуть на 0,3... и все потеряешь... И сразу друшой вопрос : как относитесь к схеме 1:3? (1-риск , 3 - прибыль)
У тебя таймфрейм 15 минут? Тогда, исходя из логики, стоп должен быть в районе 0.6% или 0.7%. Но это нижняя граница. К ней надо добавить поправку на реальность рынка, а она неизвестна.
К тому же сейчас у рынка большая волатильность, а я даже не знаю, что это такое.
Схема 1:3 - нечто странное. Откуда ты знаешь, каким окажется соотношение? Может, 3:1 получится...
1:3 - занчит , что рискуя одним рублем ты планируешь выиграть 3
Я, может, миллион планирую выиграть, рискуя одним рублём!Таймфрейм у меня 5 минут. Что подразумевается под реальностью рынка ?
1:3 - занчит , что рискуя одним рублем ты планируешь выиграть 3
А вот выиграю ли - хз.
Под реальностью рынка я подразумеваю вложенные тобой деньги - собственные и заёмные. Не виртуальные. С реальным брокером, с юридическими договорами, с торговой программой, соответствующей брокерской компании.
Если твой таймфрейм 5 минут, то торгуешь, скорее всего, в интрадее.
Если торгуешь в интрадее, то прибыль может зависеть от того, насколько быстро ты двигаешь мышкой, и сколько кликов тебе надо сделать, чтоб посмотреть графики и чтоб ввести заявку.
И вот тут может проявицца существенная разница торговых программ для демок и для реала. В реале тикеров несколько десятков или сотен, а в демке всего семь. Выбор из семи видимых на экране вариантов происходит гораздо быстрее, чем из сотни невидимых. Да и разнообразие условий в реале больше.
Я на конкурсе Финама уже вводил заявки, в которых забывал поменять условие ("лучшая покупка или сделка" на "лучшая продажа или сделка"), и они срабатывали сразу, вместо того, чтоб ждать подходящий момент. Это хоть и не реал ещё, но по сравнению с демкой ближе к реалу.
Ты открываешь позицию ориентируясь на сигналы своего метода, которые позволяют предположить движение цены в определённом направлении. С помощью ТА ты можешь определить уровень на котором ты поймешь ошибочность сигнала. Этот уровень может быть каждый раз на разном расстоянии от точки входа. Он не может быть постоянно равным скольки-то процентам.
Зная возможный убыток (в пипсах) в предстоящей сделке ты можешь лишь определить размер позиции так, чтобы в случае убытка ты не потерял, например, более 2% от счёта. Вот этот процент зависит от исторического результата твоего метода или степени твоей агрессивности...
Зная возможный убыток (в пипсах) в предстоящей сделке ты можешь лишь определить размер позиции так, чтобы в случае убытка ты не потерял, например, более 2% от счёта. Вот этот процент зависит от исторического результата твоего метода или степени твоей агрессивности...
В идеале нужно следить за размером возможного убытка, а прибыли позволить расти как можно больше... Причём, определение момента выхода из прибыльной позиции гораздо более сложная задача, чем ограничение убытков. По сути, ИМХО, умение правильно выходить как из убыточных, так и из прибыльных позиций гораздо важнее правильных входов.Зависит от реальности счёта.Ну хотя бы порядок ! 0.1,105? Меня именно для внутридневного трейдинга интересуетнадо все тестировать самому, а не тупо переписывать цифры из книжек. для каждой стратегии свой стоп. быстрые системы - близкие стопы, длинные системы - дальние стопы.
Если счёт реальный - то понятия не имею. Говорят, в интрадей лучче не совацца.
Если счёт конкурсный - тут я не советчик, потомучто на последнем месте нахожусь. То хай за пробой приму, то большой быстрый тренд пропущу.
А если счёт игровой, таймфрейм 5 минут и комиссия принята за 0.05%, то стопы можно ставить на расстоянии около 0.3% от текущей цены. Главное - вовремя подвинуть.
Счет реальный.
Как так? 0,3% ? не мало ли ? рынок ведь может просто скокнуть на 0,3... и все потеряешь... И сразу друшой вопрос : как относитесь к схеме 1:3? (1-риск , 3 - прибыль)
Уважаемый Сорос где-то сказал, - Не важно прав ты или не прав. Гораздо важнее сколько ты теряешь когда неправ и сколько зарабатываешь когда прав. Тут я с ним АБСОЛЮТНО согласен...
Не так всё просто.В идеале нужно следить за размером возможного убытка, а прибыли позволить расти как можно больше... Причём, определение момента выхода из прибыльной позиции гораздо более сложная задача, чем ограничение убытков. По сути, ИМХО, умение правильно выходить как из убыточных, так и из прибыльных позиций гораздо важнее правильных входов.
Уважаемый Сорос где-то сказал, - Не важно прав ты или не прав. Гораздо важнее сколько ты теряешь когда неправ и сколько зарабатываешь когда прав. Тут я с ним АБСОЛЮТНО согласен...
Во-первых, нет резкого противопоставления между входом в позицию и выходом из неё. То есть оно есть, но не столь существенно, как разница между покупкой и продажей.
В самом деле, если я совершу 4 сделки (купил 1 лот, продал 2, купил 2, продал 1) - то я на второй из них выходил из позиции или нет? Очевидно, можно рассматривать этот вопрос по-разному.
Что касается роста прибыли как можно больше и ограничения убытка, то правильный ответ тут зависит от характера рынка. Если предположить, что рынок фрактален, то такая стратегия верна для малых размерностей фрактала (меньше двух). При размерности больше двух верна противоположная стратегия, а при ровно 2 любая убыточна. Если бы размерность была 1, то прибыль трейдера росла бы бесконечно на одной сделке, ибо это не что иное как бесконечное ралли. Какова реальная фрактальная размерность рынка - хз. Может, 1.618, может, больше, а может, предположение о фрактальности неверно.