Кластерный анализ от Айти Инвеста

[klado.ru]

Мандель, И. Д. Кластерный анализ. М., 1988
Пройдемся по кластерному анализу. Книга Манделя – одна из лучших, написанных о нем на русском языке. В систематическом ключе в ней рассмотрено множество алгоритмов, в том числе реализованные в SPSS. Текст не перегружен формулами, и в нем нетрудно разобраться. Следует соблюдать осторожность с терминологией, потому что, как мне показалось, она может отличаться от общепринятой сегодня.


http://metlib.org/?p=128

 

[Бичок]

Рационализаторское предложение по по предложенному методу. Опубликовал на сайте : Форум StockPortal.ru > Как зарабатывать на ценных бумагах > Эмитенты и акции > ВТБ

http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=3627&view=findpost&p=103099

 

[Бичок]

По факту вышло зону 303 коснулись и сразу резко вверх. Плотная зона, как от резинового пола отскочили.
Да и еще на практике вышло не 304,52, а 304,89 остальное очень точно отработалось особенно 306,7 и зона 313-311 . Снимаю шляпу перед вами и перед людьми, которые этот метод реализовали и сделали его удобно используемым.. В целом удивлен такой малой девиацией Газпрома относительно определенных вами уровней. Еще хочу добавить, что анализ Газпрома на таком периоде как неделя является радикальным решением и возможно правильным. Важным моментом в анализе по такому периоду, будет правильно посчитать возможную девиацию.

Да как ее посчитат то ??? Тут чутьем приходиться
Кстати следущий кластер на 323,73 за ним335,16 дальше пустота Космос

Думаю на 319 еще раз все же сходим там кстати еще небольшой кластер есть на 326 . Вот и будем пока между ними ходить.

Как хорошо уровни отработали 323,73-327 стеной встали и сверху и снизу.

 

[SORACX]

Метод неплохой. Я через квик вывожу данные на эксель и считаю - там можно и вариации некоторые добавить. Например, я сделал два вида объемов: идни идут по сделкам покупки, а другие по продажам.
Кто интересуется этим методом, можем обсудить.

ЗЫ Но это не более чем дополнение для ТА, адекватное использование эти индюков для систем еще не придумал.

 

[klado.ru]

Метод неплохой. Я через квик вывожу данные на эксель и считаю - там можно и вариации некоторые добавить. Например, я сделал два вида объемов: идни идут по сделкам покупки, а другие по продажам.
Кто интересуется этим методом, можем обсудить.

ЗЫ Но это не более чем дополнение для ТА, адекватное использование эти индюков для систем еще не придумал.

В целом странно квик не позволит данные вывести более чем за одну сессию, внути дня это неинтересно . Вся фишка этого метода как выходит из моих экспериментов с ним в том, что бы уходить на графики больших размерностей и выискивать дырки. Эти места потом имеют свойство проторговываться крайне быстро.
Если скажем из текстового файла(взятого скажем с базы ф) в Эксель, то конечно вполне можно сделать. Тока, зачем, когда готовый продукт есть да еще с постоянно обновляемой базой данных, да и в целом чем меньше приходится что то самому придумывать тем больше времени на торговлю остается…

Например, я сделал два вида объемов: идни идут по сделкам покупки, а другие по продажам.
Кто интересуется этим методом, можем обсудить.

А вот это уже интереснее, выложите картинку посмотреть, например по ГП дневную за

 

[DN]

Например, я сделал два вида объемов: идни идут по сделкам покупки, а другие по продажам.
Кто интересуется этим методом, можем обсудить.

А вот это уже интереснее, выложите картинку посмотреть, например по ГП дневную за

Изучал как то енту тему.........картинки старые и РАО......

 

[SORACX]

Метод неплохой. Я через квик вывожу данные на эксель и считаю - там можно и вариации некоторые добавить. Например, я сделал два вида объемов: идни идут по сделкам покупки, а другие по продажам.
Кто интересуется этим методом, можем обсудить.

