Вопрос новичка по доходности

[mehanizator1]

У меня такой вопросик. Так как торгую я недавно то все свои операции я совершаю можно сказать наугад-купил дешево когда акции упали, подождал немного, продал подороже, поэтому я совершенно согласен что можно много потерять при такой торговле, какими методами тех. анализа вы пользуетесь, какие программы для анализа используете, какие по вашему мнению лучьшие. И какую литературу по тех.анализу посоветуете.

метод простой - покупай то, что растет, продавай то, что падает из литературы по та можешь посмотреть Элдера для общего обзора, потом курс Прехтера по волнам Эллиотта и Ди Наполи. Японские свечи не смотри - шаманство.

 

[I.S.]

метод простой - покупай то, что растет, продавай то, что падает из литературы по та можешь посмотреть Элдера для общего обзора, потом курс Прехтера по волнам Эллиотта и Ди Наполи. Японские свечи не смотри - шаманство.

Почему такое отношение к японским свечам-спрашиваю потому что заказал книгу но так как были проблемы с деньгами забирать с почты не стал (1466р)-жаба задушила

 

[mehanizator1]

метод простой - покупай то, что растет, продавай то, что падает из литературы по та можешь посмотреть Элдера для общего обзора, потом курс Прехтера по волнам Эллиотта и Ди Наполи. Японские свечи не смотри - шаманство.

Почему такое отношение к японским свечам

потому что японские свечи - шаманство.

 

[I.S.]

Почему такое отношение к японским свечам

потому что японские свечи - шаманство.

Все понял-кратко и ясно
Это как у нас на Севере - ханты с бубном

 

[inevity]

метод простой - покупай то, что растет, продавай то, что падает из литературы по та можешь посмотреть Элдера для общего обзора, потом курс Прехтера по волнам Эллиотта и Ди Наполи. Японские свечи не смотри - шаманство.

то что японские шаманство - понятно, а остальное? волны особенно, да и метод? ну как же так? не шаманство то, что расчитано, в том числе и метод. или я не прав?
Кстати, почему не купить то, что падает сверх меры(по расчетам)? Есть закономерности(подтвержденные статданными), которые работают именно против движения(есть и по движению - нет проблем). да и вообще удивил ты меня сильно (бездоказательными догматическими рекомендациями). Можно делать как угодно, лишь бы база была под это.

 

[mehanizator1]

то что японские шаманство - понятно, а остальное? волны особенно, да и метод? ну как же так? не шаманство то, что расчитано, в том числе и метод. или я не прав?

про волны там процентов 30% толково, остальное тоже шаманство.

Кстати, почему не купить то, что падает сверх меры(по расчетам)? Есть закономерности(подтвержденные статданными), которые работают именно против движения(есть и по движению - нет проблем).

у тебя есть закономерности, подтвержденные статданными, которые позволяют тебе работать против движения? если есть - не прячь, изложи, поговорим, обсудим.

Можно делать как угодно, лишь бы база была под это.

Я про это же говорю, только другими словами. Шаманство = нет базы.

 

[Massaraksh]

...потом курс Прехтера по волнам Эллиотта...

Мех, разве твои системы используют волны Элиотта?

 

[mehanizator1]

...потом курс Прехтера по волнам Эллиотта...

Мех, разве твои системы используют волны Элиотта?

нет. но разговор вроде не про системы. для общего понимания концепция волн очень даже полезна. главное сильно на деталях не циклиться.

 

[Massaraksh]

...главное сильно на деталях не циклиться...

!

 

[Bone]

Торгую на ММВБ уже 1 месяц-доход составил 3%. Правильно ли я расчитываю годовую доходность по следующей формуле (1+0,03)№І.
Получилось 42 % годовых. Через 2 года (1+0,03)І⁴=103%
По моему 103% за 2 года это неплохо учитывая что заработать эти 3% для меня не составило особого труда.

я по 25% в хороший день делаю что не мешает в определеные месяцы делать -3% (ну или больше не важно), как мне экстраполировать эти данные на два года?

 

[kaprizka]

я по 25% в хороший день делаю что не мешает в определеные месяцы делать -3% (ну или больше не важно), как мне экстраполировать эти данные на два года?

Думаю, что никак.
Я пробовал проверить стратегию простого скользящего стопа на исторических данных по Рае за период с марта по август 2006-го (период удобен тем, что цена на входе мало отличается от цены на выходе, а движухи сильные содержит, и боковики тоже). Так в зависимости от размера отступа, размера другого отступа и размера комиссии получаются совершенно разные результаты. Причём большинство комбинаций отступов сливают депозит уже в июне; ни одна из проверенных мной комбинаций не выдержала комисию в 0.0555% от суммы каждой сделки; при отбросе комиссионных расходов лишь ограниченный островок комбинаций отступов дал увеличение портфеля за проверяемый период.
Максимальное увеличение (в рамках данного типа стратегий) было примерно в 7 раз. Все стратегии, увеличившие портфель к концу августа, имели одну структуру изменения портфеля во времени: колебания не более 20..40% в течение первых трёх месяцев, резкий взлёт в середине июня, а потом ещё один резкий взлёт, но поменьше.
А между взлётами - почти горизонтальные ступеньки, однако с колебаниями.

То есть, динамика первый трёх месяцев не похожа на динамику последних. Следовательно, экстраполяция на годы говорит о невозможности экстраполяции.

 

[mehanizator1]

я по 25% в хороший день делаю что не мешает в определеные месяцы делать -3% (ну или больше не важно), как мне экстраполировать эти данные на два года?

очень просто, по -3% в месяц через два года получится -52%! удачи!