ЗЫ Но это не более чем дополнение для ТА, адекватное использование эти индюков для систем еще не придумал.

В целом странно квик не позволит данные вывести более чем за одну сессию, внути дня это неинтересно . Вся фишка этого метода как выходит из моих экспериментов с ним в том, что бы уходить на графики больших размерностей и выискивать дырки. Эти места потом имеют свойство проторговываться крайне быстро.
Если скажем из текстового файла(взятого скажем с базы ф) в Эксель, то конечно вполне можно сделать. Тока, зачем, когда готовый продукт есть да еще с постоянно обновляемой базой данных, да и в целом чем меньше приходится что то самому придумывать тем больше времени на торговлю остается…

Например, я сделал два вида объемов: идни идут по сделкам покупки, а другие по продажам.
Кто интересуется этим методом, можем обсудить.

А вот это уже интереснее, выложите картинку посмотреть, например по ГП дневную за

1) Я записываю все сделки в конце дня в архив, при желании можно поднять за нужный период.

2) как загрузить рисунок?

 

[SORACX]

ГМК, правда это за сегодня, неохота считать за месяц (при желании можно конечно).

 

[mobilemerchant]

Рационализаторское предложение по по предложенному методу. Опубликовал на сайте : Форум StockPortal.ru > Как зарабатывать на ценных бумагах > Эмитенты и акции > ВТБ

http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=3627&view=findpost&p=103099

Бычок пришлите мне ваш воркспейс с 4 окнами, если не жалко.

 

[klado.ru]

ГМК, правда это за сегодня, неохота считать за месяц (при желании можно конечно).

Вот в том то и дело что когда в экселе работаешь (да и не только в нем) начинаешь себя не трейдером, а оператором ЭВМ ощущать. Я это еще в 2005 году понял. :-( .
Все должно быть готовым, задача трейдера принять решение или способ новый алгоритм разработать закономерность новую обнаружить, все!!! Для всего остального люди спецальные есть и софт. Чисто ихмо !
По картинке, что то сказать, картинка хорошая, но лучше, нагляднее ее барами сделать, да и разделять ее на покупки продажи видимо смысла нет. А вот использовать ее в этом тайм флейме неполучится или только в конце дня, когда рынок уже закрыт. Вся суть метода в поиске дырок в истории торговли инструментом.

 

[klado.ru]

ГМК, правда это за сегодня, неохота считать за месяц (при желании можно конечно).

К слову на то что бы посмотреть ГМКу меня пара минут ушла. Давно я на эту бумагу не смотрел , зря видимо. В целом на графике все видно . Дневной и недельный выкладываю

 

[SORACX]

Вот в том то и дело что когда в экселе работаешь (да и не только в нем) начинаешь себя не трейдером, а оператором ЭВМ ощущать. Я это еще в 2005 году понял. :-( .

К сожалению это так, но тут есть и положительная сторона - лучше понимаеш как работает тот или иной метод, а также можно придумать и что то совершенно новое, что в дальнейшем облегчит свою работу как пользователя (методы, индикаторы...).

Все должно быть готовым, задача трейдера принять решение или способ новый алгоритм разработать закономерность новую обнаружить, все!!! Для всего остального люди спецальные есть и софт. Чисто ихмо !

Да, и у меня уже много разных методов и индюков, а самому нет возможности все это програмировать и автоматизировать для интрадея. Может чуть позже придется привлечь людей на эту работу.

 

[klado.ru]

К сожалению это так, но тут есть и положительная сторона - лучше понимаеш как работает тот или иной метод, а также можно придумать и что то совершенно новое, что в дальнейшем облегчит свою работу как пользователя (методы, индикаторы...).

Это только надежды Я уже забыл как половиной функций экселя пользоваться и стал только счастливее от этого

Да, и у меня уже много разных методов и индюков, а самому нет возможности все это програмировать и автоматизировать для интрадея. Может чуть позже придется привлечь людей на эту работу.

Не в количестве счастье…

Достаточно иметь более менее работающую трендоследящую мтс.
Неплохо иметь интрадейного робота, который позволит автоматом стопы выставлять. Важно иметь хороший торгово информационный терминал . И в целом этого будет достаточно для счастья. Уверен у вас этого нет, да и целом мало у кого есть этот комплекс программ в работающем виде. И в России и Зарубежном.

Хотя в целом, если разобраться 1 и 3 пункты решаемые (мною решенные), со 2 много сложнее.
Если пункт 2 выкинуть сильно результативность падает, она ограничивается эффективностью трендоследящей системы. Тоже неплохо, но реализация 2 пункта открывает большие перспективы.

А в целом можно обойтись совсем простыми вещами, главное, что бы время уходила не на загрузку и подкачку данных или копание в многочисленных методах, которые себя, в конечном счете, не оправдают, а на банальное разглядывание графиков. Тот же А Герчик не чем кроме Е сигнала не пользуется. Вот бы он замучился, наверное, данные с финама качать в эксель, что бы 200 бумаг проанализировать. В целом я склоняюсь к тому, что нужно готовые решения применять, а не лепить все самому иначе времени на торговлю и на жизнь не останется. Вот посмотрев вчера ГМК в смарте в разных ракурсах включая кластерный анализ ( потратил минут 5 ) сегодня от него немного отколупнул, а давно уже им не торговал . А сколько у вас бы времени ушло что бы вашу систему в экселе запустить и так же посмотреть его с точки зрения кластерного анализа ? А ведь время то тоже ресурс.

 

[Бичок]

[/quote]
Бычок пришлите мне ваш воркспейс с 4 окнами, если не жалко.[/quote]

Уважаемый у вас адреса обратного нет. Почтальон не дойдет.
Оставьте адрес в профиле, обязательно вышлю.

 

[mobilemerchant]

Бычок пришлите мне ваш воркспейс с 4 окнами, если не жалко.[/quote]

Уважаемый у вас адреса обратного нет. Почтальон не дойдет.
Оставьте адрес в профиле, обязательно вышлю.[/quote]

[email protected] , Спасибо

 

[Бичок]

Отправил , а так же выложил его для всех , кто сочтет нужным скачать. http://www.itinvest.ru/forum/index.php?s=&showtopic=54560&view=findpost&p=126038
Обращаю внимание в этой теме много полезного для пользующихся Смарт Трейдом.

 

[Бичок]

Акции Сургутнефтегаз привилегированные.


Особый интерес представляет недельный график. После кластера на 12,38р. проторгованные уровни отсутствует до 15 рублей.
Что заставит пойти цену на 15р. непонятно, так же как и не понимаю, почему она так упала. Движение на 15 р. должно быть быстрым.

Очень хочется написать, что мы присутствуем при историческом моменте разворота в этой бумаге. Воздержусь, на меня "поза давит " купил эту бумагу в начале прошлой недели

Крупная картинка
http://www.stockportal.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=4471

 

[klado.ru]

Судя по картинке вполне реальный расклад .

Могут и 15 дать и 12,6 без всяких новостей, по настроению :-(

 

[klado.ru]

Акции Сургутнефтегаз привилегированные.


Особый интерес представляет недельный график. После кластера на 12,38р. проторгованные уровни отсутствует до 15 рублей.
Что заставит пойти цену на 15р. непонятно, так же как и не понимаю, почему она так упала. Движение на 15 р. должно быть быстрым.

Очень хочется написать, что мы присутствуем при историческом моменте разворота в этой бумаге. Воздержусь, на меня "поза давит " купил эту бумагу в начале прошлой недели

Крупная картинка
http://www.stockportal.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3223

Преф должен на 15 без сопротивления идет . И это верно потому что правильно Ждем на 16 .

 

[allen]

я пробовал упражняться и идеей рельеф - дс, т.е. по историческим данным определять вероятность перехода от одной цены к другой....карты красивые сделал и т.д. даже индикатор замутил на жтой теме, тестирует правда долго (это потому, что лень было делать предрасчетную таблицу
у меня на исторических данных, с позиции интрадея - особых результатов не получилось